【正文】 函數(shù)I[sit＞c]，PSTR模型退化為兩機制的PTR模型；當γ→∞，m=2時，G(G()=1時，稱為高機制。)中，m通常取1或2。sit可以是xit向量的組成部分、組成部分的函數(shù)或一個不包含在xit內的外生變量。)為解釋變量，wit為因變量的滯后項，zit為一組外生變量。包含兩機制(Regime)的基本的PSTR模型形式如下：　　yit=μi+β039。這也進一步說明FDI對我國高技術行業(yè)的創(chuàng)新溢出可能存在一定的“門檻效應”，即當某行業(yè)的技術水平、人力資本或市場競爭程度達到一定水平時，F(xiàn)DI的創(chuàng)新溢出效應會充分顯現(xiàn)和顯著躍升。創(chuàng)新溢出效應最大的是其他電子設備制造業(yè)()，最小的是辦公設備制造業(yè)()。D價格指數(shù)③進行折減；為消除變量取對數(shù)造成的極端值的影響，本文對INN中的零值按1處理(這樣的觀測值共有7個)。(2)式表明，我國高技術產業(yè)的技術創(chuàng)新主要依賴于內資企業(yè)自主研發(fā)投入、人力資本和FDI在華的研發(fā)規(guī)模。其中，η衡量了人力資本和FDI研發(fā)活動之外的其他因素對研發(fā)技術水平的影響。其中，INN為創(chuàng)新產出，A表示研發(fā)活動的技術水平，RD表示自主研發(fā)資本投入。FDI的創(chuàng)新溢出在不同的影響狀態(tài)之間進行轉換可能很劇烈，也可能比較緩慢平滑。目前國內關于FDI創(chuàng)新溢出的研究主要分析了FDI創(chuàng)新溢出效應的地區(qū)差異，尚沒有學者研究FDI創(chuàng)新溢出的行業(yè)差異和門檻效應?！　∧壳皣鴥汝P于FDI創(chuàng)新溢出門檻效應的研究文獻較少。Liu amp。 Lin[2]采用1995～2000年地區(qū)層面的面板數(shù)據分析了FDI對我國專利申請量的影響，結果表明滯后一期FDI對專利申請量存在顯著影響；侯潤秀和官建成[3]運用我國1998～2002年大中型工業(yè)企業(yè)省際面板數(shù)據分析FDI對企業(yè)技術創(chuàng)新能力的影響時發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)DI的流入對區(qū)域創(chuàng)新能力產生了顯著的溢出效應；冼國明和嚴兵[4]采用我國1998～2003年的省際面板數(shù)據分析了FDI對專利申請量的影響，結果顯示在經濟發(fā)展水平相對落后的中、西部地區(qū)，F(xiàn)DI的創(chuàng)新溢出效應并不明顯，而在溢出效應較為顯著的東部地區(qū)，F(xiàn)DI創(chuàng)新溢出效應則主要表現(xiàn)在一些技術水平相對較低的創(chuàng)新項目中；蔣殿春和夏良科[5]認為FDI的競爭效應不利于國內企業(yè)創(chuàng)新能力的成長，但通過示范效應和人員流動效應促進國內企業(yè)的研發(fā)活動。在這類研究中，研究者大多從整體上分析FDI對東道國整體技術進步的影響，較少涉及FDI對東道國技術創(chuàng)新能力的影響?！　￡P鍵詞：創(chuàng)新溢出效應，門檻效應，面板平滑轉換回歸模型　　一、引言　　在全球經濟一體化步伐不斷加快和國際市場競爭日趨激烈的情況下，如何有效提高企業(yè)的技術創(chuàng)新能力，已成為各國政府、企業(yè)與學術界高度關注的一個焦點問題。大多數(shù)學者的研究顯示，F(xiàn)DI研發(fā)活動的溢出效應是企業(yè)技術創(chuàng)新的重要來源之一。而關于FDI創(chuàng)新溢出效應的研究則起步較晚，研究文獻相對薄弱，研究結論也不盡相同?！　‖F(xiàn)有的研究表明，F(xiàn)DI的溢出效應多發(fā)生在發(fā)達國家或那些經濟發(fā)展水平較高、基礎設施較為完善的發(fā)展中國家，這說明FDI的溢出效應并不是自動發(fā)生的，而要受到相關因素的制約。 Trevor [8]運用我國1997～2002年的面板數(shù)據的研究發(fā)現(xiàn)，只有當國內企業(yè)具備一定的消化吸收能力時，F(xiàn)DI才會對國內企業(yè)的創(chuàng)新活動產生正的溢出效應。薄文廣等[9]運用我國1995～2003年省際面板數(shù)據分析了FDI創(chuàng)新溢出效應，結果發(fā)現(xiàn)FDI對國內企業(yè)技術創(chuàng)新會發(fā)揮積極的影響，但前提是必須跨越一定的人力資本門檻；李梅和譚力文[10]運用我國1998～2006年的省際面板數(shù)據對FDI在不同地區(qū)引發(fā)的創(chuàng)新溢出效應進行檢驗，證實FDI對創(chuàng)新能力的溢出存在較大的地區(qū)差異，并進一步從地區(qū)經濟發(fā)展水平、人力資本狀況、金融發(fā)展程度和經濟結構四個方面對能夠引發(fā)積極的創(chuàng)新溢出效應的各因素的“門檻”水平進行了測算。二是運用PSTR模型檢驗和測度FDI創(chuàng)新溢出的門檻效應。而PSTR模型作為非線性關系模型分析的典型工具之一，具有允許參數(shù)逐步、緩慢發(fā)生變化的顯著優(yōu)勢，PTR模型實際上是PSTR模型的特例。　　根據傳統(tǒng)的內生增長模型，在封閉經濟系統(tǒng)中，研發(fā)活動的技術水平主要取決于進行科學研究和發(fā)明創(chuàng)造的高技術人力資本總量(HK)，即：A=HKβ；FDI是國際技術溢出和創(chuàng)新溢出的重要渠道?！　=ηHKβFDI代入GrilichesJaffe知識生產函數(shù)，可得創(chuàng)新生產函數(shù)為：　　INN=ηHKβFDIλRDα (1)　　(1)式兩邊取對數(shù)，同時在解釋變量中加入因變量的滯后項以控制行業(yè)技術創(chuàng)新水平的滯后效應，獲得如下的面板數(shù)據變系數(shù)模型：　　lnINNit=C+ρlnINNit－1+αlnRDit+βlnHKit+λilnFDIit+εit (2)　　(2)式中，C為常數(shù)項，i、t分別表示行業(yè)和時間；NNNit為高技術產業(yè)的技術創(chuàng)新水平，基于本文的研究目的和數(shù)據的可得性，我們選擇內資企業(yè)發(fā)明專利授權數(shù)作為技術創(chuàng)新的衡量指標；RDit為高技術產業(yè)自身的研發(fā)投入，用各行業(yè)中內資企業(yè)的Ramp?！　?二)回歸結果　　考慮到數(shù)據的可得性和平穩(wěn)性，本文選用1998～2008年我國高技術產業(yè)13個細分行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的面板數(shù)據②進行估計。、采用固定影響的變系數(shù)模型④對(2)式進行估計，回歸結果見表1?？梢姡覈呒夹g產業(yè)中FDI創(chuàng)新溢出效應呈現(xiàn)出明顯的行業(yè)差異性。本文在上述計量檢驗的基礎上，進一步確定影響FDI創(chuàng)新溢出效應的因素，并對引發(fā)創(chuàng)新溢出的門檻水平進行測度。xit+β139。β0和β1依次為線性部分和非線性部分的參數(shù)向量。γ為平滑參數(shù)，表示從一個機制轉換到另一個機制的速度或調整的平滑性；c為轉換發(fā)生的位置參數(shù)，即機制轉換發(fā)生的臨界值。當m=1時，轉換函數(shù)的形式稱為LSTR1型，關于sit單調遞增。轉換函數(shù)值在0和1之間平滑轉換，從而模型也在上述兩機制之間平滑轉換。)=1的極限狀態(tài)稱為外機制；在(c1+c2)/2處，G()相當于示性函數(shù)I[c1＜sit＜c2]，PSTR模型變?yōu)榘瑑蓚€相同的外機制和一個中間機制的三機制PTR模型；當γ=0時，無論m如何取值，G(東道國內資企業(yè)的技術水平是影響FDI創(chuàng)新溢出效應大小的決定性因素。技術差距越大，F(xiàn)DI的溢出效應就越小?！　?HK)。 Wang [21]對美國流向世界上40多個國家和地區(qū)的FDI進行分析發(fā)現(xiàn)，來自FDI的技術轉移對發(fā)展中國家技術進步的促