保險學之效用、風險與風險態(tài)度(已修改)
2025-01-08 22:28 本頁面
【正文】 第一講 效用、風險與風險態(tài)度 1 第一節(jié) 風險、不確定性與風險管理 一、風險與不確定性 ? 風險是客觀存在（ A state of world ），而不確定性是心理狀態(tài)（ A state of mind ）。 ? 風險是可以測定的 (Measurable)，有其發(fā)生的一定概率，而不確定性是不能測定 (Immeasurable)。 ? 風險的重要性在于它能給人們帶來損失或收益；而不確定性的重要性則在于它影響著個人、公司和政府的決策過程。 2 〔一〕風險的度量 (Probability) pnmLimAPn????)(3 (Expected value) iii pxXE ??? ??? 1)( ? dxxfxXE )()( ? ?????4 (Variance) 21212)]([)(X )(X )]([)(XExPxxPXExXVariiiiii??????????????????????????222)]([)( )()]([)(XEdxxfxdxxfXExXVar5 (Standard deviation) Var??6 (Deviation coefficient) ??? ?7 (Skewness) ?????nii xxnSK133 /)(11 ?8 (Covariance) ))((),(1yinixii yxPYXCov ?? ??? ??9 （ Correlation coefficient） YXYXCovYX??? ??),(),(10 〔二〕風險管理 風險管理是通過風險的識別、衡量和控制，以最小的成本將風險導致的各種不利后果減少到最低限度的科學管理方法，是組織、家庭或個人用以降低風險的負面影響的決策過程。 11 12 13 14 第二節(jié) 風險匯聚、大數(shù)法則與中心極限定理 一、風險匯聚的效果 當風險是相互獨立的時候，匯聚安排可以抑制風險，風險管理的價值因此而顯現(xiàn)出來。 15 例子：假設(shè)藍貓和黑貓下一年度發(fā)生 20萬元損失的概率都為 20%，且兩者的事故損失不相關(guān)。 16 ? 如果藍貓和黑貓決定在他們之間進行風險匯聚，也就是說，不論誰發(fā)
教學課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1