資本管理和衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)試題-wenkub
2023-04-10 04:15:12 本頁面
【正文】 權(quán)1金融機(jī)構(gòu)申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件 。A、當(dāng)經(jīng)濟(jì)資本需求大于賬面資本時，銀行處于相對不安全的狀態(tài)B、與經(jīng)濟(jì)資本相比，監(jiān)管資本在風(fēng)險測度方面具有更高的精確性 C、賬面資本是建立在財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)上的資本概念，經(jīng)濟(jì)資本則主要是建立在風(fēng)險計(jì)量基礎(chǔ)上的資本概念D、監(jiān)管資本在測量資產(chǎn)組合的風(fēng)險時，僅將單個風(fēng)險簡單加總，忽略了資產(chǎn)組合的分散化效應(yīng)對貸款的債項(xiàng)評級主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有 。A、基本指標(biāo)法 B、標(biāo)準(zhǔn)法C、內(nèi)部評級初級法 D、內(nèi)部評級高級法《商業(yè)銀行資本充足率信息披露指引》要求銀行信息披露的范圍包括 。A、是銀行開業(yè)經(jīng)營的前提條件 B、是銀行信譽(yù)高低的重要標(biāo)志C、是客戶存款免受損失的保障 D、是銀行從事正常經(jīng)營活動的保證制定《巴塞爾資本協(xié)議》的目的在于使國際銀行業(yè) 。A、合法性 B、合規(guī)性 C、效益性 D、適當(dāng)性1金融機(jī)構(gòu)應(yīng)適當(dāng)合理地運(yùn)用（ ）等各種信用風(fēng)險緩解措施來減少交易對手的信用風(fēng)險。Ａ、金融機(jī)構(gòu)自身 B、監(jiān)管部門 C、第三方 D、公安機(jī)關(guān)1金融機(jī)構(gòu)（ ）應(yīng)至少每年對現(xiàn)行的衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理政策和程序進(jìn)行評價，確保其與機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力、管理水平一致。A、少數(shù)股權(quán) B、盈余公積 C、資本公積 D、次級債務(wù)1若某銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為10000億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，其核心資本不得（ ）。A、0% B、20% C、50% D、100%商業(yè)銀行對我國其他商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重，以及其中原始期限四個月以內(nèi)（含四個月）債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重分別為（ ）。A、工商銀行 B、交通銀行 C、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 D、城市商業(yè)銀行 根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》要求，商業(yè)銀行最低資本充足率要求是指（ ）。A、資本充足率≥8% B、核心資本充足率≥4%C、資本充足率≥8%，且核心資本充足率≥4%D、資本充足率≥8%，或核心資本充足率≥4%商業(yè)銀行可計(jì)入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過（ ）的50%。A、0%，20% B、20%、0% C、100%，0% D、20%，20%保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營、安全運(yùn)行的核心指標(biāo)是（ ）。A、低于400億元 B、低于800億元 C、高于400億元 D、高于800億元1某銀行的核心資本為100億元人民幣，附屬資本為50億元人民幣，商譽(yù)為30億元人民幣，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為1500億元人民幣，則其資本充足率為（ ）。A、股東大會 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、經(jīng)營層1金融機(jī)構(gòu)（ ）應(yīng)了解所從事的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險，審核批準(zhǔn)和評估衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營及其風(fēng)險管理的原則、程序、組織、權(quán)限的綜合管理框架。A、擔(dān)保 B、信用評級 C、產(chǎn)品創(chuàng)新 D、系統(tǒng)改造金融機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估方法或模型對衍生產(chǎn)品交易的（ ）進(jìn)行評估，按市價原則管理，調(diào)整交易規(guī)模、類別及風(fēng)險敞口的水平。A、統(tǒng)一資本的計(jì)算方法與標(biāo)準(zhǔn) B、盈利能力更強(qiáng)C、更為穩(wěn)健地經(jīng)營 D、平等競爭 E、實(shí)現(xiàn)銀行分業(yè)經(jīng)營經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是 。A、資本充足率 B、資本構(gòu)成C、風(fēng)險敞口及風(fēng)險管理策略 D、盈利能力《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是 。A、違約損失率與關(guān)鍵的交易特征有關(guān)B、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率C、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失而非會計(jì)損失D、其估計(jì)公式為違約損失率=損失/違約風(fēng)險暴露E、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率1下列屬于市場風(fēng)險的有 。A、有健全的風(fēng)險管理制度和內(nèi)部控制制度B、具有完善的前、中、后臺自動聯(lián)接的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和實(shí)時的風(fēng)險管理系統(tǒng)C、主管人員具備5年以上直接或間接參加衍生交易活動或風(fēng)險管理的資歷D、有適當(dāng)?shù)慕灰讏鏊驮O(shè)備1金融機(jī)構(gòu)申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)報(bào)送以下材料 。A、定期輪崗 B、強(qiáng)制帶薪休假 C、擔(dān)保人制度 D、末位淘汰1金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照銀監(jiān)會關(guān)于信息披露的規(guī)定，對外披露從事衍生產(chǎn)品交易的 。商業(yè)銀行境外債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重，以相應(yīng)國家或地區(qū)的外部信用評級結(jié)果為基準(zhǔn)。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，商業(yè)銀行的資本充足率等于資本與信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例。某銀行由于電力傳輸出現(xiàn)問題導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷不屬于操作風(fēng)險范疇。1金融機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會備案，并接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的監(jiān)督與檢查。1金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對所從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)建立統(tǒng)一的風(fēng)險管理制度、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。2金融機(jī)構(gòu)要書面明確衍生產(chǎn)品交易主管和交易員的權(quán)限以及責(zé)任，實(shí)行嚴(yán)格的激勵約束機(jī)制，對在交易活動中有越權(quán)或違規(guī)行為的交易員及其主管，要有明確的懲處制度。（）改正：商業(yè)銀行應(yīng)披露資本及資本充足率、風(fēng)險暴露和評估等重要信息，對于商業(yè)銀行的專有信息或保密信息可不披露具體的項(xiàng)目，但必須對要求披露的信息進(jìn)行一般性披露，并解釋某些項(xiàng)目未對外披露的事實(shí)和原因。不同評級公司對同一國家或地區(qū)的評級結(jié)果不一致時，選擇較低的評級結(jié)果。根據(jù)《
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