序列相關(guān)性計量經(jīng)濟學(xué)-wenkub
2023-05-26 03:38:56 本頁面
【正文】 t t t ? ?? ? ? ? ? 1 1 1 ? ? ? ? 序列相關(guān)產(chǎn)生的原因 （ 1） 慣性 （ 2）設(shè)定誤差： 模型中遺漏了顯著的變量 （ 3）設(shè)定誤差： 不正確的函數(shù)形式 （ 4）蛛網(wǎng)現(xiàn)象 （ 5）數(shù)據(jù)的“編造” （ 1）慣性 大多數(shù)經(jīng)濟時間數(shù)據(jù)都有一個明顯的特點，就是它的慣性。 (3)設(shè)定誤差：不正確的函數(shù)形式 例如： 如果邊際成本模型應(yīng)為： Yt= ?0+?1Xt+?2Xt2+?t 其中： Y=邊際成本 ， X=產(chǎn)出 。 意思是 ， 農(nóng)民由于在前一年度 （ t1） 的過量生產(chǎn) （ 使該期價格下降 ） 很可能導(dǎo)致在下一年度 （ t）削減產(chǎn)量 ， 因此不能期望隨機干擾項是隨機的 ， 往往產(chǎn)生一種蛛網(wǎng)模式 。 變量的顯著性檢驗失去意義 在變量的顯著性檢驗中，構(gòu)造了 t統(tǒng)計量，該統(tǒng)計量服從自由度為 (nk1)的 t分布。 模型的預(yù)測功能失效 ? 由于上述后果，使得模型不具有良好的統(tǒng)計性質(zhì)。 解析法 （ 1） 回歸檢驗法 以 i e ~ 為被解釋變量，以各種可能的相關(guān)量， 1 ~ ? i e 、 2 ~ ? i e 、 2 1 ~ ? i e 等為解釋變量，建立各種 ,n ） i i i e e ? ? ? ? ? 1 ~ ~ （ i=2, … i i i i e e e ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 1 1 ~ ~ ~ ? （ i=2, … ,n ） 諸如以 方程，如： ? 具體應(yīng)用時需要反復(fù)試算。 ? 該方法的假定條件是 ： （ 1） 解釋變量 X為非隨機變量； （ 2） 隨機誤差項 ?i為一階自回歸形式： ?i =??i1+?i （ 3） 回歸模型中不應(yīng)含有滯后被解釋變量作為解釋變量 ， 即不應(yīng)出現(xiàn)下列形式： Yi=b0+b1X1i+… +bkXki+?Yi1+?i （ 4） 回歸模型中含有截距項； （ 5） 沒有缺失數(shù)據(jù) 。 ? 檢驗步驟 ①計算 ， ②根據(jù)樣本容量 n和解釋變量數(shù)目 k，查 布表，得到臨界值 dL和 dU， ③按照下列準(zhǔn)則考察計算得到的 ，以判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。 （ 1） 從判斷準(zhǔn)則看到 ， 存在兩個不能確定的 ， 這是這種檢驗方法的一大缺陷 。 ? 最常用的方法是 廣義最小二乘法 （ GLS: Generalized least squares）、 一階差分法 （ FirstOrder Difference)和 廣義差分法 (Generalized Difference)。如果確實存在異方差性和序列相關(guān)性，則被有效地消除了；如果不存在，則廣義最小二乘法等價于普通最小二乘法。 那么，差分模型 廣義差分法 該模型即為 廣義差分模型 ，它不存在序列相關(guān)問題。 隨機誤差項相關(guān)系數(shù) ?的估計 ? 應(yīng)用廣義差分法 ， 必須已知不同樣本點之間隨機誤差項的相關(guān)系數(shù) ?1, ?2,… , ?l 。 其次 ，將上述 ? , ? , , ?? ? ?1 2 ? l 代入廣義差分模型ililiilliliiXXXYYY ????????? ????????????????)()1(1111011??? i l l n? ? ?1 2, , ,?并對之進行 O L S 估計，得到 0??? 、1??? 。 ? 一般是事先給出一個精度 ， 當(dāng)相鄰兩次 ?1，?2， ? ， ?L的估計值之差小于這一精度時 ，迭代終止 。 采用 O L S 法估計該方程，得各 ),2,1( liiijY j ???? ? 前的系數(shù) ? ? ?1 2, , ,? l 的估計值 l??? ?,?,? 21 ? 。 ? 其中 AR(m)表示隨機誤差項的 m階自回歸。 它是由布勞殊（ Breusch）與戈弗雷（ Godfrey）于 1978年提出的，也被稱為 GB檢驗 。 ⑵ 廣義差分法 ① 采用杜賓兩步法估計 ? 1 ）估計模型 11*2*11*0 ????????tttttXXYY ?????得：112 1 0 3 4 9 3 3 3 4????????ttttXXYY （ 1 . 86 ） (2. 01 ) (3. 41 ) (1 .53 ) r2= 86 2, R2= 83 2, D .W .= 28 2 由于 .du=(注：樣本容量為 191=18個 )，已不存在自相關(guān)。 ]2[0 5 4 ]1[6 7 1 0 2 1 3 1? ARARXY tt ????? ( 2 . 4 1 ) ( 7 . 0 6 ) ( 2 . 0 7 ) ( 0 . 1 5 ) r 2 = 44 , R 2 = 08 , D .W .= 1. 841 1? 人的一生可以默默無聞， ? 但一定要做一件事， ? 可以讓他講一輩子 。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1