工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和不確定性分析課件(文件)
【正文】 模擬法 根據(jù)上表繪出下圖 若抽取隨機(jī)數(shù)： 48867，則從 累計(jì)概率圖縱坐標(biāo)上找到累計(jì)概率為，畫(huà)一水平線(xiàn)，交累計(jì)概率折線(xiàn)的交點(diǎn)對(duì)應(yīng)的橫坐標(biāo)值為1200萬(wàn)元 /年，即年收入的抽樣值。令 RN表示隨機(jī)數(shù)， RNm表示最大隨機(jī)數(shù)，根據(jù)相似三角形對(duì)應(yīng)成比例的原理，有： )(22)( abRNRNabbaabRNRNamm?????????抽樣結(jié)果均值 偏差 或 變化范圍 （四）蒙特卡洛模擬法 例題： P108，例 512 序 號(hào) 項(xiàng)目壽命 隨機(jī)數(shù) 項(xiàng)目壽命 （年） 年凈收益 隨機(jī)數(shù) 年凈收益隨機(jī)正態(tài)分布 年收益 （萬(wàn)元） 內(nèi)部收益率（ %） 1 2 303 871 13 16 623 046 項(xiàng)目壽命隨機(jī)數(shù)中的最大數(shù)是984 12+（ RN/RNm） 4 =12+（ 303/984) 4 = 25+RND 3 =25+ 3 = NPV =150+(P/A, ic ,13)=0 （四）蒙特卡洛模擬法 按內(nèi)部收益率由大到小的順序排列。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大小的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的可能性及其造成的損失來(lái)確定。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的可能性及其造成的損失的程度，建立綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的矩陣，將綜合風(fēng)險(xiǎn)分為 K、 M、 T、 R、 I 五級(jí)。因 此，實(shí)踐中只能遵循滿(mǎn)意度準(zhǔn)則，就可以進(jìn)行決策。 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析 五、風(fēng)險(xiǎn)決策 例 題 解： 按準(zhǔn)則 (1)選擇方案時(shí)，方案 II方案 III有等于或大于 5的可能收益，但方案 III取得收益 5的概率更大一些，應(yīng)選擇方案III。因此，只有當(dāng)決策者風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為中性時(shí)．此原則才能適用。這是一種避免最大損失而不是追求最大收益的 準(zhǔn)則，具有過(guò)于保守的特點(diǎn)。通過(guò) A取值范圍的調(diào)整，可以使 Q值適合于任何風(fēng)險(xiǎn)偏好的決策者。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn) 可能給我們?cè)斐傻膿p失。 方法：事前（前饋）、事中（過(guò)程）、事后（反饋）控制。風(fēng)險(xiǎn)保留包括無(wú)計(jì)劃白留、有計(jì)劃自我保險(xiǎn)。 2023/1/312023/1/312023/1/31Jan2331Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023年 1月 2023/1/312023/1/312023/1/311/31/2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023/1/312023/1/312023/1/311/31/2023 9:32:02 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 1月 31日星期二 2023/1/312023/1/312023/1/31 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 2023/1/312023/1/31Tuesday, January 31, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà)。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023/1/312023/1/31January 31, 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 1月 31日星期二 2023/1/312023/1/312023/1/31 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023/1/312023/1/312023/1/31Jan2331Jan23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023/1/312023/1/31January 31, 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 2023/1/312023/1/312023/1/31Tuesday, January 31, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/1/312023/1/312023/1/312023/1/31 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023/1/312023/1/312023/1/312023/1/311/31/2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023/1/312023/1/31Tuesday, January 31, 2023 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 （合同和保險(xiǎn)） 4．風(fēng)險(xiǎn)保留 風(fēng)險(xiǎn)管理的第四種方法是風(fēng)險(xiǎn)保留，即風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。 六、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 2．損失控制 當(dāng)特定的風(fēng)險(xiǎn)不能避免時(shí)，可以來(lái)取行動(dòng)降低與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān) 的損失，這種處理風(fēng)險(xiǎn)的方法就是損失控制。 基本方法：風(fēng)險(xiǎn)回避、損失控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)保留。 方案 各方案方差 I II III 32 +(1)2 +12 +12 = 42 +02 +(4)2 +62 = 52 +(2)2 +02 +22 = 4．期望值方差準(zhǔn)則 期望值方差準(zhǔn)則是將期望值和方差通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù) Q化為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)決策的準(zhǔn)則。 方案 各方案期望值 I II III 3 + 1+1 = 4 +04 +6 = 5 +0+2 3= 3. 最小方差準(zhǔn)則 一般而言，方案指標(biāo)值的方差越大則方案的風(fēng)險(xiǎn)就越大。 損益值 方案 自然狀態(tài)（ Sj） S1 S2 S3 S4 概率狀態(tài) p （ Sj） Ⅰ 3 1 1 1 Ⅱ 4 0 4 6 Ⅲ 5 2 0 2 2. 期望值準(zhǔn)則 期望值準(zhǔn)則是根據(jù)各備選方案指標(biāo)損益值的期望值大小進(jìn)行決策，如果指標(biāo)為越大越好的損益值，則應(yīng)選擇期望值最大的方案；如果指標(biāo)為越小越好的損益值，則選擇期望值最小的方案。 例題： 513 （ 1）可能收益有機(jī)會(huì)至少等于 5； （ 2）可能損失不大于 1。 綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)影響的程度 嚴(yán)重 較大 適度 低 風(fēng)險(xiǎn)可能性 高 K M R R 較高 M M R R 適度 T T R
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