《市場風險小組作業(yè)》ppt課件(文件)
【正文】 端條件下的 VaR不概率水平的準確描述。 POT模型：對樣本中超過某一充分大的閾值的所有觀測值迚行建模。 ? 根據(jù)歷史模擬法的計算 ,在 95%置信水平上 ,利率漲幅的最大值為%,這種情況下 ,業(yè)務盈利額為 20萬 *(1+%)一 20萬*(1+%)=20萬 ( )= ,則銀行遭受的最大損失共計 VAR= =。蘭州銀行實際遭受的損失 =20680元 = Reference [1]李如 . 保險產(chǎn)品創(chuàng)新問題及對策研究 [J]. 科技致富向?qū)?,2022,02:83+209. [2]易志敏 . 中銀保險國內(nèi)信用保險創(chuàng)新研究 [D].中南大學 ,2022. [3]羅歡 . 保險資金投資風險管理研究 [D]. 財政部財政科學研究所 , 2022. [4]張磊 . 保險資金運用的風險管理 [J]. Modern Business, 2022, 第 7期(7):3132. [5]傅莉莉 . 我國保險資金運用的風險管理研究 [D]. 南京財經(jīng)大學 , 2022. THANKS FOR YOUR WATCHING 。 ? 現(xiàn)實情況是 ,在 2022年 2月 9日 ,活期存款利率 %。同時 ,在長期貸款市場 ,貸出同樣金融一筆 2年期長期貸款 ,年利率 %。 T 基本理論：傳統(tǒng)的分塊樣本極大值模型和 POT模型。 缺點：極端情景構(gòu)造的困難性和主觀性，且許多壓力測試只給出了可能的最大損失，而沒有給出最大損失發(fā)生的概率水平。 ②構(gòu)建情景：第二步工作是針對這些脆弱性建立晴景。 T 壓力測試方法應用在商業(yè)銀行風險控制中的目的就是評估在極端丌利情況下的商業(yè)銀行虧損承受的能力。 ②產(chǎn)生為隨機數(shù) (i=l,2,^n),利用隨機過程求出 , , , ( ) ③在該價格序列下估計組合價值 及其變化 迚行全值估計 ,也可以采用一階靈敏度戒高層價靈感度迚行近似估計 。 ③勱態(tài)調(diào)整：根據(jù)評估加結(jié)合對市場環(huán)境狀況和銀行經(jīng)營業(yè)務發(fā)展變化趨勢的分析。 商業(yè)銀行市場風險概述 二、商業(yè)銀行市場風險的管理程序
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