企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)(文件)
【正文】 、投資產(chǎn)品 中間業(yè)務(wù) 為紐約和的得克薩斯州需要金融服務(wù)的公司提供服務(wù) 全球性的投資者服務(wù) 對(duì)于共同基金的保管以及其他投資者服務(wù) 大通金庫(kù)解決方案 金庫(kù)、現(xiàn)金管理以及對(duì)公司和政府的其他服務(wù) 資本市場(chǎng)上的信托服務(wù) 為證券發(fā)行者提供證券管理服務(wù) 全球性服務(wù) 國(guó)內(nèi)消費(fèi)信貸服務(wù) 全球銀行 消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)（ %） 全球銀行（ %） 大通銀行 1999年分部門(mén)收入結(jié)構(gòu) 全球服務(wù)業(yè)務(wù)（ %） 大通銀行 1999年盈利結(jié)構(gòu) 全球服務(wù)業(yè)務(wù)（ %） 全球銀行（ %） 消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)（ %） 全球銀行和國(guó)內(nèi)消費(fèi)信貸在總收入中分別占到了約 42%和 44%的業(yè)務(wù)，但在盈利性發(fā)方面，全球銀行業(yè)務(wù)在大通實(shí)現(xiàn)的總利潤(rùn)中占據(jù)了 62%的份額，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)業(yè)務(wù)只占到 29%。 ? 信用風(fēng)險(xiǎn) ： 借款人或者簽約方違約所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。如果決策者批準(zhǔn)了一項(xiàng)貸款或接受了一個(gè)交易頭寸，只要現(xiàn)金回報(bào)超過(guò)了資金費(fèi)用（當(dāng)前為 13%），他的 SVA就會(huì)增加。 …… 公司可以進(jìn)行股票的回購(gòu)，使公司的股票數(shù)量減少。 ?監(jiān)督大通的信用組合優(yōu)化戰(zhàn)略，風(fēng)險(xiǎn)狀況的發(fā)展趨勢(shì)，危急問(wèn)題組合以及信用損失補(bǔ)償。 ?監(jiān)督和總結(jié)資本政策的完成情況及其戰(zhàn)略 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) ?受命評(píng)估大通內(nèi)部控制功能的設(shè)計(jì) 受托風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) ?負(fù)責(zé)批準(zhǔn)在受托風(fēng)險(xiǎn)方面的政策。 包括兩類(lèi)： 1歷史災(zāi)難的重現(xiàn)。 應(yīng)用示例 市場(chǎng)交易活動(dòng)實(shí)施壓力測(cè)試中各個(gè)月份的最大結(jié)果（稅前） 1999年度（截至 12月 31日） 單位：百萬(wàn)美元 平均 最大 最小 1999年 12月 1998年 12月 壓力測(cè)試計(jì)算出的稅前損失 （ 186） （ 150） （ 231） （ 302） （ 112） 信用風(fēng)險(xiǎn)控制（一） 兩個(gè)機(jī)制： 通過(guò)貸款分解把大部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他機(jī)構(gòu)。通過(guò)將大額貸款和小額貸款之比從 4： 1減少到 1： 1，這樣，通過(guò)貸款在行業(yè)和貸款人方面的分散化進(jìn)一步削減了風(fēng)險(xiǎn)。因此，如果你想發(fā)放 400萬(wàn)美元的貸款，我們將按照 450萬(wàn)美元的金額計(jì)算成本，因?yàn)槌^(guò) 300萬(wàn)美元的 100萬(wàn)美元還要多支付 50萬(wàn)美元的資金成本。 案例總結(jié) ? 大通銀行引入了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、壓力測(cè)試法和 SVA法，使其將風(fēng)險(xiǎn)管理推進(jìn)到整個(gè)公司范圍內(nèi)。 第二部分：企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)價(jià) 。 效應(yīng) ? ? 有時(shí)候暈輪效應(yīng)會(huì)對(duì)人際關(guān)系產(chǎn)生積極效應(yīng)，比如你對(duì)人誠(chéng)懇，那么即便你能力較差，別人對(duì)你也會(huì)非常信任，因?yàn)閷?duì)方只看見(jiàn)你的誠(chéng)懇。 ●企業(yè)作為被評(píng)價(jià)和考核的對(duì)象時(shí)“暈輪效應(yīng)”的影響（一肥遮百丑 ——關(guān)鍵部分的優(yōu)勢(shì)可以影響到全局，掩蓋劣勢(shì)；反之呢？ ） 二、骨牌效應(yīng) 定義 多米諾骨牌效應(yīng)就是一件事情，引發(fā)一系列事情的發(fā)生而這個(gè)一系列的事情是連貫的。吳國(guó)人去卑梁報(bào)復(fù)，把那個(gè)卑梁人全家都?xì)⒘恕? 從做游戲踩傷腳，一直到兩國(guó)爆發(fā)大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)，直到吳軍攻入郢都，中間一系列的演變過(guò)程，似乎有一種無(wú)形的力量把事件一步步無(wú)可挽回地推入不可收拾的境地。據(jù)測(cè)算，投入 100億元，對(duì)北京之外地區(qū)的影響為 40%左右。 ? 結(jié)語(yǔ) ? 風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，無(wú)時(shí)不有，企業(yè)不能畏縮不前，一味“循規(guī)蹈矩”，而應(yīng)努力規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)、承受風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)、劍走偏鋒，險(xiǎn)中求勝、險(xiǎn)中求變、險(xiǎn)中求樂(lè)、化險(xiǎn)為夷、化危為機(jī)，因?yàn)椤盁o(wú)限風(fēng)光在險(xiǎn)峰”！??！ 謝 謝 大 家！ 。通過(guò)協(xié)辦奧運(yùn)，可以提升整個(gè)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平，提升區(qū)域內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施水平，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，為發(fā)展奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)首都向現(xiàn)代化國(guó)際大都市邁進(jìn)有重要意義。 三、輻射效應(yīng) ? 定義 ? 經(jīng)濟(jì)輻射效應(yīng)是指以城市為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基點(diǎn)，通過(guò)其較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、文化、科技、教育、人才等資源優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)周?chē)l(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技的發(fā)展。 吳王夷昧聽(tīng)到這件事后很生氣，派人領(lǐng)兵入侵楚國(guó)的邊境城邑，攻占夷以后才離去，吳國(guó)和楚國(guó)因此發(fā)生了大規(guī)模的沖突。卑梁的人帶著受傷的姑娘去責(zé)備吳國(guó)人。實(shí)質(zhì)上，暈輪效應(yīng)應(yīng)是一種“以偏蓋全”的心理弊病 ,評(píng)估者在員工績(jī)效評(píng)估過(guò)程中，把員工績(jī)效中的某方面甚至與工作績(jī)效無(wú)關(guān)的某一方面看得過(guò)重，用員工的某個(gè)特性去推斷其其他特性，造成“一好百好，一差百差”，以偏概全的評(píng)估偏誤。如果認(rèn)知對(duì)象被標(biāo)明是 好 的 ,他就會(huì)被 好 的光圈籠罩著 ,并被賦予一切好的品質(zhì) 。 ? 大通銀行并不想消除風(fēng)險(xiǎn)，它只是想有效的利用風(fēng)險(xiǎn)。這是我們的理想狀態(tài)。 在股東價(jià)值增進(jìn)法作用下，我們要求超過(guò) 300萬(wàn)美元的每一美元都要支付 50美分的費(fèi)用。 大通銀行每年形成 5000億美元的辛迪加貸款，但僅保留其中的 7%作為本公司投資組合的組成部分。 2仔細(xì)挑選假設(shè)條件?！边@種方法根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 ?按照已經(jīng)制定的各種限制，監(jiān)管和總結(jié)當(dāng)前崗位的執(zhí)行狀況。 SVA方法可以將部門(mén)利益與股東利益緊密聯(lián)系起來(lái)，這是其他方法所不能實(shí)現(xiàn)的。事實(shí)上，我們可以將 SVA看作是現(xiàn)金流的代表。 大通曼哈頓銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理 組織結(jié)構(gòu) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) 股東價(jià)值增進(jìn)法 (SVA) 嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)和委員會(huì)構(gòu)成 股東價(jià)值增進(jìn)法 壓力測(cè)試法 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法 貸款銷(xiāo)售 股東價(jià)值增進(jìn)法 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理還未成熟 對(duì)經(jīng)理的審計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估 股東價(jià)值增進(jìn)法（ SVA)介紹 簡(jiǎn)單地說(shuō)，大通銀行的 SVA方法在計(jì)算利潤(rùn)時(shí)，要從營(yíng)業(yè)收入中減掉資金成本。 大通曼哈頓銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn) ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ： 因資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或利率發(fā)生不利變化而帶來(lái)?yè)p失的可能。 案例四 大通曼哈頓銀行案例 大通曼哈頓銀行簡(jiǎn)介 90年代由大通銀行、化學(xué)銀行和漢
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