【總結(jié)】統(tǒng)計(jì)建模(4)時(shí)間序列的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型隨機(jī)時(shí)間序列的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型?時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)?隨機(jī)時(shí)間序列分析模型?協(xié)整分析與誤差修正模型§時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平
2025-03-09 11:34
【總結(jié)】平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測n設(shè)平穩(wěn)時(shí)間序列是一個(gè)ARMA(p,q)過程,即n本章將討論其預(yù)測問題,設(shè)當(dāng)前時(shí)刻為t,已知時(shí)刻t和以前時(shí)刻的觀察值我們將用已知的觀察值對(duì)時(shí)刻t后的觀察值進(jìn)行預(yù)測,記為,稱為時(shí)間序列的第
2025-01-01 04:49
【總結(jié)】第三章平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立第三章平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立?第一節(jié)時(shí)間序列的采集、直觀分析和特征分析?第二節(jié)時(shí)間序列的相關(guān)分析?第三節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列的零均值處理?第四節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列的模型識(shí)別?第五節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列模型參數(shù)的矩估計(jì)?第六節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列模型的定階?第七節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列模
2025-01-01 04:42
【總結(jié)】Wold分解定理:任何協(xié)方差平穩(wěn)過程xt,都可以被表示為xt-m-dt=ut+y1ut-1+y2ut-2+…+=其中m表示xt的期望。dt表示xt的線性確定性成分,如周期性成分、時(shí)間t的多項(xiàng)式和指數(shù)形式等,可以直接用xt的滯后值預(yù)測。y0=1,∞。ut為白噪聲過程。ut表示用xt的滯后項(xiàng)預(yù)測xt時(shí)的誤差。ut=xt
2025-06-26 18:24
【總結(jié)】第五章第五章時(shí)間序列模型時(shí)間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測和檢驗(yàn)我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了,本章著重于時(shí)間序列模型的估計(jì)和定義,這些分析均是基于單方程回歸方法,第9章我們還會(huì)討論時(shí)間序列的向量自回歸模型。這一部分屬于動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。通常是運(yùn)用時(shí)間序列的過去值、當(dāng)期值及滯后擾動(dòng)項(xiàng)的加權(quán)和建立模型,來“解釋”時(shí)間序列的
2025-02-07 16:39
【總結(jié)】第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型?時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)?隨機(jī)時(shí)間序列分析模型?協(xié)整分析與誤差修正模型§時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程
2025-02-26 16:10
【總結(jié)】金融時(shí)間序列模型第二章:時(shí)間序列數(shù)據(jù)的回歸模型金融時(shí)間序列模型回歸模型回顧回歸模型?回歸簡單的說描述一個(gè)變量如何隨其它變量的變化而變化。y表示需要解釋的變量x1,x2,...,xk表示k個(gè)解釋變量?線性回歸模型表達(dá)式:當(dāng)使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)的習(xí)慣表達(dá)式:Niuxxcyikiki
2025-02-18 05:53
【總結(jié)】時(shí)間序列預(yù)測模型時(shí)間序列是指把某一變量在不同時(shí)間上的數(shù)值按時(shí)間先后順序排列起來所形成的序列,它的時(shí)間單位可以是分、時(shí)、日、周、旬、月、季、年等。時(shí)間序列模型就是利用時(shí)間序列建立的數(shù)學(xué)模型,它主要被用來對(duì)未來進(jìn)行短期預(yù)測,屬于趨勢預(yù)測法。一、簡單一次移動(dòng)平均預(yù)測法項(xiàng)數(shù)n的數(shù)值,要根據(jù)時(shí)間序列的特點(diǎn)而定,不宜過大或過小.n過
2025-04-30 18:05
【總結(jié)】ARMA時(shí)間序列模型及其相關(guān)應(yīng)用段曉曼吳艾茜黃衍超南方醫(yī)科大學(xué)SOUTHERNMEDICALUNIVERSITY提綱?時(shí)間序列模型的概念?模型的識(shí)別?模型階數(shù)的確定?模型參數(shù)的估計(jì)?模型的檢驗(yàn)?模型的應(yīng)用2南方醫(yī)科大學(xué)SOUTHERNMEDICALUNIVERS
2025-04-06 14:53
【總結(jié)】案例分析1:中國人口時(shí)間序列模型(file:b2c1)(怎樣建立AR模型)中國人口序列(1949-2000)中國人口一階差分序列(1950-2000)從人口序列圖可以看出我國人口總水平除在1960和1961兩年出現(xiàn)回落外,其余年份基本上保持線性增長趨勢。,‰。由于總?cè)丝跀?shù)逐年增加,實(shí)際上的年人口增長率是逐漸下降的。把51年分為
2025-04-29 06:59
【總結(jié)】第六章、時(shí)間序列分析模型(1)E&M-IMU問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型1、常見的數(shù)據(jù)類型:到目前為止,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型常用到的數(shù)據(jù)有:n時(shí)間序列數(shù)據(jù)(time-seriesdata);n截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)n平行/面板數(shù)據(jù)(paneldata/time-
【總結(jié)】金融計(jì)量學(xué)張成思2第三章平穩(wěn)金融時(shí)間序列:AR模型基本概念一階自回歸模型AR(1)二階自回歸模型AR(2)p階自回歸模型AR(p)基本概念隨機(jī)過程與數(shù)據(jù)生成過程隨機(jī)過程:從隨機(jī)概率論的概念出發(fā),隨機(jī)過程是一系列或一組隨機(jī)變量
2024-08-29 10:52
【總結(jié)】第五章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型ARIMA模型季節(jié)模型殘差自回歸模型條件異方差模型引言:前面我們討論的是平穩(wěn)時(shí)間序列的建模和預(yù)測方法,即所討論的時(shí)間序列都是寬平穩(wěn)的。一個(gè)寬平穩(wěn)的時(shí)間序列的均值和方差都是常數(shù),并且它的協(xié)方差有時(shí)間上的不變性。但是許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生的時(shí)間序列都是
2025-05-10 22:08
【總結(jié)】第六節(jié) 時(shí)間序列模型的建立與預(yù)測ARIMA?過程?yt?用F?(L)?(?Δdyt)?=?a+Q?(L)?ut表示,其中F?(L)和Q?(L)分別是?p,?q?階的以?L?為變數(shù)的多項(xiàng)式,
2025-06-22 14:58
【總結(jié)】1滯后算子和差分算子?滯后算子?差分算子mttmttttyyLyyLyLy??????221)...()(2210nnLbLbLbbLB?????滯后算子多項(xiàng)式????0)(iiiLbLB?無限階滯后算子多項(xiàng)式11112
2025-05-04 01:08