放寬基本假定的模型(存儲(chǔ)版)
【正文】 ，并給出這一問(wèn)題的回歸方程。t2（4）試證明Var(b423．某國(guó)的政府稅收的工具變量，估計(jì)稅收函數(shù)：tTtt424．繼續(xù)習(xí)題那么，你對(duì)多重共線性問(wèn)題有何看法？（2）對(duì)習(xí)題425．如果解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)為Xut若1對(duì)方法檢驗(yàn)一階自相關(guān)：（1）=u2t（2）+=2的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析。0XXA：B：ut2其中，YY==A13185。)與等式右邊線性組合的相關(guān)系數(shù)不為=ni=2ni=1i和如果存在異方差，通常使用的⑷對(duì)。⑻對(duì)。44．答：在存在47．答：= 0x1t+a 21232。232。E(已知：ut)yiL=i2在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，異方差性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。++），如果出現(xiàn)Cov(ui(i,eib1x1ixkin1,2,L+=b0OLS=,bk+n)=（x2i為常數(shù)），證得變換后的誤差項(xiàng)是同方差的。E(s)=utx1t是同方差的。x248。+u t230。xr檢驗(yàn)、F即假設(shè)誤差項(xiàng)之間是完全正序列相關(guān)的，這樣廣義差分方程就轉(zhuǎn)化為一階差分方程。錯(cuò)。法估計(jì)量是無(wú)偏的但不具有有效性。得到臨界值~ei2⑽：全稱(chēng)杜賓—瓦森檢驗(yàn)，適用于一階自相關(guān)的檢驗(yàn)。⑹不完全多重共線性指：在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，多個(gè)解釋變量之間存在多重共線性問(wèn)題，但,其中至少有一個(gè)B3⑷偏回歸系數(shù)指：在三變量線性回歸模型中，當(dāng)其中一個(gè)解釋變量為常量時(shí)，另一個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量均值的影響。檢驗(yàn)值。()2RY2模型+e n 殘差=bY個(gè)解釋變量的多元線性回歸模型，用容量為=u2t（3）bbY1t+為外生變量，以下各組方程中哪些方程可以用對(duì)（1）多元線性回歸的最小二乘估計(jì)量2t+ANOVAGPA+作為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X法估計(jì)，試證明其估計(jì)式：2和的時(shí)間序列觀測(cè)值：Y X1 X2 X3 108 94 108 100 99 99 101 97 93 102X4 63 72 86 100 107 111 114 116 119 121要求：（1）采用適當(dāng)?shù)姆椒z驗(yàn)多重共線性；（2）多重共線性對(duì)參數(shù)估計(jì)值有何影響？（3）用修正ti（三）基本計(jì)算類(lèi)題型419．某上市公司的子公司的年銷(xiāo)售額2i=ie229。++Yt410．什么是多重共線性？產(chǎn)生多重共線性的經(jīng)濟(jì)背景是什么？多重共線性的危害是什么？為什么會(huì)造成這些危害？檢驗(yàn)多重共線性的方法思路是什么？有哪些克服方法？411．隨機(jī)解釋變量的來(lái)源有哪些？隨機(jī)解釋變量可以造成哪些結(jié)果？412．當(dāng)模型中出現(xiàn)隨機(jī)解釋變量時(shí)，最小二乘估計(jì)量具有什么特征？413．試比較說(shuō)明普通最小二乘法與加權(quán)最小二乘法的區(qū)別與聯(lián)系。2——消費(fèi)者的流動(dòng)資產(chǎn)E(uta個(gè)拉美國(guó)家47．已知消費(fèi)模型：AR（1）的情形下，估計(jì)自相關(guān)參數(shù)檢驗(yàn)和ut回歸中估計(jì)的殘差呈現(xiàn)系統(tǒng)模式，則意味著數(shù)據(jù)中存在著異方差；5) 當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí)，OLS三、習(xí)題（一）基本知識(shí)類(lèi)題型41．解釋下列概念：（1）異方差性（2）序列相關(guān)性（3）多重共線性（4）偏回歸系數(shù)（5）完全多重共線性（6）不完全多重共線性（7）隨機(jī)解釋變量（8）差分法（9）廣義最小二乘法（10）42．判斷下列各題對(duì)錯(cuò)，并簡(jiǎn)單說(shuō)明理由：1) 在存在異方差情況下，普通最小二乘法（OLS）估計(jì)量是有偏的和無(wú)效的；2) 如果存在異方差，通常使用的gMIN1gMIN1OLS++b（3）多重共線性往往表現(xiàn)的是解釋變量間的樣本觀察現(xiàn)象，在不存在完全共線性的情況下，近似共線并不意味著基本假定的任何改變，所以house、pop、pcyF可見(jiàn)，所有參數(shù)估計(jì)值的從估計(jì)的模型看，除了pcy檢驗(yàn)與=+5%的顯著性水平下，該222 2分布的相應(yīng)臨界值為=21180。和lnX3DW（2）逐步描述如何使用式中，YX做回歸，不包括常數(shù)項(xiàng)。1i估計(jì)值。/b時(shí)，模型除以t2H1：a1ei2i（2）假設(shè)sui1iPie~i的容量，則隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差s ib=2Zt0Zt((0Zt+b 1+ tYtZtbZtX2tb1wtX1t=1t)2XRSS去除原模型，寫(xiě)出所得新模型的正規(guī)方程組。2tb1wt229。β，以使的該式最小RSS2+b1異方差性并不會(huì)引起估計(jì)量是有偏的（2）通常的OLS模型的多個(gè)解釋變量間出現(xiàn)完全共線性時(shí)，模型的參數(shù)無(wú)法估計(jì)。與異方差的情形相類(lèi)似，在序列相關(guān)存在的情況下，OLS與在異方差存在的情況下，OLS主要討論對(duì)回歸模型的若干基本經(jīng)典假定是否成立進(jìn)行檢驗(yàn)、當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不成立時(shí)繼續(xù)采用檢驗(yàn)和檢驗(yàn)法以及檢驗(yàn)法以及顯然，近似多重共線性使得模型偏回歸系數(shù)的特征不再明顯，從而很難對(duì)單個(gè)系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義進(jìn)行解釋。所以，擴(kuò)大樣本容量是克服偏誤的有效途徑。t已知模型Yt+=Z對(duì)bb2=bb求偏導(dǎo)得如下正規(guī)方程組：
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