【總結(jié)】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型第一節(jié)證券價(jià)格的變化過(guò)程第二節(jié)布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型第三節(jié)期權(quán)定價(jià)中的希臘字母第四節(jié)B-S公式的實(shí)證研究和應(yīng)用??Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路:?相對(duì)定價(jià)法:期權(quán)是衍生工具,其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化,期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響
2025-01-18 19:35
【總結(jié)】第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型第一節(jié)證券價(jià)格的變化過(guò)程第二節(jié)布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型第三節(jié)期權(quán)定價(jià)中的希臘字母第四節(jié)B-S公式的實(shí)證研究和應(yīng)用?Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的基本思路:?相對(duì)定價(jià)法:期權(quán)是衍生工具,其價(jià)格波動(dòng)的來(lái)源就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化,期權(quán)價(jià)格受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的影響。
2025-01-18 20:05
【總結(jié)】課題第13章感受概率課時(shí)分配本節(jié)需1課時(shí)[本節(jié)課為第1課時(shí)為本學(xué)期總第課時(shí)確定與不確定教學(xué)目標(biāo)了解不可能事件、必然事件、隨機(jī)事件的概念,能指出某一事件是確定事件(不可能事件、必然事件)還是隨機(jī)事件。重
2024-12-08 13:47
【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第5章不確定條件下的決策行為本章大綱?對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度?風(fēng)險(xiǎn)厭惡的度量?隨機(jī)占優(yōu)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的不同態(tài)度?關(guān)于經(jīng)濟(jì)行為主體對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度,我們可以從兩個(gè)方面來(lái)考察:?經(jīng)濟(jì)行為主體是愿意確定性地接受一個(gè)博彩行為的預(yù)期價(jià)值還是寧愿接受這個(gè)博彩行為本
2025-02-18 06:59
【總結(jié)】畢業(yè)論文:基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究摘要傳統(tǒng)的現(xiàn)金流量模型在對(duì)股票定價(jià)的過(guò)程中,存在著不能精確地確定投資者的收益率和未來(lái)支付的現(xiàn)金股利的不足。公司的權(quán)益資本(股票)具有期權(quán)的特性,公司的股票實(shí)質(zhì)上是基于公司價(jià)值的看漲期權(quán),該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格就是公司債券到期時(shí)的還本付息的金額,于是可以用期權(quán)定
2025-06-28 10:31
【總結(jié)】第六章期權(quán)定價(jià)1?教學(xué)內(nèi)容1.股價(jià)過(guò)程2.隨機(jī)微分方程3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)4.期權(quán)定價(jià)公式5.標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利情況下的期權(quán)定價(jià)6.歐式指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)2馬爾科夫過(guò)程()1.無(wú)記憶性:未來(lái)的取值只與現(xiàn)在有關(guān),與過(guò)去無(wú)關(guān)2.如果股價(jià)過(guò)程是馬爾科夫過(guò)程,那么股價(jià)
2025-02-18 04:34
【總結(jié)】16期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)模型假設(shè)條件:(1)最基本的模型為不支付股利的歐式股票看漲期權(quán)定價(jià)模型(2)股票市場(chǎng)與期權(quán)市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的,市場(chǎng)運(yùn)行是非常具有效率的(3)股票現(xiàn)貨與期權(quán)合約的買賣,不涉及交易成本,而且也不存在稅收問(wèn)題(4)市場(chǎng)參與者可按已知的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率無(wú)限制地借入資金或貸出資金,利率在期權(quán)有效期內(nèi)保持不變,而且不存在信用風(fēng)險(xiǎn)或違約風(fēng)
2025-02-18 04:45
【總結(jié)】超競(jìng)爭(zhēng)與不確定環(huán)境下的現(xiàn)代營(yíng)銷新理念姜榮國(guó)博士清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心?市場(chǎng)營(yíng)銷是供應(yīng)商滿足顧客需求的過(guò)程?依照市場(chǎng)營(yíng)銷的理念,企業(yè)的生產(chǎn)和銷售必須以一定的目標(biāo)客戶為出發(fā)點(diǎn)核心理念之一營(yíng)銷是一個(gè)艱苦的過(guò)程,而顧客始終是這一過(guò)程中的主宰什么是顧客?什么是顧客?顧客永遠(yuǎn)是本公司的座上客,不
2025-01-11 18:25
【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè):
2024-10-18 17:39
【總結(jié)】畢業(yè)論文:基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文:基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究基于期權(quán)理論的股票定價(jià)模型的研究2摘要傳統(tǒng)的現(xiàn)金流量模型在對(duì)股票定價(jià)的過(guò)程中,存在著不能精確地確定投資者的收益率和未來(lái)支付的現(xiàn)金股利的不足。公司的權(quán)益
2025-06-01 21:20
2025-08-11 11:52
【總結(jié)】第八章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型第一節(jié)證券價(jià)格的變化過(guò)程一、弱式效率市場(chǎng)假說(shuō)與馬爾可夫過(guò)程1965年,法瑪(Fama)提出了著名的效率市場(chǎng)假說(shuō)。該假說(shuō)認(rèn)為,投資者都力圖利用可獲得的信息獲得更高的報(bào)酬;證券價(jià)格對(duì)新的市場(chǎng)信息的反應(yīng)是迅速而準(zhǔn)確的,證券價(jià)格能完全反應(yīng)全部信息;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使證券價(jià)格從一個(gè)均衡水
2025-01-18 19:34
【總結(jié)】布萊克斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型?在國(guó)際衍生金融市場(chǎng)的形成發(fā)展過(guò)程中,期權(quán)的合理定價(jià)是困擾投資者的一大難題。隨著計(jì)算機(jī)、先進(jìn)通訊技術(shù)的應(yīng)用,復(fù)雜期權(quán)定價(jià)公式的運(yùn)用成為可能。在過(guò)去的20年中,投資者通過(guò)運(yùn)用布萊克———斯克爾斯期權(quán)定價(jià)模型,將這一抽象的數(shù)字公式轉(zhuǎn)變成了大量的財(cái)富。?下面著重分析了布萊克———斯克爾斯期權(quán)公式的推導(dǎo)并就其應(yīng)用
2025-01-18 19:29
【總結(jié)】《現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》第10章期權(quán)定價(jià)模型本章大綱?復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?布萊克—舒爾斯(Black-Scholes)期權(quán)定價(jià)公式?期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用復(fù)合證券和衍生證券的定價(jià)原則?前提假設(shè):?經(jīng)濟(jì)行為主體及其效用函數(shù)的假設(shè)?證券市場(chǎng)組成的假設(shè)?證券市場(chǎng)的均衡消費(fèi)
2025-01-05 02:12
【總結(jié)】1第六章:期權(quán)定價(jià)的連續(xù)模型第一節(jié)連續(xù)時(shí)間股票模型第二節(jié)離散模型第三節(jié)連續(xù)模型的分析第四節(jié)Black-Scholes模型第五節(jié)Black-Scholes公式的推導(dǎo)第六節(jié)看漲期權(quán)與看破跌期權(quán)平價(jià)第七節(jié)二叉樹(shù)模型和連續(xù)時(shí)間模型第八節(jié)幾何布朗運(yùn)動(dòng)股價(jià)模型應(yīng)用的注意事項(xiàng)2023/1/292
2025-01-12 03:35