不良貸款分析決策樹(shù)課件-資料下載頁(yè)
2025-02-16 16:49本頁(yè)面
【正文】 CBRC ─ ADB ─調(diào)整不良貸款率 數(shù)字圖例 調(diào)整后 同類行調(diào)整后 調(diào)整前 同類行調(diào)整前 差額 差額 貸款處置的影響及實(shí)際成效 (若有同類行數(shù)據(jù) ， 可比較 ) 調(diào)整比率 % % 考慮非現(xiàn)金 % % 不良貸款數(shù)量分析 考慮重組 % % 根據(jù)檢查評(píng)估的調(diào)整系數(shù)調(diào)整帳面不論貸款 34 CBRC ─ ADB ─偏離度估計(jì) 數(shù)字圖例 不良率 同類行不良率 后兩類 同類行后兩類 ，需要了解 偏離度估計(jì) 不良貸款數(shù)量分析 決定是否需要現(xiàn)場(chǎng)檢查或?qū)ｍ?xiàng)調(diào)查 分布狀況 (略 ) 35 CBRC ─ ADB 目 錄 1. 構(gòu)造不良貸款分析決策樹(shù) 2. 對(duì)不良貸款分析 3. 分析結(jié)論 36 CBRC ─ ADB ─基本結(jié)論 ?不良貸款余額和比率雙降 ， 不良貸款率低于同類型行的平均水平 ， 風(fēng)險(xiǎn)控制基本良好 ?不良貸款率下降幅度低于同類型行平均水平 ， 主要由于貸款增長(zhǎng)速度低于平均水平 ， 可能不良貸款的基數(shù)小 ， 大幅度處置有一定難度 ?準(zhǔn)備金充足率高于平均水平 ， 但仍有微小缺口 ?監(jiān)管資本抵補(bǔ)率高于平均水平 ， 但仍要降低 。 本組的監(jiān)管資本抵補(bǔ)率略高 37 CBRC ─ ADB ─問(wèn)題？ ?貸款增長(zhǎng)率低于同行 ， 是什么原因 ？ 是由于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整或者風(fēng)險(xiǎn)控制加強(qiáng) ？ ?損失貸款較年初增加 ， 而同類型行是減少的趨勢(shì) 。 如果考慮核銷(xiāo)因素 ， 損失貸款較年初增加4億 。 需要了解具體原因 ， 是否有進(jìn)一步惡化趨勢(shì) ?損失貸款只核銷(xiāo) 2億 (在遷徙表中 B14單元格 )，是否由于貸款的增長(zhǎng)低于平均水平 ， 利潤(rùn)增長(zhǎng)受到影響 ？ 需要了解盈利能力對(duì)已積累風(fēng)險(xiǎn)的消化能力 ?次級(jí)可疑向損失遷徙率高于平均水平 ， 是否同類行貸款核銷(xiāo)較多 ？ 38 CBRC ─ ADB (續(xù) )─問(wèn)題？ ?新發(fā)放貸款的不良率高于平均水平 ， 需要了解當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)控制是否出現(xiàn)的問(wèn)題 ？ ?重組貸款及非現(xiàn)金處置對(duì)不良貸款率的下降影響程度較平均水平高 ， 需要了解重組貸款的實(shí)際成效 ， 非現(xiàn)金處置后轉(zhuǎn)出貸款形態(tài)的待處理資產(chǎn)狀況 ?不良貸款和后兩類貸款偏離度分別為 和 ， 有些偏高 ， 是否執(zhí)行的分類標(biāo)準(zhǔn)較低 ， 或者分類不正確 ？ 39 CBRC ─ ADB ─關(guān)于遷徙率運(yùn)用簡(jiǎn)單示例 ?同類行的關(guān)注類貸款遷徙率為 %， 如果得知其損失概率為 40%， 則關(guān)注類貸款的損失率為 % 40%=%， 如果關(guān)注類貸款計(jì)提準(zhǔn)備金比率為 2%， 仍然存在缺口 ?對(duì)于銀行內(nèi)部管理 ， 如果損失率的估計(jì)是基本準(zhǔn)確的 ， 就需要考慮在風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)時(shí) ，% 與 2%的缺口對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)影響 40 謝 謝 大 家 演講完畢，謝謝觀看！
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