12金融市場導論第十二章--互換合約遠期-wenkub
2022-08-21 04:20:21 本頁面
【正文】 易與金融系 朱寶憲副教授 利率互換合約（ 3） ?利用利率互換控制利率波動的風險 6 M 國庫券利率加 40 個基點 6 M 國庫券利率加 16 0 個基點 浮動利率市場 固定利率市場 貸款，利率 1 0 % 保單，利率 9% 1 0 % 利率 1 0 % 利率 商業(yè)銀行 交易商 保險公司 6 M 國庫券利率加 1 5 0 個基點 6 M 國庫券利率加 1 6 0 個基點利率互換合約（ ）第十二章 互換合約 清華大學 經(jīng)濟管理學院 國際貿易與金融系 朱寶憲副教授 七、貨幣互換合約 ? 一在瑞士的美國公司和一在美的瑞士公司， ? 都希望借入 10年期價值 1億美元的本國貨幣， ? 美國公司在瑞士的信用等級更高， ? 瑞士公司的美國的信用等級更高， ? 美公司在瑞發(fā) 10年期 ， 11%，每年付息一次（如在美發(fā)債，付息 %； ? 瑞公司在美發(fā) 10年期總額 1億美元的債券，6%，每年付息一次（如在瑞發(fā)債，付息 %。 ?一人保公司有 5年期的保單， 5,000萬美元，利率為 9%。 第十二章 互換合約 清華大學 經(jīng)濟管理學院 國際貿易與金融系 朱寶憲副教授 二、 互換合約的結構 ?
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