計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)資料及答案-wenkub
2023-07-03 18:47:00 本頁面
【正文】 A.j10；q10(m t5.A.ut=C．對(duì)于一個(gè)時(shí)間序列，其自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)必定有一個(gè)是截尾的。3．下列關(guān)于時(shí)間序列的論述哪個(gè)是不正確的。（ B）A．DurbinWatson檢驗(yàn)只用于檢驗(yàn)一階自相關(guān)。C．μ無序列相關(guān)。（ A=Xβ）A．X與μ不相關(guān)。B．BG（BreuschGodfrey）統(tǒng)計(jì)量只用于檢驗(yàn)高階自相關(guān)。（D．在MA(q)過程中，白噪聲項(xiàng)對(duì)該隨機(jī)過程的影響只會(huì)持續(xù)q期。j1+j10；q10 B.下列不平穩(wěn)的時(shí)間序列為白噪聲過程有)xtmt==} t 0d 1tm ,mX設(shè)時(shí)間序列是由是一白噪聲過 生成(}是平穩(wěn)時(shí)間序列是平穩(wěn)時(shí)間序列{XtmtttX+m t2)與X1 12 2正確的是(Xt與 (Xt(Xt與無關(guān),a0i1i2b0i1i2,n181。YXb 181。YX XYr X2+b 2b Y,= 0 + 313.無關(guān)181。,mtt歸X,設(shè)b解+釋b變X量+的m實(shí),t0 1Yt t1tt1*Xt不序列相關(guān),=et ,不相關(guān)的隨機(jī)變量.++n=t12:++) C中與
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