時間序列分析教材(ppt29頁)(完整版)
【正文】 是拖尾的，而其偏自相關(guān)函數(shù)是以 p階截尾的，則此序列是自回歸 AR(p)序列； ?若隨機序列的自相關(guān)函數(shù)是以 q階截尾，而其偏自相關(guān)函數(shù)為拖尾，則此序列是移動平均 MA(q)序列。最后兩列是對序列進行獨立性檢驗的 Q統(tǒng)計量和相伴概率。 二、時間序列平穩(wěn)性檢驗 ? 利用圖形進行平穩(wěn)性判斷 ?直觀判斷圖是否為一條圍繞其平均值上下波動的曲線 ? 單位根檢驗 ? DF檢驗 ?原假設(shè)：有單位根，即序列非平穩(wěn)。 ?若平穩(wěn)隨機序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)都是拖尾的，則此序列可以看成是自回歸移動平均序列ARMA(p,q)，模型中的 p和 q的識別通常從低階開始逐步試探，直到定出合適的模型為止。在隨即彈出Equation specification對話框中輸入 D(Y) c AR(I) AR(2) ?將樣本范圍改為 1949 ~ 2023年，留下 2023年的值用于計算預(yù)測精度。 第五節(jié) 協(xié)整檢驗和 ECM模型 ?協(xié)整檢驗的基本思想是對回歸方程的殘差進行單位根檢驗，若殘差序列是平穩(wěn)序列，則表明方程的因變量和解釋變量之間存在協(xié)整關(guān)系，否則不存在協(xié)整關(guān)系。 ?滯后階數(shù)的確定 ? EViews提供了最常用的 LR檢驗統(tǒng)計量，最終預(yù)測誤差 FPE， AIC信息準(zhǔn)則， SC信息準(zhǔn)則和 HQ信息準(zhǔn)則。 11:24:5211:24:5211:243/22/2023 11:24:52 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 上午 11時 24分 52秒 上午 11時 24分 11:24: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 3月 上午 11時 24分 :24March 22, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 :24:5211:24:52March 22, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 上午 11時 24分 :24March 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 上午 11時 24分 52秒 上午 11時 24分 11:24: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 11:24:5211:24:5211:243/22/2023 11:24:52 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 11:24:5211:24:5211:24Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 ???????
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