商業(yè)銀行管理2-wenkub
2023-02-09 23:43:12 本頁面
【正文】 EAD值由央行制定 （ 3）高級的內部評級法：銀行自行估算 PD值，LGD值與 EAD值 （ 4）資產組合信用風險模型法 3. 資本充足率的計算（標準法） （ 1）信用風險加權資產的計算 1）計算表外項目的信用對等額 2）將表內資產及表外資產的信用對等額乘以相應的風險權重 3）將以上兩項相加得到信用風險資產的總額 * 標準法 ? ?? ?? ? 3/0,818131 ??? ?? ? ?GIMaxK TSAKTSA指用標準法計算的總資本要求。其中，作為二級資本的次級債務和中期優(yōu)先股的總額最高不得超過一級資本的 50%。銀行在日常經營中的三種情況見以下三個表格： 非盈利資產 存款和其他負債 盈利資產 資本 （ A） （ B） 非盈利資產 存款和其他負債 盈利資產 資本 資產損失 （ C） 非盈利資產 存款和其他負債 盈利資產 資產損失 資本 二、資本充足與銀行穩(wěn)健 1. 資本充足率與銀行的經營 對商業(yè)銀行規(guī)定的統(tǒng)一的資本充足率在某些情況下可能會誤導社會公眾和銀行的客戶。 《 巴塞爾協(xié)議 I》 的核心思想是：銀行最低資本由其資產結構所形成的資產風險決定。商業(yè)銀行的最低資本由銀行資產結構形成的資產風險所決定。銀行資本收益率與資產收益率存在著差異。 （ 2） 總資本（一級資本與二級資本之和）與風險加權總資產的比率不得低于 8%，二級資本最高不得超過一級資本的 100%。 2. 信用風險加權資產的計算 信用風險加權資產根據(jù)信用風險權重違約概率（ PD）、違約損失率（ LGD）以及違約風險暴露（ EAD）計算。 （ 3）市場風險的分類 1）利率風險 2）股權頭寸風險 3）匯率風險 4）商品風險 （ 4）計算銀行的資本充足率 資本充足率 = 總資本 /（信用風險加權 資產 + 市場風險要 求的資本額 + 操作 風險要求的資本額 ） 4. 各國銀行資本充足情況 The New Basel Accord (Basel II) Three pillars: The first PillarMinimum Capital Requirements The second pillarSupervisory Review Process The third pillarMarket discipline 四、新 《 巴塞爾協(xié)議 》 核心內容簡介 Pillar 1 Minimum Capital Requirements The Basel Committee discuses the calculation of the total minimum capital requirements for credit, market and operational risk. The minimum capital requirements are posed of three fundamental elements: a definition of regulatory capital, risk weighted assets and the minimum ratio of capital to risk weighted assets. In calculating the capital ratio, the denominator or total risk
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