期權的交易策略課件-wenkub
2023-01-28 17:32:51 本頁面
【正文】 ( horizontal spread )第四節(jié) 跨式期權組合策略一、底部跨式組合二、底部寬跨式組合2第一節(jié) 期權組合圖形的算法 一、不同期權圖形的算式表述首先定義算式規(guī)則：如果期權盈虧圖上，期權收益曲線出現負斜率，就用（－ 1）表示；如果期權盈虧圖上，期權收益曲線出現正斜率，就用（＋ 1）表示；如果期權盈虧圖上，期權收益曲線是水平線，就用（ 0）表示?？礉q期權空頭圖形算式表達式：（ 0，－ 1）；損益期權執(zhí)行價格期權標的市場價格圖 112 看漲期權賣方的盈虧圖潛在的無限大虧損曲線最大的盈利額 (期權費 )4第一節(jié) 期權組合圖形的算法 一、不同期權圖形的算式表述首先定義算式規(guī)則：如果期權盈虧圖上，期權收益曲線出現負斜率，就用（－ 1）表示；如果期權盈虧圖上，期權收益曲線出現正斜率，就用（＋ 1）表示；如果期權盈虧圖上，期權收益曲線是水平線，就用（ 0）表示?？吹跈嗫疹^圖形算式表達式：（＋ 1， 0）；損益最大的盈利額（期權費）潛在的無限大盈利曲線期權標的市場價格圖 114 看跌期權賣方的盈虧圖期權執(zhí)行價格潛在的無限大虧損曲線6第一節(jié) 期權組合圖形的算法 一、不同期權圖形的算式表述首先定義算式規(guī)則：如果期權盈虧圖上，期權收益曲線出現負斜率，就用（－ 1）表示；如果期權盈虧圖上，期權收益曲線出現正斜率，就用（＋ 1）表示；如果期權盈虧圖上，期權收益曲線是水平線，就用（ 0）表示。7二、期權組合圖形的算法舉例（一）看跌期權多頭與標的資產多頭由于看跌期權多頭圖形算式表達式為（－ 1， 0），標的資產多頭圖形算式表達式為（＋ 1，＋ 1），所以組合圖形的算式表達式為，（－ 1， 0）＋（＋ 1，＋ 1）＝（ 0，＋ 1）期權組合盈虧圖 121 看跌期權多頭與標的資產多頭組合標的多頭 看跌多頭 組合圖形8二、期權組合圖形的算法舉例（二）看漲期權多頭與看跌期權空頭由于看漲期權多頭圖形算式表達式為（ 0，＋ 1），看跌期權空頭圖形算式表達式為（＋ 1， 0），所以組合圖形的算式表達式為，（ 0，＋ 1）＋
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