保險精算原理(已修改)
2025-01-08 22:34 本頁面
【正文】 保險精算原理 宋世斌 中山大學(xué)風(fēng)險管理與保險學(xué)系 友邦－中山大學(xué)精算中心 提要 ? 風(fēng)險管理與精算基礎(chǔ) ? 利息、確定年金 ? 壽命表 ? 壽險產(chǎn)品定價 ? 準(zhǔn)備金、現(xiàn)金價值 ? 新型人身保險產(chǎn)品 ? 健康險、意外險、團體保險 1 風(fēng)險管理與精算基礎(chǔ) ? 保險企業(yè)經(jīng)營的數(shù)理基礎(chǔ) — 大數(shù)定律 ? 投保人將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保險公司，保險公司接受了大量風(fēng)險之后，這些風(fēng)險是否“共振”，累積增大到無法克服嗎？ ? 由大數(shù)定律，接受大量風(fēng)險到保險公司面臨的總風(fēng)險并不大：風(fēng)險“相互抵消”，總風(fēng)險接近于平均風(fēng)險。 ? 當(dāng)保險公司承保的業(yè)務(wù)量越大時，平均到每筆業(yè)務(wù)上的償付值就越穩(wěn)定，風(fēng)險也就越小。 ? 因此，保險公司進行風(fēng)險的保障時，可以按平均風(fēng)險成本來定價。 1． 2 效用理論與保險需求 ? 為什么人們愿意以高于他們期望索賠額的價格獲得保險保障？ ? 風(fēng)險厭惡的人愿意付出較高代價來面對一個確定的損失結(jié)果，而不愿意面對平均損失小但可能出現(xiàn)較大損失的情形。 對于風(fēng)險厭惡型者， ( ) 0 , ( ) 0u x u x? ????， u( x) 是凹函數(shù)， 如果 [ ( ) ] ( )E u w X u w P? ? ? 則他以保費 P 購買保險期望效用會提高，由 [ ( ) ] ( )E u w X u w P ?? ? ? 可求出被保險人愿意支付的最大保費。若此保費大于保險公司的平均賠付及附加費用，則交易可以增加雙方效用。 ? 效用理論說明保險產(chǎn)品迎合一部分風(fēng)險厭惡的人仕的需要 ? 只有針對性設(shè)計產(chǎn)品并進行營銷，能得到較高收益。 ? 保險需求主要是中產(chǎn)人士，窮人無能力購買，更愿意生活消費，富人相對不擔(dān)心風(fēng)險，對保障型產(chǎn)品需求少一些。 ? 保險產(chǎn)品有賣點較重要，價格并不是最主要的決定因素。 ? 人們通常不了解風(fēng)險的大小，較容易勿略大損失的風(fēng)險，但高估小的風(fēng)險。 ? 如航空意外保險， 10元保 20萬元，價格超出成本很多，但一般人都買。 ? 商業(yè)保險保費的計算原理是要在風(fēng)險和保費之間建立一種對應(yīng)關(guān)系 ? 使得風(fēng)險較小的被保險人繳納較少的保費 ? 風(fēng)險較大的被保險人繳納相對較多的保費 ? 從而達(dá)到對被保險人的公平對待。 ? 保費的計算原理有不同的形式，主要有： ? 純保費原理、期望值保費原理、方差保費原理、標(biāo)準(zhǔn)差保費原理、指數(shù)保費原理、零效用保費、平均值保費原理等。 ? 在這些保費原理中，方差原理和標(biāo)準(zhǔn)差原理在實際應(yīng)用中常被用來作為商業(yè)保險保費計算原理 ?
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