13-模型的診斷與檢驗(yàn)(文件)
【正文】 t 2 ( 3 . 9 ) ( 3 . 7 ) ( 3 . 9 ) R2 = 9, F = 48 . 45 , D W=1. 3 ( 5) 用第四步得到的 R2計(jì)算 LM 統(tǒng)計(jì)量的值。 左偏 對(duì) 稱 右偏 JB（ JarqueBera）正態(tài)分布檢驗(yàn) 全國(guó)人口的年齡分布 （ 1987年 1%抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)） （右偏分布） 南開(kāi)大學(xué) 05級(jí)本科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末成績(jī)分析 （左偏分布） JB（ JarqueBera）正態(tài)分布檢驗(yàn) 峰 度 41)(1????TttsyyTK 其中 yt是觀測(cè)值，y是樣本平均數(shù)， s 是樣本標(biāo)準(zhǔn)差， T 是樣本容量。對(duì)于殘差序列，取 n 等于原回歸模型中解釋變量個(gè)數(shù)。 JB（ JarqueBera）正態(tài)分布檢驗(yàn) E V i e w s 操作 ： 在 單序列 數(shù)據(jù) 窗口 點(diǎn)擊 如圖 。 根據(jù)以上定義，格蘭杰因果性檢驗(yàn)式如下： yt = ???kiitiy1?+???kiitix1?+ u1 t 如有必要，常數(shù)項(xiàng)，趨勢(shì)項(xiàng)，季節(jié)虛擬變量等都可以包括在上式中。 F = )2()(kTSSEkSSESSEuu??r 其中 SS Er 表示施加約束（零假設(shè)成立）條件后模型的殘差平方和。在零假設(shè)成立條件下， F 統(tǒng)計(jì)量漸近服從 F( k , T 2 k ) 分布。 （ 2）為簡(jiǎn)便，通?？偸前?xt1 對(duì) yt存在（或不存在） 格蘭杰因果關(guān)系表述為 xt（去掉下標(biāo) 1）對(duì) yt存在（或不存在） 格蘭杰 因果關(guān)系（嚴(yán)格講，這種表述是不正確的）。 （第 3版 278頁(yè)） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗(yàn) （不講） 例 ： 以 661天（ 1999年 1月 4日至 2023年 10月 5日）的上證綜指（ SHt）和深證成指（ SZt）數(shù)據(jù)為例，進(jìn)行雙向的Granger非因果性分析。 SHt 不是 SZt變化的G ranger 原因。 （第 3版 280頁(yè)） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗(yàn) （不講） 通過(guò) EViews計(jì)算的 Granger因果性檢驗(yàn)的兩個(gè) F統(tǒng)計(jì)量的值見(jiàn)圖。在隨后打開(kāi)的對(duì)話框口中填上滯后期數(shù) 2，點(diǎn)擊 OK鍵，即可得到圖 。以xt和 yt為例，如果 xt 1對(duì) yt存在顯著性影響，則不必再做滯后期更長(zhǎng)的檢驗(yàn)。 （ 3 ）不存在協(xié)整關(guān)系的非平穩(wěn)變量之間不能進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。 :50:1513:50Jan2330Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023年 1月 下午 1時(shí) 50分 :50January 30, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 13:50:1513:50:1513:501/30/2023 1:50:15 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 1月 30日星期一 下午 1時(shí) 50分 15秒 13:50: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 , January 30, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 1月 30日星期一 1時(shí) 50分 15秒 13:50:1530 January 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 1月 30日星期一 下午 1時(shí) 50分 15秒 13:50: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 :50:1513:50Jan2330Jan23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 1月 30日星期一 1時(shí) 50分 15秒 13:50:1530 January 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 13:50:1513:50:1513:50Monday, January 30, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 下午 1時(shí) 50分 15秒 下午 1時(shí) 50分 13:50: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 :50:1513:50:15January 30, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 , January 30, 2023 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。一般來(lái)說(shuō)要檢驗(yàn)若干個(gè)不同滯后期 k 的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，且結(jié)論相同時(shí)，才可以最終下結(jié)論。 k =5 k = 10 k = 15 k = 20 k = 25 H 0 ：上海綜指不是深圳成指變化的 G r an ge r 原因 接受 H 0 ：深圳成指不是上海綜指變化的 G r an ge r 原因 拒絕 （第 3版 280頁(yè)） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗(yàn) （不講） （第 3版 281頁(yè)） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗(yàn) （不講） 注意： （ 1 ）滯后期 k 的選取是任意的。即 SZt是 SHt變化的 Granger原因，但 SHt 不是 SZt變化的 Granger原因。分別 估計(jì) 非 約束 回歸式 和約束回歸式如下： SHt = 303 + 41 SHt 1+ SHt 2 + 6 SZt 1 600 SZt 2 ( ) ( 10 .7) ( ) ( 13 .0) ( ) R2 = 0 .996, SS Eu = 30 , T = 6 59 SHt = 41 1 + 1 SHt 1 SHt 2 ( ) ( 25 .5) ( ) R2 = 0 .995, SS Er = 39 , T = 659 計(jì)算 F 統(tǒng)計(jì)量的值， F = )()(kNTSSEkuu?? S S ES S Er= )5659(2)(??= 929 因?yàn)?F = 87. 4929 ? F( 2 , 654 ) = 3 . 00 ，所以拒絕原假設(shè)。 3 0 04 0 05 0 06 0 07 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 01 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0S Z S H3 0 04 0 05 0 06 0 07 0 01 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0S ZS H（第 3版 278頁(yè)） 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗(yàn) （不講） 首先做關(guān)于 滯后 2 期的 SHt 是否是 SZt的 G ran ger 非 因果性 原因的 檢驗(yàn) 。如果說(shuō)“ xt 是 yt的 格蘭杰原 因”只是表明“ xt中包括了預(yù)測(cè) yt的有效信息”。 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗(yàn) （不講） 注意： （ 1）“ 格蘭杰因果性 ” 的正式名稱應(yīng)該是“格蘭杰非因果性”。 k 表示最大滯后期。換句話說(shuō)，如果 xt 的任何一個(gè)滯后變量的回歸參數(shù)的估計(jì)值存在顯著性，則結(jié)論應(yīng)是 xt 對(duì) yt 存在 格蘭杰因果關(guān)系。 格蘭杰 （ Granger） 因果性檢驗(yàn) （不講） （第 3版 277頁(yè)） 以 2 變量為例，定義格蘭杰非因果性檢驗(yàn) 如下： 如果由 yt和 xt滯后值所決定的 yt的條件分布與僅由 yt滯后值所決定的條件分布相同，即 ? ( yt ? yt 1
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