aneldata模型ppt課件(已修改)
2025-05-17 07:58 本頁面
【正文】 167。 Panel Data 模型 一、概述 二、模型的設(shè)定 —— F檢驗(yàn) 三、固定影響變截距模型 四、固定影響變系數(shù)模型 一、 Panel Data 模型概述 關(guān)于 Panel Data Model ? 獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支 – 比較多地用于宏觀經(jīng)濟(jì)分析 —— 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) – 也可以用于微觀經(jīng)濟(jì)分析 —— 調(diào)查數(shù)據(jù) ? 幾種翻譯 – 面板數(shù)據(jù)模型 – 綜列數(shù)據(jù)模型 – 平行數(shù)據(jù)模型 – 時(shí)空數(shù)據(jù)模型 ? 常用 Panel Data 模型 – 變截矩模型 (VariableIntercept Models) 固定影響 (FixedEffects) 隨機(jī)影響 (RandomEffects) – 變系數(shù)模型 (VariableCoefficient Models) 固定影響 隨機(jī)影響 – 動(dòng)態(tài)變截矩模型 (Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影響 隨機(jī)影響 ? 其它 Panel Data 模型 – 聯(lián)立方程 Panel Data模型 – 離散數(shù)據(jù) Panel Data模型 – 選擇性樣本 Panel Data模型 – Panel Data單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的 Panel Data問題 ? 研究目的的需要 – 通過建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，只利用截面數(shù)據(jù)或者只利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)不能滿足分析目的的需要。 – 例如，如果分析生產(chǎn)成本問題。 – 例如，分析目前我國的結(jié)構(gòu)性失業(yè)問題。 ? 數(shù)據(jù)信息的充分利用 – 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中，利用信息越多越有效。 – 利用 Panel Data比僅利用截面數(shù)據(jù)或者時(shí)間序列數(shù)據(jù)更有效。 二、 Panel Data 模型的設(shè)定 —— F檢驗(yàn) ⒈ 單方程 Panel Data模型常見的三種情形 ? 情形 1：變系數(shù)模型。在橫截面上有個(gè)體影響，有結(jié)構(gòu)變化。即除了存在個(gè)體影響外 ,在橫截面上還存在變化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，因而結(jié)構(gòu)參數(shù)在不同橫截面單位上是不同的。 itiitiit uxy ??? ??ni ,1 ?? Tt ,1 ??? 情形 2：變截距模型。在橫截面上有個(gè)體影響，無結(jié)構(gòu)變化。即個(gè)體影響表現(xiàn)為模型中被忽略的反映個(gè)體差異的變量的影響，又分為固定影響和隨機(jī)影響兩種情況。 ititiit uxy ??? ??ni ,1 ?? Tt ,1 ??? 情形 3：在橫截面上無個(gè)體影響，無結(jié)構(gòu)變化。則普通最小二
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