培訓(xùn)講義全面風(fēng)險管理風(fēng)險理財(已修改)
2025-05-27 09:06 本頁面
【正文】 全面風(fēng)險管理 風(fēng)險理財 Risk Financing 提綱 ——今天討論的議題 風(fēng)險理財?shù)亩ㄎ? 資本結(jié)構(gòu)模型 綜合模型引起的思考 風(fēng)險理財?shù)墓ぞ吆头椒? 下一步如何做？ 風(fēng)險理財?shù)亩ㄎ? 風(fēng)險理財在全面風(fēng)險管理體系中的作用 全面風(fēng)險管理信息系統(tǒng) 風(fēng)險戰(zhàn)略 內(nèi)部控制 風(fēng)險理財 組織職能 風(fēng) 險 理 財 資 本 結(jié)構(gòu) 模型 ——標(biāo) 準(zhǔn)化模型 K(P)=f( R(r) ) ? P： 實收資本（ Paidup capital） ? r ： 風(fēng)險 (risk) ? R( )： 自留風(fēng)險 (Retained risk) ? f( )： 應(yīng)付風(fēng)險所需的資本 (capital needed to cover firm risk) ? K( )： 公司所需資本（ Capital required） Senior Debt Hybrid Capital Equity Risk Capital Low High Low High Paidup capital Retain Priority Risk exposure 資 本 結(jié)構(gòu) 模型 ——標(biāo) 準(zhǔn)化模型 The Standard Model 不足 只考慮了資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的資產(chǎn) 資 本 結(jié)構(gòu) 模型 ——保 險 模型 The Insurance Model K(C)＝ f( T(r) ) ? C： 或有資本（ Contingent capital） ? R： 風(fēng)險 (risk) ? T( )： 被轉(zhuǎn)移風(fēng)險 (Transferred risk) ? F( )： 應(yīng)付風(fēng)險所需的資本 (capital needed to cover firm risk) ? K( )： 公司所需資本（ Capital required） Senior Debt Hybrid Capital Equity Risk Capital Low High Paidup capital Retain Risk exposure Insurance Hedge Co
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