【正文】 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金年年度報告年月日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：海通證券股份有限公司送出日期：年月日167。1 重要提示及目錄 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋撕ＭㄗC券股份有限公司基金托管部根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告期自年月日起至月日止。  目錄167。 重要提示及目錄 重要提示 目錄 167。 基金簡介 基金基本情況 基金產(chǎn)品說明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相關(guān)資料 167。 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 基金凈值表現(xiàn) 過去三年基金的利潤分配情況 167。 管理人報告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 管理人對會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告所涉相關(guān)事項的說明 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 167。 托管人報告 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 167。 審計報告 審計報告基本信息 審計報告的基本內(nèi)容 167。 年度財務(wù)報表 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表 報表附注 167。 投資組合報告 期末基金資產(chǎn)組合情況 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動 期末按債券品種分類的債券投資組合 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 投資組合報告附注 167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) 期末上市基金前十名持有人 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況 167。 開放式基金份額變動 167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 基金投資策略的改變 為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情況 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 其他重大事件 167。 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況 167。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點 查閱方式 167。2 基金簡介 基金基本情況基金名稱 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金 基金簡稱 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級 場內(nèi)簡稱 改革基金基金主代碼 基金運作方式 上市契約型開放式基金合同生效日 年月日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 海通證券股份有限公司報告期末基金份額總額 份基金合同存續(xù)期 不定期基金份額上市的證券交易所 深圳證券交易所上市日期 年月日下屬分級基金的基金簡稱 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級 改革 改革 下屬分級基金的場內(nèi)簡稱 改革基金 改革 改革 下屬分級基金的交易代碼 報告期末下屬分級基金的份額總額 份 份 份 注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“改革基金”。 基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報。投資策略 本基金為被動式指數(shù)基金，原則上采用指數(shù)復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！‘?dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，并輔之以金融衍生產(chǎn)品投資管理等，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過，年跟蹤誤差不超過。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)：標(biāo)的指數(shù)收益率銀行人民幣活期存款利率（稅后）。本基金屬于股票型基金，其長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)型基金，通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，其長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)型基金，通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 下屬分級基金的風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。 改革份額具有低預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益相對穩(wěn)定的特征。 改革份額具有高預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益相對較高的特征。 基金管理人和基金托管人項目 基金管理人 基金托管人 名稱 南方基金管理股份有限公司海通證券股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人 姓名 ?？舜ㄖ旒谙杪?lián)系電話 電子郵箱 客戶服務(wù)電話 傳真 注冊地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層上海市黃浦區(qū)廣東路號海通證券大廈辦公地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層上海市黃浦區(qū)廣東路號海通證券大廈郵政編碼 法定代表人 張海波周杰 信息披露方式本基金選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金年度報告?zhèn)渲玫攸c 基金管理人、基金托管人的辦公地址 其他相關(guān)資料項目 名稱 辦公地址 會計師事務(wù)所 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海市湖濱路號普華永道中心樓注冊登記機構(gòu) 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京市西城區(qū)太平橋大街號167。3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報告期（年月日年月日）報告期（年月日年月日）年月日（基金合同生效日）年月日本期已實現(xiàn)收益 本期利潤 加權(quán)平均基金份額本期利潤 本期加權(quán)平均凈值利潤率 本期基金份額凈值增長率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報告期(年月日) 報告期(年月日) 報告期(年月) 期末可供分配利潤 期末可供分配基金份額利潤 期末基金資產(chǎn)凈值 期末基金份額凈值 累計期末指標(biāo) 報告期(年月日) 報告期(年月日) 報告期(年月) 基金份額累計凈值增長率 、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。.期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過去三個月過去六個月過去一年自基金合同生效起至今 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 注：合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。 過去三年基金的利潤分配情況注:無。167。4 管理人報告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗 年月日，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，南方基金管理有限公司作為國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時代”的起始標(biāo)志。年月，公司整體變更設(shè)立為南方基金管理股份有限公司,注冊資本金億元人民幣。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地設(shè)有分公司，在香港和深圳前海設(shè)有子公司——南方東英資產(chǎn)管理有限公司（香港子公司）和南方資本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方東英是境內(nèi)基金公司獲批成立的第一家境外分支機構(gòu)。截至報告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理資產(chǎn)規(guī)模超億元，旗下管理只開放式基金，多個全國社保、基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金和專戶理財投資組合。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限 證券從業(yè)年限 說明 任職日期 離任日期 孫偉本基金基金經(jīng)理年月日管理學(xué)學(xué)士，具有基金從業(yè)資格、金融分析師（）資格、注冊會計師（）資格。曾任職于騰訊科技有限公司投資并購部、德勤華永會計師事務(wù)所深圳分所審計部。年月加入南方基金，歷任運作保障部基金會計、數(shù)量化投資部量化投資研究員；年月至年月，擔(dān)任南方恒生的基金經(jīng)理助理；年月至年月，任南方工業(yè)、南方原材料基金經(jīng)理；年月至今，任改革基金、高鐵基金、信息基金經(jīng)理；年月至今，任南方創(chuàng)業(yè)板、南方創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接基金經(jīng)理；年月至今，任信息聯(lián)接、深成、南方深成基金經(jīng)理；年月至今，任南方全指證券聯(lián)接、南方中證全指證券基金經(jīng)理；年月至今，任南方中證銀行、南方銀行聯(lián)接基金經(jīng)理。，其“任職日期”為基金合同生效日，“離任日期”為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；對此后的非首任基金經(jīng)理，“任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，針對股票、債券的一級市場申購和二級市場交易等投資管理活動，以及授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動相關(guān)的各個環(huán)節(jié)，建立了股票、債券、基金等證券池管理制度和細(xì)則，投資管理制度和細(xì)則，集中交易管理辦法，公平交易操作指引，異常交易管理制度等公平交易相關(guān)的公司制度或流程指引。通過加強投資決策、交易執(zhí)行的內(nèi)部控制，完善對投資交易行為的日常監(jiān)控和事后分析評估，以及履行相關(guān)的報告和信息披露義務(wù)，切實防范投資管理業(yè)務(wù)中的不公平交易和利益輸送行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益。 公平交易制度的執(zhí)行情況 本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。公司每季度對旗下組合進(jìn)行股票和債券的同向交易價差專項分析。本報告期內(nèi)，兩兩