時間序列分析教材(ppt29頁)-文庫吧在線文庫
【正文】 期，點擊 OK，生成殘差序列的自相關(guān)分析圖。 ? 畫時間序列圖 ? 點擊 View鍵，選擇 Graph/Line功能 ? 從人口序列 y的變化特征看，這是一個非平穩(wěn)序列。從檢驗式中去掉截距項，繼續(xù)迸行單位根檢驗。第八章 時間序列分析 第一節(jié) 隨機(jī)時間序列的特性分析 ?一、時序特性的研究工具 ?最重要的工具是自相關(guān)和偏自相關(guān) ?在主菜單選擇 ? Quick/Series Statistics/Correlogram ?或在主窗口命令行輸入 ident ?或用鼠標(biāo)雙擊工作文件窗口中相應(yīng)的序列名稱，然后在出現(xiàn)的序列對象窗口上方工具欄中選擇 View/lCorrelogram ?輸出結(jié)果由兩部分組成。 ?因為 常數(shù)項沒有顯著性 。 (4)樣本外預(yù)測。 ?若殘差序列不是白噪聲序列，意味著殘差序列還存在有用信息沒被提取，需要進(jìn)一步改進(jìn)模型。要求對經(jīng)自然對數(shù)變換后的序列 LSA和 LZA做協(xié)整檢驗。這可以通過脈沖響應(yīng)函數(shù)（ IRF）加以刻畫。 :24:5211:24:52March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :24:5211:24Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 22日星期三 11時 24分 52秒 11:24:5222 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023年 3月 22日星期三 11時 24分 52秒 11:24:5222 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 ?最一般的 VAR（ p）模型： ???????? ??? rtrtptptt xBxByAyAy ?? 111 ? VAR模型只有在 x 與 y互為因果時，才有效，另外也要求序列是平穩(wěn)的，因此應(yīng)先檢驗序列的平穩(wěn)性。 ?實際建模時希望用高階的 AR模型替換相應(yīng)的MA或 ARMA模型。 二、模型的參數(shù)估計 ?從 EViews主菜單中點擊 Quick鍵，選擇Estimate Equation功能。 第二節(jié) 模型的識別與建立 ?一、模型的識別 ?隨機(jī)序列的自相關(guān)函數(shù)
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