《時(shí)間序列分析》ppt課件(文件)
【正文】 的公式： 直線(xiàn)趨勢(shì)方程參數(shù)的計(jì)算 btay ??若令 ?t = 0： ?????2tbtynayynyattyb??????2STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 年份 t t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 0 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 合計(jì) 91 0 182 4 0 3 813 8 2 5 0 6 3 1 2182 3 8 9 4 62??????????ynyattybty ??)(億元????ySTAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 第三節(jié) 時(shí)間數(shù)列的因素分析 一、長(zhǎng)期趨勢(shì)分析 二、季節(jié)比率的測(cè)定 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 二、季節(jié)比率的測(cè)定 ㈠ 季節(jié)變動(dòng)的概念與測(cè)定意義 ㈡ 原資料平均法 ㈢ 趨勢(shì)剔除法 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 季節(jié)變動(dòng)（ Seasonal）：一年之內(nèi)因純季節(jié)原因造成的數(shù)列的波動(dòng)，以及與季節(jié)無(wú)關(guān)的類(lèi)似的變動(dòng)。反則反之。 ISTIST ????第三步，計(jì)算相對(duì)數(shù)數(shù)列的平均水平。即： ISTy ???第一步，使用移動(dòng)平均法產(chǎn)生新數(shù)列。 0510152025第一年 第二年 第三年 第四年季節(jié)比率之和 = 4 季節(jié)比率的概念 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 二、季節(jié)比率的測(cè)定 ㈠ 季節(jié)變動(dòng)的概念與測(cè)定意義 ㈡ 原資料平均法 ㈢ 趨勢(shì)剔除法 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 原資料平均法的假設(shè)：沒(méi)有循環(huán)變動(dòng)和長(zhǎng)期趨勢(shì)的影響。 當(dāng)數(shù)據(jù)的二階差分趨近于一常數(shù)時(shí)，可以配合二次曲線(xiàn)方程。 移動(dòng)平均法的概念 某種商品零售量051015202530第一年 第二年 第三年 第四年三項(xiàng)移動(dòng)平均線(xiàn) STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 移動(dòng)平均法的計(jì)算 奇數(shù)項(xiàng)移動(dòng) 偶數(shù)項(xiàng)移動(dòng) 1t 2t 3t 4t 5t 6t 7t原數(shù)列 ? ? ? ? ? ? ?移動(dòng)平均 新數(shù)列 ? ? ? ? ?原數(shù)列 ? ? ? ? ? ? ?移動(dòng)平均 ?移正平均 新數(shù)列 ? ? ?? ? ?STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 某種商品零售量051015202530第一年 第二年 第三年 第四年原數(shù)列 三項(xiàng)移動(dòng)平均 五項(xiàng)移動(dòng)平均 四項(xiàng)移動(dòng)平均 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 其他的移動(dòng)平均法 某產(chǎn)品銷(xiāo)售量0510152025第一周 第四周 第七周 第十周原三項(xiàng)移動(dòng)平均線(xiàn) 將三項(xiàng)移動(dòng)平均線(xiàn)的起點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)第三期 將三項(xiàng)移動(dòng)平均線(xiàn)的起點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)第四期 nn 期數(shù)據(jù)之和最近移動(dòng)平均數(shù) ?本期或下期預(yù)測(cè)值 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 使用移動(dòng)平均法應(yīng)注意的問(wèn)題： ?移動(dòng)平均法可以平滑修勻數(shù)列； ?對(duì)于季節(jié)性數(shù)列，要采用 4 項(xiàng)或 12 項(xiàng)移動(dòng)平均，方可平滑掉其季節(jié)波動(dòng)； ?一般的移動(dòng)平均方法使原數(shù)列首尾各去除了若干項(xiàng)，因此不能用于外推預(yù)測(cè)； ?當(dāng)數(shù)列沒(méi)有明顯的長(zhǎng)期趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)和循環(huán)變動(dòng)時(shí)，可以用移動(dòng)平均法進(jìn)行預(yù)測(cè)，但要進(jìn)行特別的計(jì)算處理。 已知： xi ( i =1,2,…,10) 1 00 1 10???????nixx即： 1978~1988年間國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的平均發(fā)展速度為%。前者是動(dòng)態(tài)相對(duì)數(shù)，后者是強(qiáng)度相對(duì)數(shù)； ? 定基增長(zhǎng)速度與環(huán)比增長(zhǎng)速度之間沒(méi)有直接的換算關(guān)系。 1997年美國(guó) GDP總量為 81109億美元，中國(guó)的 GDP總量折算為美元約為 8972億。 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 年份 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)（上年 =100） 年份 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)（上年 =100） 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 平穩(wěn)性數(shù)列 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 年份 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 指數(shù)（ 1978年=100） 年份 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 指數(shù)（ 1978年=100） 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 趨勢(shì)性數(shù)列 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 第二節(jié) 時(shí)間數(shù)列的指標(biāo)分析法 一、時(shí)間數(shù)列的水平 二、時(shí)間數(shù)列的速度 STAT 《 統(tǒng)計(jì)學(xué) 》 第七章 時(shí)間數(shù)列分析 一、時(shí)間數(shù)列的水平 ㈠ 發(fā)展水平和平均發(fā)展水平
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