程序化交易課程-wenkub
2022-08-31 08:42:00 本頁(yè)面
【正文】 期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 20世紀(jì) 70~80年代 ? Black和 Scholes建立了期權(quán)定價(jià)模型，實(shí)現(xiàn)了金融理論的又一大突破。 程序化交易的主要內(nèi)容：策略模型、效果測(cè)試、算法交易、資金管理。 程序化交易 文華財(cái)經(jīng) 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： Ⅰ Ⅱ ?程序化交易的現(xiàn)狀 Ⅲ ?程序化交易的應(yīng)用 Ⅳ ?程序化交易對(duì)市場(chǎng)的影響 Ⅴ ?程序化交易的風(fēng)險(xiǎn)管理 課程內(nèi)容 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 量化投資：利用計(jì)算機(jī)科技并采用一定的數(shù)學(xué)模型去實(shí)現(xiàn)投資理念、實(shí)現(xiàn)投資策略的過(guò)程。 程序化交易的優(yōu)勢(shì)：提高執(zhí)行力、提高下單速度、增加同時(shí)交易品種的數(shù)量 程序化交易的概念 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： Ⅰ Ⅱ ?程序化交易的概念 Ⅲ ?程序化交易的應(yīng)用 Ⅳ ?程序化交易對(duì)市場(chǎng)的影響 Ⅴ ?程序化交易的風(fēng)險(xiǎn)管理 課程內(nèi)容 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 20世紀(jì) 50~60年代 ? Markowitz(1952) 建立的均值 方差模型，第一次把數(shù)量工具引入金融研究。 ?Ross(1976)建立了套利定價(jià)理論 (APT)，多因素定價(jià)模型就是 APT理論的最典型的代表。 VaR風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)學(xué)模型和 RiskMetrics風(fēng)險(xiǎn)矩陣成為最重要的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法之一。 ?非線性科學(xué)的研究方法和理論，為人們進(jìn)一步探索金融科學(xué)數(shù)量化的發(fā)展，提供了最有力的研究武器。 量化投資在國(guó)內(nèi)的現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)程序化交易處于初級(jí)階段 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： Ⅰ Ⅱ ?程序化交易的概念 Ⅲ ?程序化交易的現(xiàn)狀 Ⅳ ?程序化交易對(duì)市場(chǎng)的影響 Ⅴ ?程序化交易的風(fēng)險(xiǎn)管理 課程內(nèi)容 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 贏智程序化交易軟件（ WH3） TB程序化交易軟件 金字塔程序化交易軟件 TradeStation(TS) MC MT4 程序化交易的平臺(tái) 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)： 策略 模型編寫(xiě)
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