操作風險基礎概念版本(文件)
【正文】 失季報(業(yè)務單位 ) 操作損失季報(管理單位 ) 關鍵操作風險控制 (KORC) 檢查重要流程的控制點 保存最近的控制點資料 識別流程主要控制點 重要業(yè)務流程的主要控制點清單 關鍵風險 指標 (KRI) 監(jiān)控操作風險風險敞口情況 提供風險評估架構及規(guī)范 監(jiān)督風險變化情況 控制點評估報表 操作風險評估程序 (ORAP) 識別適合新業(yè)務的風險改善計劃 提供風險評估架構及規(guī)范 取得相關部門的意見 新業(yè)務經營風險及其改善方案 30 監(jiān)督 及 報告 執(zhí)行 控制 措施 風險自我評估 (RSA) 操作風險評估程序 (ORAP) 風險地圖 (Risk Map) 損失數據庫 (LED) 關鍵風險 指標 (KRI) 識別風險 衡 量 與 評估 風險 關鍵操作風險 控制 (KORC) 操作風險管理周期 操作風險識別與評估基本程序 HSBC操作風險管理策略 識別和評估I de n t i f y a n d 風險 操作損失事件 件 操作風險數據 據庫 追蹤、分析 析 建立 / 修訂 : ? 程序 ? 控制手段 ? 應急預案 ? 適當的行動方案 p 學習 HSBC亞太區(qū)操作風險管理發(fā)展進程 在子公司推行 推行操作風險 數據庫 反饋 及 難點報告 培訓工作坊 現場 /遠程支持 課堂培訓 職務描述 / 責任歸屬 操作風險 損失報告 整合操作風險 管理報告 執(zhí) 行 委員會 報告 操作風險管理 集團指導手冊 及差距分析 操作風險管理 會議 高級管理支持 建立框架 與其他地區(qū) 進行溝通 先在營運部 開展 關鍵風險指標 的建立 開始 進展 管理 保持 操作風險管理流程 風險衡量 風險管理 ? 風險及其控制的自我 評估 ? 新產品審核過程 ? 提高風險意識項目 ? 事件的報告和分析 ? 風險資本 。 危害程度 高 頻高危 低頻 高 危 高 頻低危 低頻 低 危 頻率 高頻高危 ? 撤出 ? 避免進入 高頻低危 ?強化內部控制 ?優(yōu)化組織 ?加強教育培訓 ?完善和升級 IT系統(tǒng) 低頻高危 ? 通過保險的方式轉移可預見且可控風險 ? 通過提高資本充足率抵御不可控風險 低頻低危 ? 忽略不計 —發(fā)生頻率評估表 等級 描述 解釋 概率參考值 1 極可能 預計大多數情況下發(fā)生，或現實中大量發(fā)生 1% — 2 很可能 很可能會發(fā)生，或現實中經常發(fā)生 % — ≤1% 3 可能 在某種情況下可能發(fā)生，或現實中發(fā)生過幾次 % — ≤% 4 不太可能 在某種情況下能夠發(fā)生，但可能性極小，現實中偶爾發(fā)生 % — ≤% 5 罕見 僅在例外情況下發(fā)生，或很多年發(fā)生一次 — ≤% —影響程度評估表 等級 描述 解釋 損失金額參考值 A
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