不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析教材(文件)
【正文】 按照風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的 可能性 ，可以將風(fēng)險(xiǎn)概率劃分為五個(gè)檔次如下表 135所示： （ PIM） 風(fēng)險(xiǎn)的大小可以用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣，也稱概率－影響矩陣來(lái)表示。 常用的方法主要有 風(fēng)險(xiǎn)分解法、流程圖法、頭腦風(fēng)暴法 和 情景分析法 等。 注意 ：定性與定量不是絕對(duì)的，在深入研究和分解后，有些定性因素可以轉(zhuǎn)化為定量因素。 ? 項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 。 3）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策應(yīng)有 可行性 。 5）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究是項(xiàng)目 有關(guān)各方 的 共同任務(wù)。 適用范圍 ：它適用于風(fēng)險(xiǎn)分析的 全過程 。 1．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查表 主要定性描述風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源與類型、風(fēng)險(xiǎn)特征、對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響等。 3．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 通過專家憑借經(jīng)驗(yàn) 獨(dú)立 對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因素的 風(fēng)險(xiǎn)程度 進(jìn)行評(píng)價(jià)，最后將各位專家的意見歸集起來(lái)。 適用范圍： ? 概率分析的理論計(jì)算法一般 只使用于 服從 離散分布 的輸入與輸出變量。 1．蒙特卡洛模擬的程序（十步，簡(jiǎn)單了解） 2．應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時(shí)應(yīng)注意的問題 （ 1）在運(yùn)用蒙特卡洛模擬法時(shí)，假設(shè)輸入變量之間是 相互獨(dú)立的 ，在風(fēng)險(xiǎn)分析中會(huì)遇到輸入變量的 分解程度 問題。其步驟主要包括： 1． 建立風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表。 5．最后將風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表中全部風(fēng)險(xiǎn)因素的 等級(jí)相加 ，得出整個(gè)項(xiàng)目的 綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ，分值越高，項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)越大。 風(fēng)險(xiǎn)回避一般 適用 于以下兩種情況： ? 可能造成 相當(dāng)大的損失 ，且發(fā)生 頻率較高 ； ? 其它 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策防范風(fēng)險(xiǎn) 代價(jià)昂貴 ，得不償失。 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 —— 將項(xiàng)目業(yè)主可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給他人承擔(dān)，以避免風(fēng)險(xiǎn)損失的一種方法。 適用于兩種情況： ? 已知有風(fēng)險(xiǎn)但 由于可能獲利而需要冒險(xiǎn) 時(shí)，必須保留和承擔(dān)這種風(fēng)險(xiǎn)； ? 已知有風(fēng)險(xiǎn)，但若采取某種風(fēng)險(xiǎn)措施， 其費(fèi)用支出會(huì)大于自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的損失 時(shí)，常常主動(dòng)自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 ? 只把 部分或全部 風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移出去 ，細(xì)分為保險(xiǎn) 轉(zhuǎn)移方式 和 非保險(xiǎn) 轉(zhuǎn)移方式 。 風(fēng)險(xiǎn)控制 — 絕大部分項(xiàng)目應(yīng)用的 主要風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 對(duì)投資項(xiàng)目可行性研究而言： ? 可行性研究 過程中 所做風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施運(yùn)用于方案的 再設(shè)計(jì) ； ? 可行性研究 完成之時(shí) 的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究可針對(duì)決策、設(shè)計(jì)和實(shí)施階段提出不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 以防患于未然 。 對(duì)投資項(xiàng)目可行性研究而言： （ 1）意味著提出推遲或否決項(xiàng)目的建議。 3．確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 概率。 從理論上講，模擬次數(shù)越多越正確，但實(shí)際上一般應(yīng)在200~500次之間為宜。若各輸入變量之間不是獨(dú)立，而 存在相互關(guān)聯(lián) 時(shí)，也 不適用 這種方法。 注意 ：說明中應(yīng)對(duì)程度判定的理由進(jìn)行描述，并盡可能明確 最悲觀值 （或最悲觀情況）及其發(fā)生的可能性。 注意： 對(duì)照檢查表的設(shè)計(jì)和確定是建立在眾多類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的，需要大量類似項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。專家的人數(shù)取決于項(xiàng)目的特點(diǎn)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)而定， 沒有絕對(duì)規(guī)定 。 四、風(fēng)險(xiǎn)分析的主要方法（六種） ① 風(fēng)險(xiǎn)解析法 ② 專家調(diào)查法 ③ 概率樹分析 ④ 蒙特卡洛模擬 ⑤ 風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)法 （一）風(fēng)險(xiǎn)解析法（簡(jiǎn)單了解） 風(fēng)險(xiǎn)解析法，也稱 風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)分解法 ,它將一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)分解為若干子系統(tǒng)，通過對(duì)子系統(tǒng)的分析進(jìn)而把握整個(gè)系統(tǒng)的特征。 4）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策必具 經(jīng)濟(jì)性 。 4．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 對(duì)策研究的 基本要求 包括： 1）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究應(yīng)貫穿于可行性研究的 全過程 。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 包括： 單因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 2．風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) ：估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的 可能性 及其對(duì)項(xiàng)
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