計量經(jīng)濟學(xué)期末復(fù)習(xí)資料及答案-在線瀏覽
2024-07-29 18:47本頁面
【正文】 A.j10；q10C.j10；q10(m t5.()A.=+=+xt+xt++t程+ t t6.下列陳述)正確的是ttt}D.{XC.{X}是平穩(wěn)時間序列是平穩(wěn)時間序列(X)}{m} 0,7.定義如下(D)隨機過程:tm t1,則對E(列tX下( ) (X)均t有關(guān)(C) (Xt(X)與時間t而Var時間t)無關(guān)t無關(guān) (X(X)與時間t而Var時間t)有關(guān)二、判斷并說明理由（四個全對）:=+X+X+)(2)YiX=+X+X+n(mii為白噪聲過程則對相同的樣本,i,m 181。即對任何有教材= XY X YXYP1045),bb 181。r,1對模型假設(shè)與相關(guān),t而與,X2t1mtYt1XX2為了消除相關(guān)性,于與X回1t得到再作如Y下t對于一元線性回歸模型Y假t2=b +b X 181。+X2b3Y+tXtt et XX=*et其中是具有零均值,且與及t*X我們可直接將代入原模
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