時(shí)間序列分析教材(ppt29頁)-免費(fèi)閱讀
【正文】 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 24分 52秒 11:24: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 24分 52秒 11:24:5222 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :24:5211:24Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 ?例： case43中序列 y1,y2,y3分別表示我國19521988年工業(yè)部門、交通運(yùn)輸部門和商業(yè)部門的產(chǎn)出指數(shù)序列，試建立 VAR模型。 ?例： case 27中序列 S和 Z分別表示 1992年 1月至 1998年 12月經(jīng)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)調(diào)整的中國城鎮(zhèn)居民月人均生活費(fèi)支出和可支配收入時(shí)間序列。 ?從輸出結(jié)果的最后一行知道，特征根是1/=，滿足平穩(wěn)性要求。 ?例 3 下面以 1949 ~2023年中國人口時(shí)間序列數(shù)據(jù) (case42)為例介紹 : (1)時(shí)間序列圖 。 tttttttttytcyycyyy??????????????????????111 ? ADF檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑椋? tpjjtjtttpjjtjtttpjjtjttyytcyyycyyyy????????????????????????????????????????111111 ? PP檢驗(yàn) ?例 1： 661天的深證成指 (SZ)序列見 case37。第一列的自然數(shù)表示滯后期 k, AC是自相關(guān)系數(shù)， PAC是偏自相關(guān)系數(shù)。最大滯后期(Maximum lag)填 0， ?對(duì) SZ的差分序列 DS上繼續(xù)做單位根檢驗(yàn) ?例 2 承接上例，對(duì)序列 sz 做單位根 PP檢驗(yàn) ?在單位根檢驗(yàn)定義對(duì)話框中，把 Test Type 下面的選項(xiàng)改為 PP，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)序列樣本量自動(dòng)在 Truncation lag中給出推薦的值，其他選項(xiàng)意義與 ADF檢驗(yàn)相同。通過初步分析，認(rèn)定 dy是一個(gè) 1階或 2階自回歸過程，假定先估計(jì) AR(2)模型。在 S. E. (optional)選擇區(qū)填入 yfse，把 Forecas
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