某銀行ftp管理系統(tǒng)及資產(chǎn)管理知識(shí)分析方案-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 因?yàn)閺馁Y金業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)層分析，由于長(zhǎng)期品種成本即為相應(yīng)期限的國(guó)債收益率，其必然缺乏意愿去購(gòu)買國(guó)債；而且在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的完全剝離的情況下，其主動(dòng)開展長(zhǎng)期資產(chǎn)業(yè)務(wù)的意愿也將大幅減弱。 33 ?一、 FTP系統(tǒng)推進(jìn)規(guī)劃 ?二、同業(yè) FTP利率定價(jià)方案對(duì)比 ?三、現(xiàn)行 FTP與報(bào)表?yè)p益差異分析 ?四、人民幣存貸款業(yè)務(wù)定價(jià)邏輯及基準(zhǔn)曲線 ?五、人民幣資金業(yè)務(wù)定價(jià)方案 ?六、特別提示 34 ? 上述 FTP定價(jià)主要考慮事項(xiàng)為市場(chǎng)利率水平及業(yè)務(wù)導(dǎo)向，但不能替代現(xiàn)有的流動(dòng)性指標(biāo)體系及經(jīng)濟(jì)資本管理。 ? 此定價(jià)方案考慮了短期業(yè)務(wù)利率敏感度較高，完全按照對(duì)應(yīng)期限的市場(chǎng)利率作為價(jià)格參照；而長(zhǎng)端部分體現(xiàn)了鼓勵(lì)購(gòu)買中長(zhǎng)期債券尤其是國(guó)債的導(dǎo)向，符合規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及適應(yīng)新資本協(xié)議對(duì)資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重調(diào)整的調(diào)控意圖。 25 保證金存款定價(jià) ? 鑒于當(dāng)前我行保證金存款敞口比例約為 30％，因此擬對(duì)保證金存款上浮比例設(shè)定為一般存款的三分之二，具體定價(jià)規(guī)則如下： 期限 3月 6月 1年 保證金存款 FTP轉(zhuǎn)移利率 % % % 普通存款 FTP轉(zhuǎn)移利率 % % % 存款基準(zhǔn)利率 % % % 差異 % % % 26 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)定價(jià) ?目前我行貼現(xiàn)（轉(zhuǎn)貼現(xiàn)）業(yè)務(wù)的內(nèi)部定價(jià)曲線采用 Shibor貨幣市場(chǎng)利率曲線，不同于存貸款業(yè)務(wù)采用的存貸款收益率曲線。假設(shè)沉淀率服從正態(tài)分布，計(jì)算置信區(qū)間為 95%對(duì)應(yīng)的比率，即在 365個(gè)樣本構(gòu)成的正態(tài)分布曲線上取可信度為 95%的最小沉淀率。參數(shù)表格式如下： 原始期限 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 10Y 121M 重定價(jià)周期 1M % % % % % % % % 3M —— % % % % 1% % % 6M —— —— % % % % % % 12M —— —— —— % % % % % 期限 項(xiàng)目 活期 1天 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年以上 貸款基準(zhǔn)利率 6 固定利率品種 浮動(dòng)周期 1m 浮動(dòng)周期 3m 浮動(dòng)周期 6m 浮動(dòng)周期 1Y 21 逾期因素和政策性調(diào)整 逾期因素 即在 5年以上期基準(zhǔn) FTP價(jià)格基礎(chǔ)上通過(guò)上浮一定比例，統(tǒng)一作為逾期類貸款的 FTP價(jià)格。 ? 二是中長(zhǎng)期貸款利率與定價(jià)曲線的價(jià)差不應(yīng)低于短期貸款。 目前暫定 P1＝ 60％， P2＝ 70％， θ1 ＝ ％， θ2 ＝ 1％。 22 活期存款 FTP及活期沉淀率 活期存款 FTP=我行 1年期存款利率活期沉淀率 +我行活期存款利率（ 1活期沉淀率） +調(diào)整點(diǎn)差。假設(shè)一年定期存款的
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