【正文】 余額，暫為0N1254Side買賣方向，取值有：1表示買，對應申購2表示賣，對應贖回基金公司作為對手方買賣方向與投資者相反。實物申贖執(zhí)行報告為一條ETF二級市場交易代碼成交記錄，ExecType取值為J，會員內(nèi)部編號無意義可取空格，價格、金額無意義可取0，成交數(shù)量為實物申贖份額數(shù)量，對市場投資者而言，買申購表示份額計增，賣贖回表示份額計減?；鸸咀鳛閷κ址绞盏綄某山粩?shù)據(jù)。對于每筆申購或贖回，則根據(jù)籃子數(shù)每個籃子對應的現(xiàn)金替代額，得到該筆訂單對應的現(xiàn)金替代總額?，F(xiàn)金替代總額計算方法為：先將每個成份股的替代金額加減對應溢價后四舍五入到小數(shù)點后三位，然后將各個股票的現(xiàn)金替代額相加，結(jié)果四舍五入到小數(shù)點后兩位。對于跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申贖申報，執(zhí)行報告（即成交回報）有三筆消息記錄：l 一條ETF二級市場交易代碼成交記錄，證券代碼為二級市場交易代碼，價格為0，數(shù)量為申贖數(shù)量，金額為現(xiàn)金替代總額。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N458Text備注C50 申報響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述：同大宗業(yè)務申報響應消息/申報撤單成功響應消息。 N11(3)38OrderQty申贖份額數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，對應申購2表示賣，對應贖回C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼, 取值為3。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指成交申報會員內(nèi)部編號。 申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。3 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務消息規(guī)范 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖STEP消息流程圖根據(jù)跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖流程，市場投資者可以通過EzSTEP進行申贖申報，交易所實時反饋申報確認，并實時反饋各類成交回報（即執(zhí)行報告），黃金ETF現(xiàn)金申贖流程與上述業(yè)務相同，黃金ETF實物申贖不通過EzSTEP申報，但通過EzSTEP向基金公司發(fā)送實物申贖確認執(zhí)行報告，向市場發(fā)送實物申贖份額增減執(zhí)行報告。 固定價格交易執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：同大宗業(yè)務執(zhí)行報告消息。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N4結(jié)算代碼448PartyID結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當前PartyID的取值為結(jié)算代碼N458Text備注C50 固定價格交易申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：同大宗業(yè)務申報撤單消息，其中訂單數(shù)量，不做校驗 固定價格交易申報響應消息/申報撤單成功響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述：同大宗業(yè)務申報響應消息/申報撤單成功響應消息。C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼, 取值為4。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指申報會員內(nèi)部編號。C5 固定價格交易STEP消息流程圖 固定價格交易申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。序號字段名說明備注類型1GDDM股東代碼字符串C102GDXM股東姓名不用，該字段置為空格C83BCRQ本次日期成交日期，格式為YYYYMMDDC84CJBH成交編號整數(shù)（目前本業(yè)務有效位用到8位，后期將逐步擴展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準備工作）N165GSDM公司代碼未申明特別填寫方式的字段，均填寫對應訂單輸入時的原始信息。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方申報交易單元號N4對手方投資者帳戶448PartyID對手方投資者帳戶C10452PartyRole取39，表示當前PartyID的取值為對手方投資者帳戶N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當前PartyID的取值為對手方申報交易單元號N4 過戶數(shù)據(jù)接口描述：文件名中XXXXX表示業(yè)務交易單元號。每一個成交確認記錄都對應包含一個執(zhí)行報告消息。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C21102CxlRejReason撤消失敗時，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。標簽字段名字段描述類型標準消息頭MsgType取值為： 9=申報撤消失敗響應。對于申報撤單成功響應，該字段取值為空。申報成功時，該字段取值為空。C1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2141OrigClOrdID對于申報撤單成功響應，為原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdID，對于申報響應，取值為空。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報后返回的確認信息。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN458Text備注C50 申報響應消息/申報撤單成功響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述：請求及響應接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號，取值為2。市場參與者使用OrderCancel Request消息進行申報撤單需要注意的是，為簡化會員公司備份切換動作，綜合業(yè)務平臺采用原始申報的會員內(nèi)部編號和業(yè)務交易單元號作為撤單索引字段。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于成交申報撤單，應為原始成交申報的業(yè)務PBU代碼。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=成交申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指成交申報會員內(nèi)部編號。C5 成交申報消息NewOrderSingle (reqtext)成交申報消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。C5103OrdRejReason意向申報錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。撤消成功時，該字段取值為空。C1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值有：0=意向申報成功響應，8=拒絕響應，6=意向申報撤單成功響應。C16694QuoteRespType取值：2=意向申報響應或意向申報撤單響應，用于未來擴展。序號字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：AJ=意向申報響應或意向申報撤單響應。每一個意向申報記錄或意向申報撤單記錄都分別有一個對應的響應消息。C5452PartyRole取4，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼。N4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于意向申報撤單，應為原始意向申報的業(yè)務PBU代碼。C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，取值為具體包含的字段數(shù)量。C1028IOITransType意向報單類型，取值為：N=意向申報, C=意向申報撤單C126IOIRefID撤單編號，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會員內(nèi)部編號。需要注意的是，綜合業(yè)務平臺采用原始意向申報的會員內(nèi)部編號和業(yè)務交易單元號作為撤單索引字段。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C50 意向申報消息/意向申報撤單消息IOI (reqtext)意向申報消息/意向申報撤單消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs后接重復組，包含發(fā)起方的申報交易單元號，取1N2發(fā)起方交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報23IOIID會員內(nèi)部編號。 公共數(shù)據(jù)消息IOI（mdtext）公共數(shù)據(jù)消息描述：公共數(shù)據(jù)表中的mdtext字段數(shù)據(jù)。2 大宗交易業(yè)務消息規(guī)范 大宗交易STEP消息流程圖在發(fā)起方登錄時，客戶端將收到全市場的意向申報信息（即公共數(shù)據(jù)），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。注意當撤單請求失敗，報19198（原始訂單正在處理當中）錯誤時，因后臺異步處理方式，市場參與者可待收到原始訂單請求響應后再嘗試進行該筆訂單撤單申報。因此，數(shù)據(jù)庫接口中PBU字段也對應為用于訂單唯一性組合的PBU，注意買賣方業(yè)務PBU是允許申報該業(yè)務的PBU，具體參考相關(guān)業(yè)務規(guī)則；報價回購和約定購回業(yè)務撤單依據(jù)原始訂單申報的業(yè)務PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）進行撤單，撤單訂單作為一種新的訂單，需新分配ClOrdID；報價回購提前購回中證券代碼、買方帳號、買方PBU、賣方賬號、賣方PBU和交易員號、申報數(shù)量都必須同債券報價回購申報訂單；OrderID在標準協(xié)議中定義為交易所訂單編號，報價回購和約定購回業(yè)務中可理解為成交編號，對應EzQES接口中的trdnum字段；RefOrderID對應EzQES接口中oldtrdnum字段；正常情況下，會員應注意避免同一交易日內(nèi)先使用EzQES，再使用EzSTEP重復申報報價回購及約定購回業(yè)務。對于跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖，reqresp表securityid字段為二級市場交易代碼。轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報撤單（execreport）11貨幣市場基金申贖匯總行情（pubdata）12貨幣基金執(zhí)行報告（execreport）13 LOF執(zhí)行報告（execreport）16黃金ETF實物申贖執(zhí)行報告（execreport）17國債預發(fā)行價格招標執(zhí)行報告（execreport）18 國債預發(fā)行利率招標執(zhí)行報告（execreport）業(yè)務類型與執(zhí)行報告數(shù)據(jù)廣播類型及產(chǎn)品集關(guān)系表：業(yè)務名稱業(yè)務類型（reqid）執(zhí)行報告廣播類型（bcasttype）公共數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype）產(chǎn)品集編號（setid）供參考以具體數(shù)據(jù)為準跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖/交易型貨幣市場基金申贖EEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申購EER 跨境ET