不良貸款分析決策樹(shù)課件(已修改)
2025-02-24 16:49 本頁(yè)面
【正文】 不良貸款分析決策樹(shù) ─ 決策樹(shù)分析方法運(yùn)用 CBRC ─ ADB 目 的 ?通過(guò)構(gòu)造對(duì)不良貸款數(shù)量分析的決策樹(shù) ，掌握決策樹(shù)分析方法 ?演示的內(nèi)容是對(duì)決策樹(shù)方法論的介紹 ， 練習(xí)者在演練中注意對(duì)方法的總結(jié) ， 以便推而廣之 。 計(jì)算指標(biāo)是加深認(rèn)識(shí)的手段 ， 進(jìn)一步的研究可增加更多的分析指標(biāo)和更復(fù)雜的計(jì)算指標(biāo)方法 ?演示的內(nèi)容并未定型 ， 練習(xí)者可開(kāi)拓思路 ，補(bǔ)充分析樹(shù)枝 ， 完善分析內(nèi)容 。 演示稿內(nèi)的一些名詞不是正式名稱 ， 僅為講解使用 2 CBRC ─ ADB 目 錄 1. 構(gòu)造不良貸款分析決策樹(shù) 2. 對(duì)不良貸款分析 3. 分析結(jié)論 3 CBRC ─ ADB 確定分析目標(biāo) ? 分析目標(biāo)：不良貸款變化情況和影響要素的數(shù)量分析 ? 反映不良貸款的要素確定 ? 不良貸款率 ← 相對(duì)比率變化 ? 不良貸款絕對(duì)額 ← 絕對(duì)數(shù)量增減 ? 貸款形態(tài)遷徙 ← 觀察處置能力 ? 經(jīng)調(diào)整的不良貸款 ← 了解調(diào)整影響 ? 不良貸款抵補(bǔ) ← 不良貸款抵償情況 ? 偏離度 ← 分類準(zhǔn)確度估計(jì) ? 分布狀況 ← 現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)集中狀況 4 CBRC ─ ADB 目 錄 1. 構(gòu)造不良貸款分析決策樹(shù) 2. 對(duì)不良貸款分析 3. 分析結(jié)論 5 CBRC ─ ADB 根據(jù)分析目標(biāo) ， 構(gòu)造決策樹(shù)樹(shù)根和 7條骨干樹(shù)枝 ， 根與樹(shù)枝之間要盡量保持?jǐn)?shù)量關(guān)系 不良貸款 不良貸款率 不良貸款額 貸款形態(tài)遷徙 不良貸款抵補(bǔ) 不良貸款調(diào)整不良貸款率 偏離度估計(jì) 分布狀況 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 6 CBRC ─ ADB 目 錄 1. 構(gòu)造不良貸款分析決策樹(shù) 2. 對(duì)不良貸款分析 3. 分析結(jié)論 7 CBRC ─ ADB ─ ①不良貸款率樹(shù)枝 ?分析不良貸款比率的構(gòu)成狀況 ， 以及構(gòu)成要素變化量的影響程度 ? 比率構(gòu)成：期末不良率 =次級(jí)率 +可疑率 +損失率 ， 其中次級(jí) /可疑 /損失率 =該級(jí)不良貸款 /總貸款 ? 分子不良貸款與分母貸款增長(zhǎng)速度的影響程度：期末不良率 =年初不良率 (1+不良貸款增長(zhǎng)率 )/(1+貸款增長(zhǎng)率 )， 其中增長(zhǎng)率 =(余額期末 期初 )/(期初 ) ? 新老風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成比例：期末不良率 =新發(fā)放貸款形成的不良比例 +年初正常貸款遷徙為不良貸款的比例 +仍為不良貸款的比例 [注 :根據(jù)遷徙表計(jì)算數(shù)據(jù) ] 8 CBRC ─ ADB ─不良貸款率公式推導(dǎo) 貸款增長(zhǎng)率不良貸款增長(zhǎng)率期末不良率初初初末初初初末初初初末初末初初初初初初末末末末????????????????11RC)CC(CN)NN(NRCCNNCNNCCNCNCN設(shè)定： N初 、 N末
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