某銀行ftp管理系統(tǒng)及資產(chǎn)管理知識(shí)分析方案(完整版)
【正文】 FTP價(jià)格為 5%，活期的 FTP價(jià)格為 3%。 ? 第二類(lèi)模式中，采用單一利率雖然能夠解決前述問(wèn)題，但由于短期利率受各類(lèi)時(shí)點(diǎn)性因素影響較大，波動(dòng)較為劇烈，對(duì)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的定價(jià)指導(dǎo)意義較弱，甚至在部分流動(dòng)性緊張時(shí)點(diǎn)可能產(chǎn)生利率倒掛情況，同樣非理想的定價(jià)方案。 ? 目前我們的業(yè)務(wù)導(dǎo)向主要從全行整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展角度出發(fā)進(jìn)行了設(shè)置，如業(yè)務(wù)部門(mén)有其他設(shè)想，可針對(duì)性地提出修正方案。 ? 公布機(jī)制：收益率曲線隨市場(chǎng)利率的變化逐日調(diào)整。 24 法定存款準(zhǔn)備金和超額備付金 法定存款準(zhǔn)備金 由于法定存款準(zhǔn)備金的影響，銀行吸收的存款并不能全部用于發(fā)放貸款，因此，對(duì)于存款準(zhǔn)備金造成的機(jī)會(huì)成本必須予以考慮，并對(duì)貸款類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行基準(zhǔn) FTP價(jià)格的調(diào)整（調(diào)增貸款成本），調(diào)整點(diǎn)差計(jì)算公式如下：R=(各期限基準(zhǔn) FTP價(jià)格 法定存款準(zhǔn)備金利率 )法定存款準(zhǔn)備金比率 人民幣法定存款準(zhǔn)備金對(duì)各期限貸款產(chǎn)品 FTP價(jià)格的影響示例如下： 期限 1天 7天 1月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年以上 貸款基準(zhǔn) FTP % % % % % % % % % % 準(zhǔn)備金點(diǎn)差 % % % % % % % % % % 調(diào)整后 FTP % % % % % % % % % % 超額備付金 對(duì)分行備付金賬戶定價(jià)采用備付金收益率曲線，根據(jù)各分行備付金占本行存款百分比的情況設(shè)定不同的 FTP價(jià)格， %以內(nèi) FTP價(jià)格為 ％（暫定）； %以上 FTP價(jià)格為 ％。 活期沉淀率 =活期存款余額最小值 /活期存款余額平均值，計(jì)算區(qū)間為一年，具體算法如下： 以當(dāng)前系統(tǒng)日期前 2年總行活期存款每日余額為基礎(chǔ)，將 1年中的最小余額 /平均余額得出一個(gè)沉淀率樣本，按日滾動(dòng)計(jì)算，共可以抽樣 365個(gè)樣本。系統(tǒng)將根據(jù)參數(shù)表調(diào)整對(duì)應(yīng)浮動(dòng)利率產(chǎn)品的 FTP價(jià)格。江蘇銀行 FTP系統(tǒng) 利率定價(jià)方案 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 202311 1 ?一、 FTP系統(tǒng)推進(jìn)規(guī)劃 ?二、同業(yè) FTP利率定價(jià)方案對(duì)比 ?三、現(xiàn)行 FTP與報(bào)表?yè)p益差異分析 ?四、人民幣存貸款業(yè)務(wù)定價(jià)邏輯及基準(zhǔn)曲線 ?五、人民幣資金業(yè)務(wù)定價(jià)方案 ?六、特別提示 2 3 項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)程 3 先易后難的推進(jìn)順序 ? 資金業(yè)務(wù) ? 人民幣存貸款業(yè)務(wù) 先市場(chǎng)化業(yè)務(wù)，后傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù) ? 外匯業(yè)務(wù) FTP系統(tǒng)推進(jìn)路線圖 4 FTP系統(tǒng)推進(jìn)三大支柱 客觀環(huán)境 大勢(shì)所趨 系統(tǒng)建設(shè) 準(zhǔn)備就緒 精細(xì)管理 內(nèi)在要求 FTP系統(tǒng)推進(jìn)已“時(shí)不我待” 5 ?一、 FTP系統(tǒng)推進(jìn)規(guī)劃 ?二、同業(yè) FTP利率定價(jià)方案對(duì)比 ?三、現(xiàn)行 FTP與報(bào)表?yè)p益差異分析 ?四、人民幣存貸款業(yè)務(wù)定價(jià)邏輯及基準(zhǔn)曲線 ?五、人民幣資金業(yè)務(wù)定價(jià)方案 ?六、特別提示 6 同
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