【正文】 合風險管理委員會D：風險管理部E：業(yè)務(wù)系統(tǒng)8. 金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括（）A：貸款評估系統(tǒng)B：財務(wù)報表分析系統(tǒng)C：擔保品評估系統(tǒng)D：資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)9. 屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項目的是（）A：現(xiàn)金資產(chǎn)C：各種貸款D：證劵投資E：固定資產(chǎn)10. 從銀行資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)來識別金融風險的指標有（）A：存貸款比率B：備付金比率C：流動性比率 E：單個貸款比率11. 信貸風險防范的方法中，減少風險的具體措施有（）全選12. 信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（）A：產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整C：區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整D：種類結(jié)構(gòu)調(diào)整E：貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整13. 根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（）B：弱有效市場C：強有效市場E：中度有效市場14. 在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風險的征兆有（）A：信用問題B：操作問題E：匯率問題15. 專家制度法的內(nèi)容包括（）全選16. 按照美國標準普爾，穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（. E）A：準備B：會談C：評定E：事后管理17. 金融機構(gòu)流動性較強的負債有（）A：活期存款B：大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C：向其他金融企業(yè)拆借資金D：向中央銀行借款18. 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（.）A：沒有考慮貸款需求多樣化B：沒有認識到存款的相對穩(wěn)定性：C：沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件19. 證券公司流動性風險注意來自（）A：代客理財B：自營證券業(yè)務(wù)C：新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)D：客戶信用交易20. 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（.）A：庫存現(xiàn)金B(yǎng)：在中央銀行的存款C：同業(yè)存款21. 商業(yè)銀行頭寸包括（.）A：基礎(chǔ)頭寸B：可用頭寸C：可貸頭寸22. 利率期貨的特征有（）A：標準化的合同條款B：沖銷交易C：公開交易的市場D：交易主體的另一方是交易所。D：風險是經(jīng)濟預期與實際發(fā)生。54下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風險管理措施的是（D建立、健全風險核保制度）55保險公司的財務(wù)風險集中體現(xiàn)在（C資產(chǎn)和負債的不匹配）56下列不屬于保險資金運用風險管理的是（D加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度）57流動性風險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)不足……使銀行喪失（A清償能力）的風險。41期限少于一年的認股權(quán)證為（B備兌認股權(quán)證）42現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（D 20世紀70年代）43當期權(quán)協(xié)議價格與標的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權(quán)的狀態(tài)為（C兩平）44期權(quán)標的資產(chǎn)的價格波動越大，期權(quán)的時間價值（A越大）45金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風險（A市場風險）46信用社面臨的最基本的風險（B流動性風險）47下列各項，負責信用社內(nèi)部審計監(jiān)督是（B監(jiān)管理事會）48金融信托投資公司的主要風險不包括（D稅務(wù)風險）49下列各項，（A進口商）所承擔的匯率風險主要是商業(yè)性風險。GDP增長率）在反映一國經(jīng)濟增長速度的同時，也反映了該國經(jīng)濟的總體發(fā)展態(tài)勢。C：提前收匯26. （B）的負債率，100%的債務(wù)率和25%的清償率是債務(wù)國控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。A:上升22. 缺口是指利率敏感型（A）與利率敏感型負債之間的差額之間的差額。A:德爾菲法14. 1968年的Z評分模式中，對風險值的影響最大的指標是：（C） C：銷售收入/總資產(chǎn)15. 金融機構(gòu)的流動性需求具有（A）A:剛性特征16. 資產(chǎn)負債管理理論產(chǎn)生于20世紀（D）D:70年代末，80年代初17. 金融機構(gòu)的流動性越高，（B）B:風險性越小18. 流動性缺口是指銀行（A）和負債之間的差額。 C：法律風險4. （）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎(chǔ)5. （）是在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔。金融風險管理學習指導題目作者：日期：金融風險管理學習指導題目（論述題1115為不確定答案）一、單選題按照金融風險的性質(zhì)可將風險劃分：C ：系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險1. （A ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種的原因不能或者不愿準照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。6. 下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風險最為直接，有效（A:風險分散 ）7. （A ：數(shù)據(jù)倉庫 ）儲蓄前臺交易記錄信息，各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。A:資產(chǎn)19. 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（B）之比。A:資產(chǎn)23. 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（B）B:折算風險24. （D）貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。）B: 20%27. 人員風險是指（B）B:缺乏足夠合格員工，缺乏對員工表現(xiàn)的恰當評估和考核等導致的風險28. 下列風險中不屬于操作風險的是（C）C：流動性風險29. 將單一風險暴露指標與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（B）B:基本指標法31（B．系統(tǒng)性風險）是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。34我國的銀行業(yè)自律組織——銀行業(yè)協(xié)會成立于（C 2000）年35下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點是（D 交易費用與物理地點相關(guān)性）36在電子交易過程中，負責核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是(A電子認證中心)37銀行對技術(shù)性風險的控制和管理能力在很大程度上取決于(B 計算機安全技術(shù)的…….)38(A 國際金融工程師學會的成立)標志著金融工程學正式形成。50并購業(yè)務(wù)是證券公司(C投資銀行業(yè)務(wù))的一項重要業(yè)務(wù)。58證券投資管理的首要目標（D本金安全）59下列證券中，風險最小的是（B中央政府債券）60（A流動性風險）是商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)面臨最大的風險。2. 金融風險的特征是：（）A：隱蔽B：擴散C：加速D：可控3. 下列說法正確的是：（.）A：信用風險又稱為違約風險B：信用風險是最古老也是C：信用風險存在于一切。23. 利率風險的常用分析方法有（.）A：收益分析法 B：經(jīng)濟價值分析法24. 利率風險的主要形成有（）A：重新定價風險 B：收益率曲線風險C：基準風險 D：期權(quán)性風險25. 利率上限可看成由一系列不同有效期限的（A. C.）合成。28. 非銀行經(jīng)濟主體的交易風險管理方法中，商業(yè)法包括（）A：選擇有利的合同貨幣B：加列合同條款D：提前或推遲收付匯 E：配對29. 銀行外匯頭寸管理方法有（）B：設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額 D：及時拋補敞口頭寸 E：積極建立預防性頭寸30. 折算風險的管理方法有（A. D.）A：缺口法 D：合約保值法31. 國際上常用的借款方式有（）全選32. 操作風險管理框架包括（.）A：戰(zhàn)略B：流程C：基礎(chǔ)設(shè)施D：環(huán)境33. 操作風險度量模型可以劃分為（.）A：基本指標法B：標準化方法C：高級衡量法34. 操作風險的主要特點有（.）A：發(fā)生頻率低，但損失大B：單個操作風險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰D：人為因素是操作風險產(chǎn)生的主要原因35從各國的實踐情況看，金融自由化主要集中在ABCD（價格、市場、業(yè)務(wù)、資本）。三、判斷題1. 錯 風險就是指損失的大小。5. 金融風險管理師研究銀行燈金融機構(gòu)的經(jīng)營中各種風險的生成機理，計量方法，處理程序和決策措施的一門科學。9. 金融風險管理識別是金融風險管理的第一步。13. 在強有效市場中，幾乎不可能獲得超常收益。17. 金融機構(gòu)流動性風險產(chǎn)生的原因是多方面的，其中主要原因之一是資產(chǎn)與負債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。21. 續(xù)存期是對某一種資產(chǎn)或負債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。25. 會計風險的大小與折算方法有關(guān)。29. 操作風險是指由于不完善或者有問題的內(nèi)部程序，人員，系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風險30. 錯 操作風