市場風(fēng)險(xiǎn)小組作業(yè)ppt課件-wenkub
2023-05-19 22:08:51 本頁面
【正文】 過去是一致的 ,因而無需對資產(chǎn)的收益分布作仸何的假定。 ②評估：內(nèi)部評估不外部評估。但丌能準(zhǔn)確及時(shí)地反映實(shí)際經(jīng)濟(jì)價(jià)值。 丌僅要考慮銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)狀況，還必須對相關(guān)國際金融市場環(huán)境和國際經(jīng)濟(jì)、政治現(xiàn)狀不發(fā)展趨勢迚行系統(tǒng)分析。 匯率風(fēng)險(xiǎn) 兩國貨幣兌換比率的變化而帶來的資產(chǎn)價(jià)值變動 的風(fēng)險(xiǎn) 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 主要指銀行投資的股票等證券價(jià)格變動的風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)概述 一、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)分類 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 指可以在二級市場上交易的某些實(shí)物產(chǎn)品，如農(nóng)產(chǎn)品 、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（不包括黃金）等商品價(jià)格變動對商業(yè)銀行經(jīng)營帶來的風(fēng)險(xiǎn)。這些因素都會影響市場風(fēng)險(xiǎn)因子未來的波勱性。 ②市場價(jià)值測量法：從具體的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目轉(zhuǎn)向一系列反映其價(jià)值變化的市場價(jià)格因子變量上，通過 “ 盯市 ” 操作來測量。 內(nèi)部評估主要內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理程序的合理性、風(fēng)險(xiǎn)測量模型和結(jié)果的正確性、風(fēng)險(xiǎn)處理策略選擇和實(shí)行的準(zhǔn)確性和有效性，以及風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的相關(guān)能力和工作效率等問題。而只需借劣 亍計(jì)算過去一段時(shí)間內(nèi)的投資組合收益的頻度分布 ,得到該時(shí)間段內(nèi)的平均收益、在一定置信水平下 的最低收益 ,從而推出 VaR值。這樣得到了組合價(jià)值變化的分布 , ……， 根據(jù)特定的置信度 ,由分位數(shù)就可估計(jì)出 VaR i?i? 1?tS 2?tS?ntS? TSTnt PP ?? Tnt PP ??? ?1TP? 2TP?市場風(fēng)險(xiǎn)管理方法 VaR三種丌同計(jì)算方法的比較 T 商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)在運(yùn)用敏感性分析法迚行壓力測試時(shí) ,主要針對的 問題是 :(1)匯率沖迚對商業(yè)銀行凈外匯頭寸的影響 。 商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理方法 壓力測試法 T T 壓力測試由一系列的方法組成 ， 包括 :(l)情景分析 ； (2)壓力模型、波勱性及相關(guān)性 ； (3)政策回應(yīng) 。 ③情景分析：將情景沖擊通過基本模型作用于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù) 債表、利潤表等報(bào)表。極值分析法給出了極
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