不良貸款分析決策樹課件(參考版)
2025-02-18 16:49本頁面
【正文】 需要了解具體原因 ， 是否有進一步惡化趨勢 ?損失貸款只核銷 2億 (在遷徙表中 B14單元格 )，是否由于貸款的增長低于平均水平 ， 利潤增長受到影響 ？ 需要了解盈利能力對已積累風(fēng)險的消化能力 ?次級可疑向損失遷徙率高于平均水平 ， 是否同類行貸款核銷較多 ？ 38 CBRC ─ ADB (續(xù) )─問題？ ?新發(fā)放貸款的不良率高于平均水平 ， 需要了解當(dāng)前風(fēng)險控制是否出現(xiàn)的問題 ？ ?重組貸款及非現(xiàn)金處置對不良貸款率的下降影響程度較平均水平高 ， 需要了解重組貸款的實際成效 ， 非現(xiàn)金處置后轉(zhuǎn)出貸款形態(tài)的待處理資產(chǎn)狀況 ?不良貸款和后兩類貸款偏離度分別為 和 ， 有些偏高 ， 是否執(zhí)行的分類標準較低 ， 或者分類不正確 ？ 39 CBRC ─ ADB ─關(guān)于遷徙率運用簡單示例 ?同類行的關(guān)注類貸款遷徙率為 %， 如果得知其損失概率為 40%， 則關(guān)注類貸款的損失率為 % 40%=%， 如果關(guān)注類貸款計提準備金比率為 2%， 仍然存在缺口 ?對于銀行內(nèi)部管理 ， 如果損失率的估計是基本準確的 ， 就需要考慮在風(fēng)險顯現(xiàn)時 ，% 與 2%的缺口對銀行經(jīng)營的風(fēng)險影響 40 謝 謝 大 家 演講完畢，謝謝觀看！ 。 本組的監(jiān)管資本抵補率略高 37 CBRC ─ ADB ─問題？ ?貸款增長率低于同行 ， 是什么原因 ？ 是由于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整或者風(fēng)險控制加強 ？ ?損失貸款較年初增加 ， 而同類型行是減少的趨勢 。 原因是相比同類行 ， 分母貸款增長率低而分子不良貸款增長率下降小 。這僅是估計 ， 實際情況應(yīng)該現(xiàn)場檢查或者專項詢問 ? 對不良貸款率的估計： 90天以上逾期貸款 /不良貸款 ? 對后兩類貸款率的估計： 360天以上逾期貸款 /后兩類不良貸款 ?如果現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)分類不正確 ， 應(yīng)重新調(diào)整帳面不良貸款率 ， 調(diào)整計算公式在第 5樹枝 22 CBRC ─ ADB ─偏離度估計樹枝構(gòu)造 對不良貸款率的估計 調(diào)整不良貸款率 對后兩類貸款率的估計 23 CBRC ─ ADB ─ ⑦不良貸款分布樹枝 ?對不良貸款的進一步考察 ? 行業(yè)分布狀況 ? 地區(qū)分布 ? 十大不良貸款客戶 ? ..… . 24 CBRC ─ ADB ─不良貸款分布樹枝構(gòu)造 行業(yè)分布狀況 不良貸款分布狀況 十大不良貸款客戶 地區(qū)分布 25 CBRC ─ ADB 目 錄 1. 構(gòu)造不良貸款分析決策樹 2. 對不良貸款分析 3. 分析結(jié)論 26 CBRC ─ ADB 27 CBRC ─ ADB 目 錄 1. 構(gòu)造不良貸款分析決策樹 2. 對不良貸款分析 3. 分析結(jié)論 28 CBRC ─ ADB ?通過自身 、 與同類型行本期與年初比較 ，判斷變化趨勢的原因 ， 主要是橫向的比較 ?示例只展示一種分析方法 ， 使用者可根據(jù)分析需要 ， 對現(xiàn)有的數(shù)據(jù)進行針對性的分析 。
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