保險(xiǎn)學(xué)之效用、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度(已修改)
2025-01-08 22:28 本頁(yè)面
【正文】 第一講 效用、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度 1 第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)、不確定性與風(fēng)險(xiǎn)管理 一、風(fēng)險(xiǎn)與不確定性 ? 風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在（ A state of world ），而不確定性是心理狀態(tài)（ A state of mind ）。 ? 風(fēng)險(xiǎn)是可以測(cè)定的 (Measurable)，有其發(fā)生的一定概率，而不確定性是不能測(cè)定 (Immeasurable)。 ? 風(fēng)險(xiǎn)的重要性在于它能給人們帶來(lái)?yè)p失或收益；而不確定性的重要性則在于它影響著個(gè)人、公司和政府的決策過(guò)程。 2 〔一〕風(fēng)險(xiǎn)的度量 (Probability) pnmLimAPn????)(3 (Expected value) iii pxXE ??? ??? 1)( ? dxxfxXE )()( ? ?????4 (Variance) 21212)]([)(X )(X )]([)(XExPxxPXExXVariiiiii??????????????????????????222)]([)( )()]([)(XEdxxfxdxxfXExXVar5 (Standard deviation) Var??6 (Deviation coefficient) ??? ?7 (Skewness) ?????nii xxnSK133 /)(11 ?8 (Covariance) ))((),(1yinixii yxPYXCov ?? ??? ??9 （ Correlation coefficient） YXYXCovYX??? ??),(),(10 〔二〕風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和控制，以最小的成本將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低限度的科學(xué)管理方法，是組織、家庭或個(gè)人用以降低風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響的決策過(guò)程。 11 12 13 14 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)匯聚、大數(shù)法則與中心極限定理 一、風(fēng)險(xiǎn)匯聚的效果 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)是相互獨(dú)立的時(shí)候，匯聚安排可以抑制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值因此而顯現(xiàn)出來(lái)。 15 例子：假設(shè)藍(lán)貓和黑貓下一年度發(fā)生 20萬(wàn)元損失的概率都為 20%，且兩者的事故損失不相關(guān)。 16 ? 如果藍(lán)貓和黑貓決定在他們之間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)匯聚，也就是說(shuō)，不論誰(shuí)發(fā)
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