操作風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)概念版本(文件)
【正文】 失季報(bào)(業(yè)務(wù)單位 ) 操作損失季報(bào)(管理單位 ) 關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制 (KORC) 檢查重要流程的控制點(diǎn) 保存最近的控制點(diǎn)資料 識(shí)別流程主要控制點(diǎn) 重要業(yè)務(wù)流程的主要控制點(diǎn)清單 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn) 指標(biāo) (KRI) 監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口情況 提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)及規(guī)范 監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)變化情況 控制點(diǎn)評(píng)估報(bào)表 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 (ORAP) 識(shí)別適合新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)改善計(jì)劃 提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)及規(guī)范 取得相關(guān)部門的意見(jiàn) 新業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及其改善方案 30 監(jiān)督 及 報(bào)告 執(zhí)行 控制 措施 風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估 (RSA) 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序 (ORAP) 風(fēng)險(xiǎn)地圖 (Risk Map) 損失數(shù)據(jù)庫(kù) (LED) 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn) 指標(biāo) (KRI) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 衡 量 與 評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn) 控制 (KORC) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理周期 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估基本程序 HSBC操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略 識(shí)別和評(píng)估I de n t i f y a n d 風(fēng)險(xiǎn) 操作損失事件 件 操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù) 據(jù)庫(kù) 追蹤、分析 析 建立 / 修訂 : ? 程序 ? 控制手段 ? 應(yīng)急預(yù)案 ? 適當(dāng)?shù)男袆?dòng)方案 p 學(xué)習(xí) HSBC亞太區(qū)操作風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展進(jìn)程 在子公司推行 推行操作風(fēng)險(xiǎn) 數(shù)據(jù)庫(kù) 反饋 及 難點(diǎn)報(bào)告 培訓(xùn)工作坊 現(xiàn)場(chǎng) /遠(yuǎn)程支持 課堂培訓(xùn) 職務(wù)描述 / 責(zé)任歸屬 操作風(fēng)險(xiǎn) 損失報(bào)告 整合操作風(fēng)險(xiǎn) 管理報(bào)告 執(zhí) 行 委員會(huì) 報(bào)告 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 集團(tuán)指導(dǎo)手冊(cè) 及差距分析 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 會(huì)議 高級(jí)管理支持 建立框架 與其他地區(qū) 進(jìn)行溝通 先在營(yíng)運(yùn)部 開(kāi)展 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 的建立 開(kāi)始 進(jìn)展 管理 保持 操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程 風(fēng)險(xiǎn)衡量 風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)及其控制的自我 評(píng)估 ? 新產(chǎn)品審核過(guò)程 ? 提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)項(xiàng)目 ? 事件的報(bào)告和分析 ? 風(fēng)險(xiǎn)資本 。 危害程度 高 頻高危 低頻 高 危 高 頻低危 低頻 低 危 頻率 高頻高危 ? 撤出 ? 避免進(jìn)入 高頻低危 ?強(qiáng)化內(nèi)部控制 ?優(yōu)化組織 ?加強(qiáng)教育培訓(xùn) ?完善和升級(jí) IT系統(tǒng) 低頻高危 ? 通過(guò)保險(xiǎn)的方式轉(zhuǎn)移可預(yù)見(jiàn)且可控風(fēng)險(xiǎn) ? 通過(guò)提高資本充足率抵御不可控風(fēng)險(xiǎn) 低頻低危 ? 忽略不計(jì) —發(fā)生頻率評(píng)估表 等級(jí) 描述 解釋 概率參考值 1 極可能 預(yù)計(jì)大多數(shù)情況下發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中大量發(fā)生 1% — 2 很可能 很可能會(huì)發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常發(fā)生 % — ≤1% 3 可能 在某種情況下可能發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中發(fā)生過(guò)幾次 % — ≤% 4 不太可能 在某種情況下能夠發(fā)生，但可能性極小，現(xiàn)實(shí)中偶爾發(fā)生 % — ≤% 5 罕見(jiàn) 僅在例外情況下發(fā)生，或很多年發(fā)生一次 — ≤% —影響程度評(píng)估表 等級(jí) 描述 解釋 損失金額參考值 A
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