融資融券業(yè)務(wù)必備手冊(已修改)
2025-06-30 00:52 本頁面
【正文】 1 / 24融資融券業(yè)務(wù)手冊（提高篇）一、 融資融券知識(shí)介紹 ..............................................................................................................................3(一) 融資交易與融券交易 ...............................................................3(二) 融資融券交易相關(guān)負(fù)債說明 .........................................................3(三) 關(guān)鍵知識(shí)與應(yīng)用 ...................................................................41. 保證金、折算率與保證金可用余額 ...................................................42. 融資保證金比例、融券保證金比例 ...................................................43. 維持擔(dān)保比例、警戒線與平倉線 .....................................................54. 說明 .............................................................................6二、 融資融券交易案例 ..............................................................................................................................6(一) 賬戶開立及授信 ...................................................................6(二) 信用交易 .........................................................................6(三) 追保通知 .........................................................................7(四) 客戶補(bǔ)倉 .........................................................................81. 以追加現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入可充抵保證金證券的方式提高維持擔(dān)保比例 ...........................82. 以減少負(fù)債的方式提高維持擔(dān)保比例，設(shè)需減少的負(fù)債金額為 T,則需滿足： ..............8(五) 強(qiáng)制平倉 .........................................................................8三、 融資融券交易策略 ..............................................................................................................................9(一) 杠桿趨勢投資策略 .................................................................91. 做多杠桿投資 .....................................................................92 / 242. 做空杠桿投資 .....................................................................9(二) 套期保值策略 .....................................................................91. 對(duì)沖單只證券風(fēng)險(xiǎn) .................................................................92. 對(duì)沖組合的風(fēng)險(xiǎn) ...................................................................93. 與 ETF 配合使用對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn) ..........................................................10(三) 套利策略 ........................................................................101. 與股指期貨配合使用的套利策略 ....................................................102. 與封閉式基金配合使用的套利策略 ..................................................103. 與可轉(zhuǎn)債配合使用的套利策略 ......................................................10(四) 市場中性策略 ....................................................................111. 配對(duì)交易策略 ....................................................................112. 多因子策略 ......................................................................11(五) 與 ETF 配合策略 ..................................................................111. ETF 多空交易 ....................................................................112. ETF 多空組合 ....................................................................123. ETF+股指期貨的“期現(xiàn)套利” ......................................................124. ETF“T+0”操作 ..................................................................12四、 融資融券交易系統(tǒng)使用指引 ..............................................................................................................13(一) 網(wǎng)上交易系統(tǒng)使用指引 ............................................................131. 下載及安裝 ......................................................................132. 登錄 ............................................................................133. 主要交易菜單功能介紹 ............................................................134. 查詢功能菜單介紹 ................................................................16(二) 金管家手機(jī)證券操作指引 ..........................................................171. 使用前提 ........................................................................172. 下載及安裝 ......................................................................173. 登錄使用 ........................................................................174. 主要功能介紹（以手機(jī)至強(qiáng)版 iphone 版界面為例） .........................
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