【正文】 t 2 ( 3 . 9 ) ( 3 . 7 ) ( 3 . 9 ) R2 = 9, F = 48 . 45 , D W=1. 3 ( 5) 用第四步得到的 R2計算 LM 統(tǒng)計量的值。 左偏 對 稱 右偏 JB（ JarqueBera）正態(tài)分布檢驗 全國人口的年齡分布 （ 1987年 1%抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)） （右偏分布） 南開大學(xué) 05級本科計量經(jīng)濟學(xué)期末成績分析 （左偏分布） JB（ JarqueBera）正態(tài)分布檢驗 峰 度 41)(1????TttsyyTK 其中 yt是觀測值，y是樣本平均數(shù)， s 是樣本標(biāo)準(zhǔn)差， T 是樣本容量。對于殘差序列，取 n 等于原回歸模型中解釋變量個數(shù)。 JB（ JarqueBera）正態(tài)分布檢驗 E V i e w s 操作 ： 在 單序列 數(shù)據(jù) 窗口 點擊 如圖 。 根據(jù)以上定義，格蘭杰因果性檢驗式如下： yt = ???kiitiy1?+???kiitix1?+ u1 t 如有必要，常數(shù)項，趨勢項，季節(jié)虛擬變量等都可以包括在上式中。 F = )2()(kTSSEkSSESSEuu??r 其中 SS Er 表示施加約束（零假設(shè)成立）條件后模型的殘差平方和。在零假設(shè)成立條件下， F 統(tǒng)計量漸近服從 F( k , T 2 k ) 分布。 （ 2）為簡便，通?？偸前?xt1 對 yt存在（或不存在） 格蘭杰因果關(guān)系表述為 xt（去掉下標(biāo) 1）對 yt存在（或不存在） 格蘭杰 因果關(guān)系（嚴格講，這種表述是不正確的）。 （第 3版 278頁） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗 （不講） 例 ： 以 661天（ 1999年 1月 4日至 2023年 10月 5日）的上證綜指（ SHt）和深證成指（ SZt）數(shù)據(jù)為例，進行雙向的Granger非因果性分析。 SHt 不是 SZt變化的G ranger 原因。 （第 3版 280頁） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗 （不講） 通過 EViews計算的 Granger因果性檢驗的兩個 F統(tǒng)計量的值見圖。在隨后打開的對話框口中填上滯后期數(shù) 2，點擊 OK鍵，即可得到圖 。以xt和 yt為例，如果 xt 1對 yt存在顯著性影響，則不必再做滯后期更長的檢驗。 （ 3 ）不存在協(xié)整關(guān)系的非平穩(wěn)變量之間不能進行格蘭杰因果關(guān)系檢驗。 :50:1513:50Jan2330Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023年 1月 下午 1時 50分 :50January 30, 2023 1行動出成果，工作出財富。 13:50:1513:50:1513:501/30/2023 1:50:15 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023年 1月 30日星期一 下午 1時 50分 15秒 13:50: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 , January 30, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023年 1月 30日星期一 1時 50分 15秒 13:50:1530 January 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 1月 30日星期一 下午 1時 50分 15秒 13:50: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :50:1513:50Jan2330Jan23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 1月 30日星期一 1時 50分 15秒 13:50:1530 January 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 13:50:1513:50:1513:50Monday, January 30, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 下午 1時 50分 15秒 下午 1時 50分 13:50: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 :50:1513:50:15January 30, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 , January 30, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。一般來說要檢驗若干個不同滯后期 k 的格蘭杰因果關(guān)系檢驗，且結(jié)論相同時，才可以最終下結(jié)論。 k =5 k = 10 k = 15 k = 20 k = 25 H 0 ：上海綜指不是深圳成指變化的 G r an ge r 原因 接受 H 0 ：深圳成指不是上海綜指變化的 G r an ge r 原因 拒絕 （第 3版 280頁） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗 （不講） （第 3版 281頁） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗 （不講） 注意： （ 1 ）滯后期 k 的選取是任意的。即 SZt是 SHt變化的 Granger原因，但 SHt 不是 SZt變化的 Granger原因。分別 估計 非 約束 回歸式 和約束回歸式如下： SHt = 303 + 41 SHt 1+ SHt 2 + 6 SZt 1 600 SZt 2 ( ) ( 10 .7) ( ) ( 13 .0) ( ) R2 = 0 .996, SS Eu = 30 , T = 6 59 SHt = 41 1 + 1 SHt 1 SHt 2 ( ) ( 25 .5) ( ) R2 = 0 .995, SS Er = 39 , T = 659 計算 F 統(tǒng)計量的值， F = )()(kNTSSEkuu?? S S ES S Er= )5659(2)(??= 929 因為 F = 87. 4929 ? F( 2 , 654 ) = 3 . 00 ，所以拒絕原假設(shè)。 3 0 04 0 05 0 06 0 07 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 01 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0S Z S H3 0 04 0 05 0 06 0 07 0 01 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0S ZS H（第 3版 278頁） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗 （不講） 首先做關(guān)于 滯后 2 期的 SHt 是否是 SZt的 G ran ger 非 因果性 原因的 檢驗 。如果說“ xt 是 yt的 格蘭杰原 因”只是表明“ xt中包括了預(yù)測 yt的有效信息”。 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗 （不講） 注意： （ 1）“ 格蘭杰因果性 ” 的正式名稱應(yīng)該是“格蘭杰非因果性”。 k 表示最大滯后期。換句話說，如果 xt 的任何一個滯后變量的回歸參數(shù)的估計值存在顯著性，則結(jié)論應(yīng)是 xt 對 yt 存在 格蘭杰因果關(guān)系。 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗 （不講） （第 3版 277頁） 以 2 變量為例，定義格蘭杰非因果性檢驗 如下： 如果由 yt和 xt滯后值所決定的 yt的條件分布與僅由 yt滯后值所決定的條件分布相同，即 ? ( yt ? yt 1