【正文】 職能風險經(jīng)理是專門設在風險管理部門，從風險類別上管理 某一類風險，決定接受風險、拒絕風險、轉(zhuǎn)移風險、分散風險 設在風險管理部門的資產(chǎn)組合風險經(jīng)理，他負責從宏觀層面上 追蹤資產(chǎn)組合風險的變化，審視全行各類資產(chǎn)組合是否合理 風險管理方法的選擇 ? 風險預防 —— 對風險設置各層預防線的辦法 ? 風險規(guī)避 —— 有意識地避免某種特定的風險 ? 風險抑制 —— 銀行承擔風險之后，要加強對風險的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，爭取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化，或提前采取措施減少風險造成的損失。像統(tǒng)計估計法一樣，假設檢驗法通用于事件發(fā)生規(guī)律穩(wěn)定、歷史資料齊全的風險概率估計 ? ? 回歸分析法是通過建立間接風險與直接風險因素之間的函數(shù)關(guān)系，來估計直接風險因素的方法 在險值法（ VaR） ? 在險值 (Value at Risk， 筒稱 VaR)指在正常的市場環(huán)境和給定的置信水平下，某項資產(chǎn)或交易，或業(yè)務在給定的時間區(qū)間內(nèi)的最大期望損失（ 超過平均損失的非預期損失） ? VaR是一種利用概率論與數(shù)理統(tǒng)計來估計風險的方法。 銀行風險的產(chǎn)生原因 ? 源于本身的內(nèi)部脆弱性 ? 源于宏微觀經(jīng)濟環(huán)境 ? 源于經(jīng)營策略及管理水平 銀行風險的分類 ? 按照銀行風險產(chǎn)生的根源，可以將銀行風險劃分為自然風險、社會風險、經(jīng)濟風險、政治風險、技術(shù)風險五個類型 ? 按照銀行風險的狀態(tài)，可以將銀行風險劃分為靜態(tài)風險和動態(tài)風險 ? 按照風險的性質(zhì)，可以將銀行風險劃分為信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、法律風險 （二）銀行風險估計 ? 銀行風險估算或計量計有以下幾種主要方法： ? ? 銀行在估計某種經(jīng)濟損失發(fā)生的概率時，如果能夠獲得足夠的歷史資料，用以反映當時的經(jīng)濟條件和經(jīng)濟損失發(fā)生的情況，則可以利用統(tǒng)計的方法計算出該種經(jīng)濟損失發(fā)生的客觀概率（客戶和自身歷史數(shù)據(jù)資料的重要性） ? 主觀概率法是銀行選定一些專家，并擬出幾種未來可能出現(xiàn)的經(jīng)濟條件提交給各位專家，由各位專家利用有限的歷史資料，根據(jù)個人經(jīng)驗對每種經(jīng)濟條件發(fā)生的概率和每種經(jīng)濟條件下銀行某種業(yè)務發(fā)生經(jīng)濟損失的概率作出主觀估計，再由銀行匯總各位專家的估計值進行加權(quán)平均，根據(jù)平均值計算出該種經(jīng)濟損失的概率 ? 利用統(tǒng)計方法和樣本資料 ， 可以估計風險平均程度 (樣本期望值 )和風險分散程度 (樣本方差 )。 銀行風險管理是通過風險識別 、 風險估計 、 風險處理等過程 ， 預防 、 回避 、 分散 、 轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的風險 ， 從而減少或避免經(jīng)濟損失 ， 保證經(jīng)營資金安全的行為 一、銀行風險管理的目標和職能 ? 目標是通過測量風險，在此基礎上對其實施監(jiān)測和控制 ? 職能： ? 揭示、報告和控制風險 ? 增強競爭優(yōu)勢 ? 為定價政策提供依據(jù) ? 為決策提供依據(jù) 二、銀行風險管理的過程 ? 風險識別； ? 風險評估（計量）； ? 風險處理（管理方法的選擇）； 在此基礎上 ? 實施； ? 評價。也可能是由于技術(shù)問題，如計算機系統(tǒng)失靈、控制系統(tǒng)缺陷等引起 度量操作風險的方法：三種方法 ? 基本指標法：最初的算法是用總收入乘以 a (取值 15%），其邏輯是銀行資產(chǎn)越大，非利息收入越高，操作風險就越大，分配的經(jīng)濟資本就越多。 ? 經(jīng)濟實體在經(jīng)營過程中，常常面對資金流的不確定性變動。 ? 信用等級下降并不意味著違約的必然發(fā)生，而是指發(fā)生違約的可能性增加?；蛟诮灰灼絺}變現(xiàn)所需的期間內(nèi)，交易組合的市值發(fā)生負面變化的風險。 ? 匯率波動給行為人造成損失的不確定性； ? 利率水平的不確定波動； ? 證券價格水平的不確定波動； ? 金融衍生產(chǎn)品市場價格的不確定波動。 ? 信用到期履約過程中各種因素交叉影響從而帶來風險； ? 信用風險的后果都是損失，不會帶來收益的可能。 ? 資金流的時大時小、時快時慢，會帶來風險 （ 4）操作風險 ? 其概念目前尚無統(tǒng)一的界定 ? 一般地講，它是指信息系統(tǒng)和內(nèi)部風險監(jiān)控制度失敗的風險 ? 通常，操作風險在兩個層面上出現(xiàn)：第一，信息技術(shù)層面上，信息系統(tǒng)和風險測量不完善、不健全、低效滯后。 加非利息收入總收入包括凈利息收入值。 （一）銀行風險識別 ? 銀行風險識別有以下幾種主要方法： ? 風險樹搜尋法， ? 專家意見法， ? 篩選 — 監(jiān)測 — 診斷法等 篩選 —— 監(jiān)測 —— 診斷法 ? 篩選是指將各種風險因素進行分類，確定哪些風險因素會明顯地引起損失，哪些因素需要進一步的研究，哪些因素由于不重要應該排除出去。 估計方法可以采用點估計或區(qū)間估計 ? 點估計是利用樣本來構(gòu)造統(tǒng)計量 ， 再以樣本值代入估計量求出估計值 。它綜合考慮了風險來源的敞口和市場逆向變化的可能性，在傳統(tǒng)風險估計技術(shù)的基礎上前進了一步。就是為降低風險所帶來的損失而采取的行動，如：追加擔保人和擔保金額、追加資產(chǎn)抵押、減少或停發(fā)貸款；向客戶派駐財務專家加強監(jiān)督、提供幫助 ? 風險留存 —— 出于成本或其他方面的考慮，選擇自己承擔風險 ? 風險分散 —— 為了控制風險過于集中，將風險組合多元化，包括：客戶、種類、期限、利率地區(qū)、行業(yè)、幣種、銀團貸款 ? 風險轉(zhuǎn)移 —— 付出一定的代價，將風險部分或全部轉(zhuǎn)移給他人，包括：保險、資產(chǎn)出售、資產(chǎn)證券化、擔保、市場交易（期貨、遠期、期權(quán)等） ? 風險補償 —— 用資本、各種準備金、抵押品等及時補償風險帶來的損失 分散投資 ? 意味著持有多種風險資產(chǎn)，而不是將所有的投資集中于一項 ? 是指通過多樣化的投資組合，降低經(jīng)濟主體風險承擔水平。 ? 控制環(huán)境塑造企業(yè)文化，影響企業(yè)員工的控制意識。強調(diào)管理層的督促與控制文化 ? 風險評估。 ? 信用風險的計量方法多樣，這里只介紹幾種簡單的方法 專家方法 貸款負責人利用其專業(yè)技能、主觀判斷及經(jīng)驗做出貸款的決策，常見的是 5C分析法 ? 品德（ Character） ? 能力（ Capacity） ? 資本（ Capital） 或現(xiàn)金（ Cash） ? 擔保（ Collateral） ? 環(huán)境（ Condition） 有時還包括事業(yè)的 連續(xù)性 Continuity 5P法 ? 借款人 person ? 目的、用途 purpose ? 還款來源 payment ? 還款保護 protection ? 發(fā)展前景 perspective 貸款時應強調(diào)的 5w ? 借款人是誰 who ? 為何向銀行借款 why ? 用什么做借款擔保 what ? 何時還款 when ? 怎樣還款 how 信用評級方法 ? 1）、信用分析的程序 ? 組建信用分析小組 ? 搜集資料、調(diào)查核實 ? 分析評價 ? 評定等級 ? 寫出信用分析