某銀行ftp管理系統(tǒng)及資產(chǎn)管理知識分析方案-wenkub
2023-03-17 13:21:45 本頁面
【正文】 7 轉(zhuǎn)移定價曲線調(diào)整方案（單位： %） 期限 項目 活期 1天 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年 以上 貸款基準利率 6 原貸款定價曲線 調(diào)整后方案 調(diào)整幅度 0 0 0 0 0 0 基準利率與 曲線點差 存款基準利率 原存款定價曲線 調(diào)整后方案 調(diào)整幅度 0 基準利率與 曲線點差 18 定價調(diào)整事項介紹 ? 存貸比 ? 流動性風(fēng)險溢價 ? 逾期因素和政策性調(diào)整 ? 活期存款 FTP及活期沉淀率 ? 提前支取 ? 法定存款準備金和超額備付金 ? 保證金存款定價 ? 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)定價 19 存貸比 系統(tǒng)每日計算分行當季日均存貸比，根據(jù)預(yù)設(shè)的存貸比上下限和調(diào)整點差，對分行貸款產(chǎn)品基準 FTP價格進行調(diào)整，具體調(diào)整方式如下表所示： 存貸比 ≤P1 〉 P1且 P2 ≥P2 系數(shù) 貸款成本調(diào)減點差 θ1 0 貸款成本調(diào)增點差 θ2 若當日存貸比低于 P1，則當日新發(fā)放貸款成本降低點差 θ1 ，該類貸款在其下一重定價日之前均享受 θ1 的點差收益； 若當日存貸比高于 P2，則當日新發(fā)放貸款成本增加點差 θ2 ，該類貸款在其下一重定價日之前均承擔 θ2 的點差成本； 若當日存貸比〉 P1且 P2，則當日新發(fā)放貸款在其重定價周期內(nèi)采用正常轉(zhuǎn)移價格定價，不做存貸比點差處理。 ? 二是中長期貸款利率與定價曲線的價差不應(yīng)低于短期貸款。 11 ? 一、 FTP系統(tǒng)推進規(guī)劃 ? 二、同業(yè) FTP利率定價方案對比 ? 三、現(xiàn)行 FTP與報表損益差異分析 ?四、人民幣存貸款業(yè)務(wù)定價邏輯及基準曲線 ? 五、人民幣資金業(yè)務(wù)定價方案 ? 六、特別提示 12 三位一體的定價策略 System 13 收益率曲線利率期限資產(chǎn)利差資金錯配利差負債 利差總利差付出的負債利息收到的資產(chǎn)利息資金使用者資金提供者對應(yīng)期限的邊際資金收入對應(yīng)期限的 邊際資金成本資金轉(zhuǎn)移定價 收益率曲線資金中心流動性風(fēng)險期限溢價原理是定價的基石 ── 漸進向上的收益率曲線 14 市場風(fēng)險政策導(dǎo)向是定價的核心 15 業(yè)務(wù)導(dǎo)向是收益率曲線的準繩 ? 業(yè)務(wù)導(dǎo)向是資金轉(zhuǎn)移定價曲線的重要決定因素，且根據(jù)覆蓋范圍可對定價曲線進行整體修正或針對性修正。 目前暫定 P1＝ 60％， P2＝ 70％， θ1 ＝ ％， θ2 ＝ 1％。目前暫定人民幣逾期貸款 FTP上浮 50％，外幣逾期貸款 FTP上
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