【正文】 37 市場部門 ? 識別新的可獲利顧客 ? 為判斷團隊提供支持和指導(dǎo) ? 與風(fēng)險部門一起在系統(tǒng)政策內(nèi)應(yīng)用成功經(jīng)驗 ４、 納入零售敞口批處理的小企業(yè)授信業(yè)務(wù)管理 判斷性貸款參與者 質(zhì)量保證部門 ? 確保符合過貸款法規(guī) ? 對風(fēng)險和貸款部門提供一線幫助，以便保持一致性并識別高風(fēng)險趨勢 ? 與風(fēng)險部門一起開發(fā)適當?shù)目刂?(系統(tǒng)和 /或反饋 ) ? 確保符合政策規(guī)定和例外 風(fēng)險部門 ? 決定交由判斷決策的申請人群 ? 監(jiān)控登記的帳戶以確保與預(yù)定計劃目標一致 ? 幫助判斷性貸款團隊意識到任何高風(fēng)險趨勢或信貸政策 ? 與管理層一起工作以保證一致性 判斷分析師 ? 使用充足的顧客資格信息做出正確決策 ? 向市場和風(fēng)險部門提供反饋，幫助識別當前貸款流程中附加的商業(yè)機會和改進信貸政策 ? 給顧客恰當?shù)漠a(chǎn)品 ? 超過顧客期望的滿意度 ? 內(nèi)部小組審查并監(jiān)控貸款決定以確保決定的質(zhì)量 38 建立信貸文化的目的 國際上不同銀行信貸文化示例 5 小企業(yè)授信 擔保品管理 ５ 39 擔保品錄入 制定授 信方案 客戶 營銷 風(fēng)險 評估 授信 審批 授信 放款 貸后 管理 資產(chǎn) 清收 客戶信息管理 客戶預(yù)篩選 營銷過程管理 客戶經(jīng)理考核 客戶風(fēng)險評級 財務(wù)分析預(yù)警 額度管理 貸款定價 定期風(fēng)險評級及財務(wù)分析 貸后風(fēng)險預(yù)警 擔保品定期估值 貸款發(fā)放管理 問題資產(chǎn)確認 客戶關(guān)系移交 還款能力分析 內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價 清收方案設(shè)計 問題資產(chǎn)處置 擔保品分配 準備金計提 ５、小企業(yè)授信擔保品管理 擔保品管理在業(yè)務(wù)流程中的作用 40 ５、小企業(yè)授信擔保品管理 銀行業(yè)在小企業(yè)授信擔保品管理上面對的挑戰(zhàn) ? 銀行沒有一個匯總額度與抵質(zhì)押的系統(tǒng)， 因為額度與抵質(zhì)押的信息是分布在多個別的獨立系統(tǒng) ? 擔保品的數(shù)據(jù)不準確與不可靠 ? 抵質(zhì)押信貸文檔管理的程序是手工處理 ? 跟蹤條款落實也是手工 ? 不能知道風(fēng)險分布 41 ５、小企業(yè)授信擔保品管理 案例介紹： 某國際一流銀行 組合管理 IBM 數(shù)據(jù)倉庫 統(tǒng)一客戶身份識別系統(tǒng) 風(fēng)險評級 基于風(fēng)險的定價和盈利分析 居于客戶端服務(wù)起（ C/S） 的數(shù)據(jù) 具有紙面的數(shù)據(jù) 各銀行原始貸款系統(tǒng) 基于 Lotus Notes的數(shù)據(jù) AIRB 報表系統(tǒng) 核心銀行業(yè)務(wù) 貿(mào)易財務(wù) 核心銀行業(yè)務(wù)和 貿(mào)易財務(wù)系統(tǒng) 擔保品信息集中管理系統(tǒng) 風(fēng)險分析 外部數(shù)據(jù)和信息 質(zhì)押品信息備份 實時數(shù)據(jù) 每月數(shù)據(jù) 每日數(shù)據(jù) 解決方案總體架構(gòu)示意圖 解決方案 42 Collateral 總額度 支 額度 Interavailable Limits 共用的抵押 External Charges 交叉抵押 抵押的優(yōu)先 Legacy Systems 客戶識別 Customer ID 抵質(zhì)押物 Collateral ID 債項識別 Facility ID 集團 Group ID Facility 戶口 Account No. 交易 Txn Ref No. ５、小企業(yè)授信擔保品管理 建立擔保品管理系統(tǒng)是大批量開展小企業(yè)授信的重要基礎(chǔ)之一 43 ? 現(xiàn)金 ( 本幣 , 外幣 ) ? 市場化的証劵 (債劵 , 股票 , 基金 ) ? 擔保 (企業(yè)，政府，承諾 ) ? 保險金 (信用保險 , 信貸違約替換 ) ? 文檔協(xié)議 (外匯衍生協(xié)定 ) ? 房地產(chǎn) (私人住屋 , 商業(yè)樓宇 ) ? 資產(chǎn)抵押 (機器場房 , 汽車 ,應(yīng)收帳款 , 賬期本票 ) ? 商品期貨 (金屬， 能源 ) ５、小企業(yè)授信擔保品管理 《新巴塞爾資本協(xié)議》擔保品分類 44 ５、小企業(yè)授信擔保品管理 擔保品管理系統(tǒng)在銀行全面風(fēng)險管理系統(tǒng)中的位置 45 ： 擔保品監(jiān)控引擎和價值評估引擎能夠進行意外事件的處理，如擔保品價值下降不能滿足最低抵押率的要求。但什么是客觀的償債能力分析方法？ ３、納入公司敞口的小企業(yè)授信管理 案例一 31 某輕工產(chǎn)品股份公司 2023年 12月申報授信 財務(wù)狀況簡表 （ 單位：百萬元 ） 1998 1999 2023 總資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 貨幣資金 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收賬款 存貨 總負債 流動負債 短期借款 應(yīng)付賬款 長期負債 長期借款 所有者權(quán)益 銷售收入 銷售成本 銷售利潤 稅后利潤 32 某輕工產(chǎn)品股份公司 2023年 12月申報授信 1998 1999 2023 資產(chǎn)負債率 50% 52% 56% 銷售利潤率 12% 14% 16% 凈利潤率 % 13% 15% 流動比 % 132% 156% 速動比 % 111% 148% 利息保障倍數(shù) 稅后利潤 折舊 攤銷 財務(wù)費用 流動資金占用增加 經(jīng)營凈現(xiàn)金流 － － － 投資凈現(xiàn)金流 － － － 籌資凈現(xiàn)金流 凈現(xiàn)金流量合計 － 33 建立信貸文化的目的 國際上不同銀行信貸文化示例 5 納入零售敞口的小企業(yè)授信管理 4 34 客戶 分散的前臺 風(fēng)險管理中臺 風(fēng)險分析和審批 ? 風(fēng)險經(jīng)理 ? 風(fēng)險分析和審批 客戶關(guān)系管理 ? 客戶經(jīng)理 ? 客戶關(guān)系分析 客戶 授信審核部門 主動上門的客戶 客戶推薦 l 客戶經(jīng)理銷售計劃 ?幫組 收集并整理信息 ?幫組分析客戶情況 ?提供申請評分 ?提供行為評分幫組交叉營銷 ?分析審核超出風(fēng)險經(jīng)理授權(quán)范圍的授信推申請 高級風(fēng)險經(jīng)理 ?提供申請評分 ?情景分析和壓力測試 ?決策支持：是否接受申請 ?決策支持：授信額度 ?幫助確認債項風(fēng)險級別 ４、 納入零售敞口批處理的小企業(yè)授信業(yè)務(wù)管理 IRB系統(tǒng)決策支持 ?組合分析 ?產(chǎn)品、行業(yè)、區(qū)域等組合的資產(chǎn)等級分布 ?資產(chǎn)等級的遷移情況 ?閾值與灰色空間 ?在灰色空間，風(fēng)險經(jīng)理有權(quán)調(diào)整和推翻系統(tǒng)評級結(jié)果 ?提供申請評分 ?情景分析和壓力測試 ?決策支持：是否接受貸款申請 ?決策支持：授信額度 ?幫助確認債項風(fēng)險級別 ?定期及時的提供行為評分，幫組貸款風(fēng)險監(jiān)控 集中的中后臺 ?定期及時的提供行為評分，幫助貸款風(fēng)險監(jiān)控 35 ４、 納入零售敞口批處理的小企業(yè)授信業(yè)務(wù)管理 國際一流銀行零售敞口授信決策種類 個人信用卡 小型企業(yè) 貸款 抵押貸款 房屋凈值 貸款 Perc