【正文】 合風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D：風(fēng)險(xiǎn)管理部E：業(yè)務(wù)系統(tǒng)8. 金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包括（）A：貸款評(píng)估系統(tǒng)B：財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)C：擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng)D：資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)9. 屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項(xiàng)目的是（）A：現(xiàn)金資產(chǎn)C：各種貸款D：證劵投資E：固定資產(chǎn)10. 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）A：存貸款比率B：備付金比率C：流動(dòng)性比率 E：單個(gè)貸款比率11. 信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的方法中，減少風(fēng)險(xiǎn)的具體措施有（）全選12. 信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（）A：產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整C：區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整D：種類結(jié)構(gòu)調(diào)整E：貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整13. 根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（）B：弱有效市場C：強(qiáng)有效市場E：中度有效市場14. 在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆有（）A：信用問題B：操作問題E：匯率問題15. 專家制度法的內(nèi)容包括（）全選16. 按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾，穆迪等著名評(píng)級(jí)公司的作業(yè)流程，信用評(píng)級(jí)過程一般包括的階段有（. E）A：準(zhǔn)備B：會(huì)談C：評(píng)定E：事后管理17. 金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性較強(qiáng)的負(fù)債有（）A：活期存款B：大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C：向其他金融企業(yè)拆借資金D：向中央銀行借款18. 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（.）A：沒有考慮貸款需求多樣化B：沒有認(rèn)識(shí)到存款的相對穩(wěn)定性：C：沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件19. 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)注意來自（）A：代客理財(cái)B：自營證券業(yè)務(wù)C：新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)D：客戶信用交易20. 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（.）A：庫存現(xiàn)金B(yǎng)：在中央銀行的存款C：同業(yè)存款21. 商業(yè)銀行頭寸包括（.）A：基礎(chǔ)頭寸B：可用頭寸C：可貸頭寸22. 利率期貨的特征有（）A：標(biāo)準(zhǔn)化的合同條款B：沖銷交易C：公開交易的市場D：交易主體的另一方是交易所。D：風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生。54下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是（D建立、健全風(fēng)險(xiǎn)核保制度）55保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在（C資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配）56下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是（D加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度）57流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足……使銀行喪失（A清償能力）的風(fēng)險(xiǎn)。41期限少于一年的認(rèn)股權(quán)證為（B備兌認(rèn)股權(quán)證）42現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（D 20世紀(jì)70年代）43當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（C兩平）44期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)越大，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（A越大）45金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)（A市場風(fēng)險(xiǎn)）46信用社面臨的最基本的風(fēng)險(xiǎn)（B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）47下列各項(xiàng)，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督是（B監(jiān)管理事會(huì)）48金融信托投資公司的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括（D稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）49下列各項(xiàng)，（A進(jìn)口商）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要是商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。GDP增長率）在反映一國經(jīng)濟(jì)增長速度的同時(shí)，也反映了該國經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢。C：提前收匯26. （B）的負(fù)債率，100%的債務(wù)率和25%的清償率是債務(wù)國控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。A:上升22. 缺口是指利率敏感型（A）與利率敏感型負(fù)債之間的差額之間的差額。A:德爾菲法14. 1968年的Z評(píng)分模式中，對風(fēng)險(xiǎn)值的影響最大的指標(biāo)是：（C） C：銷售收入/總資產(chǎn)15. 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性需求具有（A）A:剛性特征16. 資產(chǎn)負(fù)債管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)（D）D:70年代末，80年代初17. 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高，（B）B:風(fēng)險(xiǎn)性越小18. 流動(dòng)性缺口是指銀行（A）和負(fù)債之間的差額。 C：法律風(fēng)險(xiǎn)4. （）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)5. （）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)指導(dǎo)題目作者：日期：金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)指導(dǎo)題目（論述題1115為不確定答案）一、單選題按照金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將風(fēng)險(xiǎn)劃分：C ：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)1. （A ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種的原因不能或者不愿準(zhǔn)照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。6. 下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接，有效（A:風(fēng)險(xiǎn)分散 ）7. （A ：數(shù)據(jù)倉庫 ）儲(chǔ)蓄前臺(tái)交易記錄信息，各種風(fēng)險(xiǎn)頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。A:資產(chǎn)19. 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（B）之比。A:資產(chǎn)23. 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是（B）B:折算風(fēng)險(xiǎn)24. （D）貨幣是對外價(jià)值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。）B: 20%27. 人員風(fēng)險(xiǎn)是指（B）B:缺乏足夠合格員工，缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評(píng)估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)28. 下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（C）C：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)29. 將單一風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（B）B:基本指標(biāo)法31（B．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）是指市場聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。34我國的銀行業(yè)自律組織——銀行業(yè)協(xié)會(huì)成立于（C 2000）年35下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點(diǎn)是（D 交易費(fèi)用與物理地點(diǎn)相關(guān)性）36在電子交易過程中，負(fù)責(zé)核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請求的合法性的部門是(A電子認(rèn)證中心)37銀行對技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于(B 計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的…….)38(A 國際金融工程師學(xué)會(huì)的成立)標(biāo)志著金融工程學(xué)正式形成。50并購業(yè)務(wù)是證券公司(C投資銀行業(yè)務(wù))的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。58證券投資管理的首要目標(biāo)（D本金安全）59下列證券中，風(fēng)險(xiǎn)最小的是（B中央政府債券）60（A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨最大的風(fēng)險(xiǎn)。2. 金融風(fēng)險(xiǎn)的特征是：（）A：隱蔽B：擴(kuò)散C：加速D：可控3. 下列說法正確的是：（.）A：信用風(fēng)險(xiǎn)又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)B：信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是C：信用風(fēng)險(xiǎn)存在于一切。23. 利率風(fēng)險(xiǎn)的常用分析方法有（.）A：收益分析法 B：經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析法24. 利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形成有（）A：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B：收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)25. 利率上限可看成由一系列不同有效期限的（A. C.）合成。28. 非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，商業(yè)法包括（）A：選擇有利的合同貨幣B：加列合同條款D：提前或推遲收付匯 E：配對29. 銀行外匯頭寸管理方法有（）B：設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額 D：及時(shí)拋補(bǔ)敞口頭寸 E：積極建立預(yù)防性頭寸30. 折算風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有（A. D.）A：缺口法 D：合約保值法31. 國際上常用的借款方式有（）全選32. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括（.）A：戰(zhàn)略B：流程C：基礎(chǔ)設(shè)施D：環(huán)境33. 操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型可以劃分為（.）A：基本指標(biāo)法B：標(biāo)準(zhǔn)化方法C：高級(jí)衡量法34. 操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有（.）A：發(fā)生頻率低，但損失大B：單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰D：人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因35從各國的實(shí)踐情況看，金融自由化主要集中在ABCD（價(jià)格、市場、業(yè)務(wù)、資本）。三、判斷題1. 錯(cuò) 風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。5. 金融風(fēng)險(xiǎn)管理師研究銀行燈金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營中各種風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理，計(jì)量方法，處理程序和決策措施的一門科學(xué)。9. 金融風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。13. 在強(qiáng)有效市場中，幾乎不可能獲得超常收益。17. 金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是多方面的，其中主要原因之一是資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。21. 續(xù)存期是對某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。25. 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的大小與折算方法有關(guān)。29. 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或者有問題的內(nèi)部程序，人員，系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風(fēng)險(xiǎn)30. 錯(cuò) 操作風(fēng)