時間序列分析教材(ppt29頁)-wenkub
2023-03-23 12:53:16 本頁面
【正文】 組成。 二、時間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn) ? 利用圖形進(jìn)行平穩(wěn)性判斷 ?直觀判斷圖是否為一條圍繞其平均值上下波動的曲線 ? 單位根檢驗(yàn) ? DF檢驗(yàn) ?原假設(shè)：有單位根，即序列非平穩(wěn)。從檢驗(yàn)式中去掉截距項(xiàng)，繼續(xù)迸行單位根檢驗(yàn)。 ?若平穩(wěn)隨機(jī)序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)都是拖尾的，則此序列可以看成是自回歸移動平均序列ARMA(p,q)，模型中的 p和 q的識別通常從低階開始逐步試探，直到定出合適的模型為止。 ? 畫時間序列圖 ? 點(diǎn)擊 View鍵，選擇 Graph/Line功能 ? 從人口序列 y的變化特征看，這是一個非平穩(wěn)序列。在隨即彈出Equation specification對話框中輸入 D(Y) c AR(I) AR(2) ?將樣本范圍改為 1949 ~ 2023年，留下 2023年的值用于計(jì)算預(yù)測精度。 ?常用的是殘差序列的卡方檢驗(yàn) ? resid操作 ? ?單擊 View打開下拉菜單，選擇 Residual Tests/CorrelogramQStatistics, 在彈出的對話框中輸入最大滯后期，點(diǎn)擊 OK，生成殘差序列的自相關(guān)分析圖。 第五節(jié) 協(xié)整檢驗(yàn)和 ECM模型 ?協(xié)整檢驗(yàn)的基本思想是對回歸方程的殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，若殘差序列是平穩(wěn)序列，則表明方程的因變量和解釋變量之間存在協(xié)整關(guān)系，否則不存在協(xié)整關(guān)系。 例 ? Table86中是我國從 1978年至 2023年數(shù)據(jù)。 ?滯后階數(shù)的確定 ? EViews提供了最常用的 LR檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，最終預(yù)測誤差 FPE， AIC信息準(zhǔn)則， SC信息準(zhǔn)則和 HQ信息準(zhǔn)則。 方差分解 ?利用 VAR模型，還可以進(jìn)行方差分解研究模型的動態(tài)特征。 11:24:5211:24:5211:243/22/2023 11:24:52 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時 24分 52秒 11:24: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 上午 11時 24分 52秒 上午 11時 24分 11:24: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 11:24:5211:24:5211:24Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 上午 11時 24分 :24March 22, 2023 ? 1少年十五
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