【正文】 消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為營(yíng)業(yè)部代碼N458Text備注C50 申報(bào)響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息?，F(xiàn)金替代總額計(jì)算方法為：先將每個(gè)成份股的替代金額加減對(duì)應(yīng)溢價(jià)后四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后三位，然后將各個(gè)股票的現(xiàn)金替代額相加，結(jié)果四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后兩位?；鸸咀鳛閷?duì)手方收到對(duì)應(yīng)的成交數(shù)據(jù)。序號(hào)字段名字段描述類型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為：8=成交回報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，對(duì)于基金公司，跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖和交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖填寫對(duì)手方投資者賬戶C1037OrderID交易所訂單編號(hào)C1617ExecID成交編號(hào)，目前本業(yè)務(wù)有效位用到10位，后期將逐步擴(kuò)展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備工作C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價(jià)格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額，暫為0N1254Side買賣方向，取值有：1表示買，對(duì)應(yīng)申購(gòu)2表示賣，對(duì)應(yīng)贖回基金公司作為對(duì)手方買賣方向與投資者相反。 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)成交申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。N11(3)38OrderQty申贖數(shù)量，本字段允許最大長(zhǎng)度暫為11位N1254Side買賣方向，取值有：1表示買，對(duì)應(yīng)申購(gòu)2表示賣，對(duì)應(yīng)贖回C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)、營(yíng)業(yè)部代碼, 取值為3?！?’：會(huì)員代投資者發(fā)起的E帳戶贖回，表示強(qiáng)平賣出。本執(zhí)行報(bào)告數(shù)據(jù)僅向基金公司轉(zhuǎn)發(fā)，將市場(chǎng)有效的申贖執(zhí)行報(bào)告通過(guò)消息文本execreporttext域轉(zhuǎn)發(fā)送給基金公司，每筆申贖申報(bào)對(duì)應(yīng)一條執(zhí)行報(bào)告，消息格式與內(nèi)容前部份同跨境ETF二級(jí)市場(chǎng)交易代碼成交記錄，但在尾部增加了一個(gè)備注域，證券代碼為二級(jí)市場(chǎng)交易代碼，數(shù)量為申購(gòu)/贖回?cái)?shù)量，成交金額為實(shí)際成交金額。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申報(bào)。C1048SecurityID證券代碼對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)，報(bào)價(jià)回購(gòu)申報(bào)和提前購(gòu)回申報(bào)代碼為205***。對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)，為提前購(gòu)回價(jià)格，即“每百元資金提前終止年收益”。對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)提前購(gòu)回訂單，需填寫擬提前購(gòu)回的回購(gòu)訂單交易所訂單編號(hào)（OrderID），對(duì)報(bào)價(jià)回購(gòu)其他業(yè)務(wù)無(wú)意義。N2買方投資者賬戶448PartyID買方投資者帳戶編碼。C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方的營(yíng)業(yè)部代碼N4賣方投資者賬戶448PartyID賣方投資者帳戶。C1048SecurityID證券代碼對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)，填寫標(biāo)的證券代碼。對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)，為購(gòu)回交易金額， 用于初始交易和購(gòu)回交易訂單。C161125OrigTradeDate初始交易日期。對(duì)于約定購(gòu)回初始交易，為約定購(gòu)回專用證券賬戶；對(duì)于約定購(gòu)回購(gòu)回交易，為合格投資者證券帳戶。C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方的營(yíng)業(yè)部代碼N4賣方投資者賬戶448PartyID賣方投資者帳戶。C5452PartyRole取4002，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方的營(yíng)業(yè)部代碼N458Text備注C50 出入庫(kù)非交易申報(bào)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。N10453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含賬戶、PBU、營(yíng)業(yè)部代碼, 取值為3。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為業(yè)務(wù)PBU。 申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。 消息流程圖 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。C10452PartyRole取39，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方投資者帳戶。 申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息。對(duì)于申報(bào)消息，備注字段取值為交易所訂單號(hào)OrderID；對(duì)于申報(bào)撤單消息，備注字段取值為原始訂單的交易所訂單號(hào)；其中對(duì)于非約定申報(bào)明細(xì)（含撤單），賬戶和PBU信息填空格。序號(hào)字段名字段描述類型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為：8=成交回報(bào)（執(zhí)行報(bào)告）11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1037OrderID交易所訂單編號(hào)C1617ExecID成交編號(hào)C1648SecurityID證券代碼C631LastPx費(fèi)率，單位為%，小數(shù)部份填滿N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額，無(wú)意義取值0N16(3)151LeavesQty本次剩余余額，該字段無(wú)意義，可填0N1254Side出借方向，取值有：F = 表示融入G = 表示融出C1580NoDates期限，單位為天數(shù)N560TransactTime訂單執(zhí)行時(shí)間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請(qǐng)求接收的時(shí)間,格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，取值為4。對(duì)于每種數(shù)據(jù)廣播類型，記錄的產(chǎn)品集序號(hào)字段表示匯總行情消息在主機(jī)上產(chǎn)生的先后順序，市場(chǎng)參與者應(yīng)優(yōu)先使用產(chǎn)品集序號(hào)大的記錄來(lái)獲取匯總行情。|39。每個(gè)字段均為定長(zhǎng)字段；每行以二進(jìn)制0x0A結(jié)束；最后一行也以0x0A結(jié)束。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申報(bào)。以下轉(zhuǎn)中登標(biāo)的證券描述標(biāo)簽取值約定，具體參見(jiàn)中登上海分公司登記結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范，以下供參考：填寫規(guī)則：證券類別字段不為空，填寫標(biāo)的券的證券類別。上述4要素均應(yīng)按股東持有表中相應(yīng)字段取值，若與持有表記錄不一致，則日終質(zhì)押（解除質(zhì)押）處理失敗。權(quán)益類別左對(duì)齊，位數(shù)不足的右補(bǔ)空格，若標(biāo)的券無(wú)權(quán)益類別，則填兩位空格。本業(yè)務(wù)中，買方為融出方，賣方為融入方。在沒(méi)有特別申明的情況下，交易所后臺(tái)一般根據(jù)買方（融出方）業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，因此，數(shù)據(jù)庫(kù)接口中PBU字段也對(duì)應(yīng)為用于訂單唯一性組合的PBU；本業(yè)務(wù)申報(bào)均可撤單，撤單依據(jù)原始訂單申報(bào)的買方業(yè)務(wù)PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）進(jìn)行撤單；補(bǔ)充質(zhì)押中雙方帳號(hào)、雙方PBU都必須同初始交易申報(bào)訂單，購(gòu)回交易、終止購(gòu)回、部分解除質(zhì)押、違約處置中雙方帳號(hào)、雙方PBU都必須同初始交易申報(bào)或補(bǔ)充質(zhì)押；本業(yè)務(wù)中OrderID在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議中定義為交易所訂單編號(hào)，在本業(yè)務(wù)中可理解為成交編號(hào)。|39。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： W=MktDataFull（實(shí)時(shí)申報(bào)及成交匯總行情）1180ApplID消息應(yīng)用標(biāo)識(shí)，取值同數(shù)據(jù)庫(kù)中請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型reqidC348SecurityID證券代碼C655Symbol證券簡(jiǎn)稱C844Price費(fèi)率，單位為%，小數(shù)部份填滿N11(3)271MDEntrySize申報(bào)總量N16387TotalVolumeTraded成交總量N16580NoDates期限，單位為天數(shù)N558Text備注C50 1. 數(shù)據(jù)文件名：，MMDD月日格式為標(biāo)的券信息有效的交易日。轉(zhuǎn)融通當(dāng)日出借人非約定實(shí)時(shí)申報(bào)總量行情及閉市撮合成交后約定和非約定成交總量行情，當(dāng)日最后一筆申報(bào)及成交總量行情發(fā)送完畢后，發(fā)送一條行情結(jié)束記錄，行情結(jié)束記錄消息中備注域（Text）取值“ZRT_MD_END”，消息體內(nèi)其他域取值無(wú)意義。消息文本中備注域取值“ZRT_RPT_END”，消息體內(nèi)其他域取值無(wú)意義。每一個(gè)成交確認(rèn)記錄都對(duì)應(yīng)包含一個(gè)執(zhí)行報(bào)告消息，該消息文本由成交回報(bào)表中的execreporttext字段包含。C5452PartyRole取17，表示取值為對(duì)手方交易單元號(hào)N458Text備注C50 申報(bào)撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報(bào)撤單消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單消息，其中的買賣方向，F(xiàn) = 表示融入，G = 表示融出。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方PBU。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。 申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息。C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為營(yíng)業(yè)部代碼N458Text備注C50 申報(bào)撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報(bào)撤單消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單消息，其中的買賣方向無(wú)意義，建議報(bào)價(jià)入庫(kù)填賣，其他填買。C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為證券帳戶N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字）。C638OrderQty數(shù)量債券出入庫(kù)申報(bào)數(shù)量的單位為手（1000元面值為一手）。C10452PartyRole取39，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方投資者帳戶N4賣方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID賣方業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字），作為賣方證券賬戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)PBU，用于申報(bào)、撤單訂單。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方業(yè)務(wù)PBU。格式為YYYYMMDDC8914AgreementID約定購(gòu)回業(yè)務(wù)合同編號(hào)，會(huì)員內(nèi)部字段，交易所不做校驗(yàn)C16453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含買方的投資者賬戶、PBU、營(yíng)業(yè)部代碼，以及賣方投資者賬戶、PBU、營(yíng)業(yè)部代碼, 取值為6。N101080RefOrderID交易所訂單編號(hào)參考值。對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)，為初始交易金額，用于初始交易訂單。C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方交易單元號(hào)N4賣方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID賣方營(yíng)業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方業(yè)務(wù)PBU。對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)提前購(gòu)回訂單，需填寫為原回購(gòu)訂單的成交日期，對(duì)報(bào)價(jià)回購(gòu)其他業(yè)務(wù)無(wú)意義。報(bào)價(jià)回購(gòu)交易最低為50手，超出部分為1手的整數(shù)倍。對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)交易申報(bào)價(jià)格為“每百元資金到期年收益”。申報(bào)消息字段中，無(wú)意義的字段可參考EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口規(guī)格說(shuō)明中STEP消息約定取空，即字符型字段值為空，則采用“標(biāo)簽= SOH”的方式表示（等號(hào)后與分隔符間有一個(gè)空格），如數(shù)字型字段值為空，采用缺省取值0。C160TransactTime訂單執(zhí)行時(shí)間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請(qǐng)求接收的時(shí)間,式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)，取值為2。不支持撤單，無(wú)撤單響應(yīng)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營(yíng)業(yè)部代碼4