【正文】 函數(shù)I[sit＞c]，PSTR模型退化為兩機(jī)制的PTR模型；當(dāng)γ→∞，m=2時(shí)，G(G()=1時(shí)，稱為高機(jī)制。)中，m通常取1或2。sit可以是xit向量的組成部分、組成部分的函數(shù)或一個(gè)不包含在xit內(nèi)的外生變量。)為解釋變量，wit為因變量的滯后項(xiàng)，zit為一組外生變量。包含兩機(jī)制(Regime)的基本的PSTR模型形式如下：　　yit=μi+β039。這也進(jìn)一步說明FDI對(duì)我國(guó)高技術(shù)行業(yè)的創(chuàng)新溢出可能存在一定的“門檻效應(yīng)”，即當(dāng)某行業(yè)的技術(shù)水平、人力資本或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度達(dá)到一定水平時(shí)，F(xiàn)DI的創(chuàng)新溢出效應(yīng)會(huì)充分顯現(xiàn)和顯著躍升。創(chuàng)新溢出效應(yīng)最大的是其他電子設(shè)備制造業(yè)()，最小的是辦公設(shè)備制造業(yè)()。D價(jià)格指數(shù)③進(jìn)行折減；為消除變量取對(duì)數(shù)造成的極端值的影響，本文對(duì)INN中的零值按1處理(這樣的觀測(cè)值共有7個(gè))。(2)式表明，我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要依賴于內(nèi)資企業(yè)自主研發(fā)投入、人力資本和FDI在華的研發(fā)規(guī)模。其中，η衡量了人力資本和FDI研發(fā)活動(dòng)之外的其他因素對(duì)研發(fā)技術(shù)水平的影響。其中，INN為創(chuàng)新產(chǎn)出，A表示研發(fā)活動(dòng)的技術(shù)水平，RD表示自主研發(fā)資本投入。FDI的創(chuàng)新溢出在不同的影響狀態(tài)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換可能很劇烈，也可能比較緩慢平滑。目前國(guó)內(nèi)關(guān)于FDI創(chuàng)新溢出的研究主要分析了FDI創(chuàng)新溢出效應(yīng)的地區(qū)差異，尚沒有學(xué)者研究FDI創(chuàng)新溢出的行業(yè)差異和門檻效應(yīng)?！　∧壳皣?guó)內(nèi)關(guān)于FDI創(chuàng)新溢出門檻效應(yīng)的研究文獻(xiàn)較少。Liu amp。 Lin[2]采用1995～2000年地區(qū)層面的面板數(shù)據(jù)分析了FDI對(duì)我國(guó)專利申請(qǐng)量的影響，結(jié)果表明滯后一期FDI對(duì)專利申請(qǐng)量存在顯著影響；侯潤(rùn)秀和官建成[3]運(yùn)用我國(guó)1998～2002年大中型工業(yè)企業(yè)省際面板數(shù)據(jù)分析FDI對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的影響時(shí)發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)DI的流入對(duì)區(qū)域創(chuàng)新能力產(chǎn)生了顯著的溢出效應(yīng)；冼國(guó)明和嚴(yán)兵[4]采用我國(guó)1998～2003年的省際面板數(shù)據(jù)分析了FDI對(duì)專利申請(qǐng)量的影響，結(jié)果顯示在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)落后的中、西部地區(qū)，F(xiàn)DI的創(chuàng)新溢出效應(yīng)并不明顯，而在溢出效應(yīng)較為顯著的東部地區(qū)，F(xiàn)DI創(chuàng)新溢出效應(yīng)則主要表現(xiàn)在一些技術(shù)水平相對(duì)較低的創(chuàng)新項(xiàng)目中；蔣殿春和夏良科[5]認(rèn)為FDI的競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)不利于國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新能力的成長(zhǎng)，但通過示范效應(yīng)和人員流動(dòng)效應(yīng)促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)。在這類研究中，研究者大多從整體上分析FDI對(duì)東道國(guó)整體技術(shù)進(jìn)步的影響，較少涉及FDI對(duì)東道國(guó)技術(shù)創(chuàng)新能力的影響。　　關(guān)鍵詞：創(chuàng)新溢出效應(yīng)，門檻效應(yīng)，面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型　　一、引言　　在全球經(jīng)濟(jì)一體化步伐不斷加快和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，如何有效提高企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力，已成為各國(guó)政府、企業(yè)與學(xué)術(shù)界高度關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)問題。大多數(shù)學(xué)者的研究顯示，F(xiàn)DI研發(fā)活動(dòng)的溢出效應(yīng)是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要來源之一。而關(guān)于FDI創(chuàng)新溢出效應(yīng)的研究則起步較晚，研究文獻(xiàn)相對(duì)薄弱，研究結(jié)論也不盡相同?！　‖F(xiàn)有的研究表明，F(xiàn)DI的溢出效應(yīng)多發(fā)生在發(fā)達(dá)國(guó)家或那些經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、基礎(chǔ)設(shè)施較為完善的發(fā)展中國(guó)家，這說明FDI的溢出效應(yīng)并不是自動(dòng)發(fā)生的，而要受到相關(guān)因素的制約。 Trevor [8]運(yùn)用我國(guó)1997～2002年的面板數(shù)據(jù)的研究發(fā)現(xiàn)，只有當(dāng)國(guó)內(nèi)企業(yè)具備一定的消化吸收能力時(shí)，F(xiàn)DI才會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)產(chǎn)生正的溢出效應(yīng)。薄文廣等[9]運(yùn)用我國(guó)1995～2003年省際面板數(shù)據(jù)分析了FDI創(chuàng)新溢出效應(yīng)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)FDI對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新會(huì)發(fā)揮積極的影響，但前提是必須跨越一定的人力資本門檻；李梅和譚力文[10]運(yùn)用我國(guó)1998～2006年的省際面板數(shù)據(jù)對(duì)FDI在不同地區(qū)引發(fā)的創(chuàng)新溢出效應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，證實(shí)FDI對(duì)創(chuàng)新能力的溢出存在較大的地區(qū)差異，并進(jìn)一步從地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人力資本狀況、金融發(fā)展程度和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)四個(gè)方面對(duì)能夠引發(fā)積極的創(chuàng)新溢出效應(yīng)的各因素的“門檻”水平進(jìn)行了測(cè)算。二是運(yùn)用PSTR模型檢驗(yàn)和測(cè)度FDI創(chuàng)新溢出的門檻效應(yīng)。而PSTR模型作為非線性關(guān)系模型分析的典型工具之一，具有允許參數(shù)逐步、緩慢發(fā)生變化的顯著優(yōu)勢(shì)，PTR模型實(shí)際上是PSTR模型的特例?！　「鶕?jù)傳統(tǒng)的內(nèi)生增長(zhǎng)模型，在封閉經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，研發(fā)活動(dòng)的技術(shù)水平主要取決于進(jìn)行科學(xué)研究和發(fā)明創(chuàng)造的高技術(shù)人力資本總量(HK)，即：A=HKβ；FDI是國(guó)際技術(shù)溢出和創(chuàng)新溢出的重要渠道?！　=ηHKβFDI代入GrilichesJaffe知識(shí)生產(chǎn)函數(shù)，可得創(chuàng)新生產(chǎn)函數(shù)為：　　INN=ηHKβFDIλRDα (1)　　(1)式兩邊取對(duì)數(shù)，同時(shí)在解釋變量中加入因變量的滯后項(xiàng)以控制行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平的滯后效應(yīng)，獲得如下的面板數(shù)據(jù)變系數(shù)模型：　　lnINNit=C+ρlnINNit－1+αlnRDit+βlnHKit+λilnFDIit+εit (2)　　(2)式中，C為常數(shù)項(xiàng)，i、t分別表示行業(yè)和時(shí)間；NNNit為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平，基于本文的研究目的和數(shù)據(jù)的可得性，我們選擇內(nèi)資企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)數(shù)作為技術(shù)創(chuàng)新的衡量指標(biāo)；RDit為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)自身的研發(fā)投入，用各行業(yè)中內(nèi)資企業(yè)的Ramp?！　?二)回歸結(jié)果　　考慮到數(shù)據(jù)的可得性和平穩(wěn)性，本文選用1998～2008年我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)13個(gè)細(xì)分行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的面板數(shù)據(jù)②進(jìn)行估計(jì)。、采用固定影響的變系數(shù)模型④對(duì)(2)式進(jìn)行估計(jì)，回歸結(jié)果見表1?？梢?，我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中FDI創(chuàng)新溢出效應(yīng)呈現(xiàn)出明顯的行業(yè)差異性。本文在上述計(jì)量檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步確定影響FDI創(chuàng)新溢出效應(yīng)的因素，并對(duì)引發(fā)創(chuàng)新溢出的門檻水平進(jìn)行測(cè)度。xit+β139。β0和β1依次為線性部分和非線性部分的參數(shù)向量。γ為平滑參數(shù)，表示從一個(gè)機(jī)制轉(zhuǎn)換到另一個(gè)機(jī)制的速度或調(diào)整的平滑性；c為轉(zhuǎn)換發(fā)生的位置參數(shù)，即機(jī)制轉(zhuǎn)換發(fā)生的臨界值。當(dāng)m=1時(shí)，轉(zhuǎn)換函數(shù)的形式稱為L(zhǎng)STR1型，關(guān)于sit單調(diào)遞增。轉(zhuǎn)換函數(shù)值在0和1之間平滑轉(zhuǎn)換，從而模型也在上述兩機(jī)制之間平滑轉(zhuǎn)換。)=1的極限狀態(tài)稱為外機(jī)制；在(c1+c2)/2處，G()相當(dāng)于示性函數(shù)I[c1＜sit＜c2]，PSTR模型變?yōu)榘瑑蓚€(gè)相同的外機(jī)制和一個(gè)中間機(jī)制的三機(jī)制PTR模型；當(dāng)γ=0時(shí)，無論m如何取值，G(東道國(guó)內(nèi)資企業(yè)的技術(shù)水平是影響FDI創(chuàng)新溢出效應(yīng)大小的決定性因素。技術(shù)差距越大，F(xiàn)DI的溢出效應(yīng)就越小?！　?HK)。 Wang [21]對(duì)美國(guó)流向世界上40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的FDI進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，來自FDI的技術(shù)轉(zhuǎn)移對(duì)發(fā)展中國(guó)家技術(shù)進(jìn)步的促