一元線性回歸模型及其假設(shè)條件-wenkub
2023-07-03 23:27:45 本頁面
【正文】 到要求。的大小，是衡量=估計誤差或殘差： （—1）iiiii167。bx=++4．需要得到的結(jié)果? ?a0；條件（2）表示隨機(jī)干擾項等方差；條件（3）表示隨機(jī)干擾項不存在序列相關(guān)；條件（4）表示干擾項與解釋變量無關(guān)。(e)=0,i≠j(eey稱為回歸系數(shù)。+))回歸預(yù)測方程：是未知的。ba是待定的參數(shù)。Y一元線性回歸模型及其假設(shè)條件1．理論模型y=a+bx+εX是被解釋變量，又稱因變量，它是一個隨機(jī)性變量。是未知的。+x)))ybxa若已知自變量的值，并給出預(yù)測值的置信區(qū)間。）=0；（2）D（eii在假定條件（4）成立的情況下，隨機(jī)變量ebxyy=a可以看出，同一組數(shù)據(jù)，對于不同的有不同的eib(yi=a)229。229。、n2（—2）使229。229。xxii248。ni=1=ni=1ni?bxs(yi=a)2n n2i=1 i=1i=12是是y(yi表示觀察值（總變差或離差平方和）。i是總離差平方和中由回歸直線方程中的重要程度，稱為回歸平方和。（回歸變差）。用總=U+Q，1=（U/S總=1－Q/Sy相關(guān)系數(shù)：是描述變量之間的線性關(guān)系密切程度的一個數(shù)量指標(biāo)。y)2=
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