放寬基本假定的模型(文件)
【正文】 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 19 20 要求：(1)用最小二乘法估計(jì)t兩步法估計(jì)回歸模型的參數(shù)；(4)直接用差分法估計(jì)回歸模型的參數(shù).420．下表是被解釋變量的時(shí)間序列觀測(cè)值：Y X1 X2 X3 108 94 108 100 99 99 101 97 93 102X4 63 72 86 100 107 111 114 116 119 121要求：（1）采用適當(dāng)?shù)姆椒z驗(yàn)多重共線性；（2）多重共線性對(duì)參數(shù)估計(jì)值有何影響？（3）用修正Y 10 12 14價(jià)格和Yt2u1t（1）如果用變量的一次差分估計(jì)該模型，采用何種自相關(guān)形式？（2）用差分估計(jì)時(shí)，并不刪除截距，其含義是什么？229。法估計(jì)，試證明其估計(jì)式：X)GDP（單位：10作為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值b+的討論。GPA的（1）建立方差（ANOVA）分析表并檢驗(yàn)假設(shè)：所有偏回歸系數(shù)均為零。ANOVA對(duì)于模型：Yt++2t與（1）多元線性回歸的最小二乘估計(jì)量b對(duì)的一元線性回歸的最小二乘估計(jì)量；（2）多元回歸的回歸平方和為兩個(gè)一元回歸的回歸平方和的和。為外生變量，以下各組方程中哪些方程可以用=+2bY1t=b1Yt1b2u2t（3）X=2t個(gè)解釋變量的多元線性回歸模型，用容量為應(yīng)得出什么結(jié)論？若Yb1b+=e n 殘差=b+=a 0為勞動(dòng)時(shí)間。模型=2=Y()2R.檢驗(yàn)值。B⑷偏回歸系數(shù)指：在三變量線性回歸模型中，當(dāng)其中一個(gè)解釋變量為常量時(shí)，另一個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量均值的影響。B2B3L其中至少有一個(gè)0,X1⑹不完全多重共線性指：在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，多個(gè)解釋變量之間存在多重共線性問(wèn)題，但⑺隨機(jī)解釋變量指：在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中，解釋變量是不可控的，即解釋變量的觀測(cè)值具有隨機(jī)性，并且與模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)有相關(guān)關(guān)系，這樣的解釋變量稱為隨機(jī)解釋變量。⑽：全稱杜賓—瓦森檢驗(yàn)，適用于一階自相關(guān)的檢驗(yàn)。~ei2n得到臨界值然后按照判斷準(zhǔn)則考察計(jì)算得到的法估計(jì)量是無(wú)偏的但不具有有效性。檢驗(yàn)和錯(cuò)。⑸錯(cuò)。即假設(shè)誤差項(xiàng)之間是完全正序列相關(guān)的，這樣廣義差分方程就轉(zhuǎn)化為一階差分方程。仍是無(wú)偏的。檢驗(yàn)、FBLUEr+a 2 2tx231。231。+u t230。x1t246。x248。x1t246。=utx1t是同方差的。E(u t)u2x1t2sE(ss為常數(shù)），證得變換后的誤差項(xiàng)是同方差的。+x2ibk（,=(in)檢驗(yàn)異方差性的思路即檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀察值之間是否存在相關(guān)性。+x2ibk（,u=即對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，而是存在某種相關(guān)性，則認(rèn)為出現(xiàn)了序列相關(guān)性。OLSei=b0b2+ui1,2,L。nixki+b1x1i410．答：對(duì)于模型ei如：以時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為樣本建立的行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型；以時(shí)間序列數(shù)據(jù)作樣本建立的居民總消費(fèi)~函數(shù)模型等。,i,(i)），如果出現(xiàn)Cov(ui=+L+yi在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，異方差性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。1,2,Li2），如果出現(xiàn)Var(ui=+L+yi（根據(jù)已知條件s)x1t2x1t)E(已知：ut=其中：ut232。230。1232。247。+a 2247。x1tx1t47．答：= 0具體步驟簡(jiǎn)述如下：45．答：在存在44．答：在存在估計(jì)量仍是線性無(wú)偏但不再具有最小方差，即不再有效；相應(yīng)的置信區(qū)間和⑻對(duì)。法估計(jì)量是無(wú)偏的但不具有有效性。⑷對(duì)。檢驗(yàn)是無(wú)效的。如果存在異方差，通常使用的42．答：⑴錯(cuò)。和k=ni=2ni=1i~e229。它是將原計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。與等式右邊線性組合的相關(guān)系數(shù)不為1，則這種情況被稱為完全多重共線性。)=185。X321⑵序列相關(guān)性指對(duì)于不同的樣本值，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之間不再是完全相互獨(dú)立，而是存在某種相關(guān)性。A其中：括號(hào)中的數(shù)字是=+=模型Y15ut2其中，Y+a 2tB：+A：?jiǎn)柼幚碓撃Ｐ偷姆椒ㄊ鞘裁矗?29．一個(gè)兩變量線性回歸模型的回歸殘差序列如下表所示：n 殘差X的誤差項(xiàng)的方差為sX10的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析。u2t427．有2+=2(t1)+u1tY2tu2t（2）2t=X方法檢驗(yàn)一階自相關(guān)：（1）Y對(duì)分別等于1是正交的，證明下列結(jié)論：217。ut若2Xb425．如果解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)為R2那么，你對(duì)多重共線性問(wèn)題有何看法？（2）對(duì)習(xí)題GMATt424．繼續(xù)習(xí)題+的工具變量，估計(jì)稅收函數(shù)：tTtZ（單位：百萬(wàn)輛）的觀測(cè)數(shù)據(jù)如下表所示：序號(hào) T GDP Z1 3 4 52 2 1 23 5 7 64 6 8 75
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