【正文】 B．企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí) C．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí) 32．( )就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。 A．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B．被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 28．國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是（ ）。 A．根據(jù)美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)(AAA)對(duì)審計(jì)的定義，審計(jì)是為了判定有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和事項(xiàng)的認(rèn)定與其既定標(biāo)準(zhǔn)之間的相符程度，并向利益相關(guān)者傳遞結(jié)果，而客觀地收集、評(píng)價(jià)有關(guān)認(rèn)定證據(jù)的系統(tǒng)過程 B．公司治理中的審計(jì)機(jī)制，是一個(gè)由多元審計(jì)主體、多層次審計(jì)體系構(gòu)成的審計(jì)制度安排，分為內(nèi)部審計(jì)制度和外部審計(jì)制度 C．企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要健全的監(jiān)督機(jī)制。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì) c．為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng) D．能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng) 18．下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是( )。 A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸 B．記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多 C．交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(MarktoModel)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值 D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改 14．企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。 A．符合性測(cè)試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測(cè)試和功能測(cè)試 B．被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實(shí)際工作中無法執(zhí)行時(shí)，應(yīng)對(duì)其內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測(cè)試 C．實(shí)施測(cè)試側(cè)重于評(píng)價(jià)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行與績(jī)效，具體可以采取符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試 D．功能測(cè)試，即對(duì)某項(xiàng)控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時(shí)期的同類業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用 10．下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。 A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 4． 《金融違法行為處罰辦法》屬于( ) A．法律 B．行政法規(guī) C．金融規(guī)章制度 D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引 5．20世紀(jì)60年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論?！秶?guó)學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料2009年6月中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員咨格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目真題一、單項(xiàng)選擇題 1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。 A．馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B．夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型 C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 D．羅斯提出套利定價(jià)理論 6．銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( ) A．風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制 D．風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)臨測(cè) 7．隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： Y 1 4 P 60％40％ 隨機(jī)變量Y的方差為（ )。 A．減少在不熟悉市場(chǎng)的交易 B．強(qiáng)化交易員限額交易制度 C．購買未授權(quán)交易保險(xiǎn) D．為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金 11．如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B．缺口 C．敏感性資產(chǎn) D．敞口 15．巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括( )。 A．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù) B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本 C．在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20％ D．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本 19．認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于( ) A．利益沖突論 B．債權(quán)保護(hù)論 C．銀行風(fēng)險(xiǎn)論 D．公共性質(zhì)論 20．嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（ ），同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。健全的審計(jì)制度可以促進(jìn)公司治理的完善。 A．風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 B．風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率 C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 D．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率 29．下列關(guān)于資本的說法，正確的是《 )。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。 A．失誤樹分析方法 B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C．偉制作風(fēng)險(xiǎn)清單 D．情景分析法 37．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是（ ）。 A．失誤樹分析法 B．VaR C．專家預(yù)測(cè)法 D．流程圖分析法 41．商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是《 )。 A．3．00％ B．3．63％ C．4．00％ D．4．75％ 45．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與( )中的較高者。 A．7．0％ B．8．0％ C．9．8％ D．9．0％ 49．某銀行2008年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為( )。 A．5．0％ B．6．00％ C．7．00％ D．8．00％ 54．最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。如采用短邊法計(jì)算出來的總外匯敞口頭寸是( )。 A．交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià) B．按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值 C．存貸款業(yè)務(wù)歸入銀標(biāo)賬戶 0．銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià) 61． ( )引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。 A．它沒有考慮歷史信息 B．這種方法不能將收入波動(dòng)性作為衡量潛在風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo) c．沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)的特殊來源 D．該方法以一種特別的業(yè)務(wù)地圖為基礎(chǔ)，但業(yè)務(wù)地圖并沒有覆蓋整個(gè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù) 65．相比較而言，下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)? ( ) A．柜臺(tái)業(yè)務(wù) B．法人信貸業(yè)務(wù) C．個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D．資金交易業(yè)務(wù) 66．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括( )。 A．核心存款／總資產(chǎn) B．核心存款/貸款總額 C．貸款總額／核心存款 D．貸款總額／總資產(chǎn) 70．融資缺口等于( )。 A．利率 B．物價(jià)指數(shù) C．宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D．突發(fā)性因素 74．以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)