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時間序列分析簡介sas(文件)

2025-05-31 16:06 上一頁面

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【正文】 測序列將來的發(fā)展 時域分析方法的發(fā)展過程 ? 基礎階段 ? 核心階段 ? 完善階段 基礎階段 ? ? 1927年,自回歸 (AR)模型 ? ? 1931年,移動平均 (MA)模型, ARMA模型 核心階段 ? ? 1970年,出版 《 Time Series Analysis Forecasting and Control》 ? 提出 ARIMA模型( Box— Jenkins 模型) ? Box— Jenkins模型實際上是主要運用于單變量、同方差場合的線性模型 完善階段 ? 異方差場合 (常用于金融時間序列 ) ? Robert , 1982年, ARCH模型 ? Bollerslov, 1985年 GARCH模型 ? 多變量場合 ? , 1987年,提出了協(xié)整( cointegration) 理論 ? 非線性場合 ? 湯家豪等, 1980年,門限自回歸模型 時間序列分析軟件 ? 常用軟件 ? Splus, Matla
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