時間序列分析初步課件(文件)
【正文】 天的股價等于昨天的股價加上一個隨機沖擊。 32 幾種隨機游走過程 ?純隨機游走： Yt=Yt1+ ?t ?帶漂移的隨機游走： Yt=?＋ Yt1+ ?t ?帶趨勢的隨機游走： Yt=?＋ ?t＋ Yt1+ ?t ?其中 ?t是白噪聲序列。對有自相關的模型，需用ADF檢驗。 ?這一模型稱為擴充的迪基－富勒檢驗。 ?當檢驗結果為：有隨機游走。（若平穩(wěn)就是協(xié)整的） 43 協(xié)整的比喻 ?若 Yt與 Xt都有以隨機的方式上升的趨勢，但是他們似有共同趨勢。如葛蘭杰所說：“可以把協(xié)整檢驗看成是避免出現(xiàn) 謬誤回歸 ”情況的一個預檢驗。 ?檢驗 ut平穩(wěn)性有兩種方法： DF檢驗和 ADF檢驗 45 誤差校正模型 ECM： 思路 ?基本思路：若變量是協(xié)整的，則表明變量間存在長期的穩(wěn)定關系，而這種長期的穩(wěn)定關系是在短期動態(tài)過程的不斷調整下得以維持。 ?Step1 建立長期關系模型。 ? 將長期關系模型各個變量用一階差分形式重新構造，并將上長期關系模型的殘差序列作為解釋變量引入。 11:21:3711:21:3711:213/22/2023 11:21:37 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時 21分 37秒 11:21: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 上午 11時 21分 37秒 上午 11時 21分 11:21: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 11:21:3711:21:3711:21Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 上午 11時 21分 :21March 22, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 11:21:3711:21:3711:213/22/2023 11:21:37 AM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :21:3711:21:37March 22, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 11時 21分 37秒 上午 11時 21分 11:21: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 上午 11時 21分 :21March 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 11:21:3711:21:3711:21Wednesday, March 22, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 上午 11時 21分 37秒 上午 11時 21分 11:21: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時 21分 37秒 11:21: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 11:21:3711:21:3711:213/22/2023 11:21:37 AM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 2023年 3月 上午 11時 21分 :21March 22, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 11:21:3711:21:3711:21Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 47 時間序列的回歸：小結 平穩(wěn) OLS 是 否 協(xié)整 (1)長期均衡關系： OLS (2)短期關系： ECM 是 否 謬誤回歸 48 49 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。若得到平穩(wěn)的殘差序列，則長期關系模型變量選擇合理，回歸參數(shù)有意義。它防止了變量間長期關系的偏差在規(guī)模上或數(shù)量上的擴大。 ?兩變量的協(xié)整檢驗步驟： ? Step1 Xt和 Yt都是隨機游走的序列，將 Xt對 Yt用 OLS回歸，得殘差序列 ut； ? Step2 檢驗
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