大連商品交易所風(fēng)險管理辦法(已修改)
2025-04-29 02:05 本頁面
【正文】 大連商品交易所風(fēng)險管理辦法修正案第二十五條 ……雞蛋期貨合約非期貨公司會員和客戶持倉限額見下表，交割月份個人客戶持倉限額為：（單位：手）交易時間段非期貨公司會員客戶合約上市起交割月前一個月第一個交易日起交割月前一個月第十個交易日起交割月份注：陰影部分為新增內(nèi)容，雙劃線部分為刪除內(nèi)容，“……”（省略號）含義為該條款未修改的其他內(nèi)容。大連商品交易所風(fēng)險管理辦法（修訂稿）第一章 總則 第一條 為了加強期貨交易風(fēng)險管理，維護期貨交易各方的合法權(quán)益，保證大連商品交易所(以下簡稱交易所)期貨交易正常的進行，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》，制定本辦法?！ 〉诙l 交易所風(fēng)險管理實行保證金制度、漲跌停板制度、限倉制度、交易限額制度、大戶報告制度、強行平倉制度和風(fēng)險警示制度。第三條 交易所、會員、境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)和客戶必須遵守本辦法。境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)輔助其委托交易結(jié)算的期貨公司會員做好境外客戶的強行平倉、大戶報告、風(fēng)險提示等工作。期貨公司會員應(yīng)當(dāng)將涉及境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)客戶的“強行平倉通知書”、強行平倉結(jié)果、風(fēng)險提示函等及時通知境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)。第二章 保證金制度 第四條 交易所實行保證金制度。黃大豆號、黃大豆號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、玉淀粉期貨合約的最低交易保證金為合約價值的。 新開倉交易保證金按前一交易日結(jié)算時交易保證金收取。 交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整各合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。 第五條 自交易所上市的商品期貨合約進入交割月份前一個月第十五個交易日起，交易所將分時間段逐步提高該合約的交易保證金。合約在某一交易時間段的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)自該交易時間段起始日前一交易日結(jié)算時起執(zhí)行?！ 〗灰姿鲜械纳唐菲谪浐霞s臨近交割期時交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為：交易時間段交易保證金(元手)交割月份前一個月第十五個交易日合約價值的交割月份第一個交易日合約價值的 第六條 交易所可根據(jù)合約持倉量的增加提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，并向市場公布。 第七條 當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況，則該期貨合約的交易保證金按本辦法第三章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！ 〉诎藯l 當(dāng)某期貨合約連續(xù)三個交易日按結(jié)算價計算的漲（跌）幅之和達到合約規(guī)定的最大漲跌幅的倍，連續(xù)四個交易日按結(jié)算價計算的漲（跌）幅之和達到合約規(guī)定的最大漲跌幅的倍，連續(xù)五個交易日按結(jié)算價計算的漲（跌）幅之和達到合約規(guī)定的最大漲跌幅的倍時，交易所有權(quán)根據(jù)市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金的措施。提高交易保證金的幅度不高于合約規(guī)定交易保證金的倍?！ 〗灰姿扇∩鲜龃胧╉毷孪葓蟾嬷袊C監(jiān)會?！ 〉诰艞l 如遇法定節(jié)假日休市時間較長，交易所可以根據(jù)市場情況在休市前調(diào)整合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度?！ 〉谑畻l 對同時滿足本辦法有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較大值收取。第三章 漲跌停板制度 第十一條 交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日最大價格波動幅度。交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整各合約漲跌停板幅度。 對同時滿足本辦法有關(guān)調(diào)整漲跌停板幅度規(guī)定的合約，其漲跌停板幅度按照規(guī)定漲跌停板幅度數(shù)值中的較大值確定?！ 〉谑l 黃大豆號、黃大豆號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、玉淀粉合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的。 新上市期貨合約的漲跌停板幅度為合約規(guī)定漲跌停板幅度的兩倍，如合約有成交則于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；如合約無成交，則下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度?！ 〉谑龡l 當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價格申報時，成交撮合原則實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則?！ 〉谑臈l 漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價是指某一期貨合約在某一交易日收市前分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況?！ 〉谑鍡l 當(dāng)交易所上市的商品期貨合約在某一交易日（該交易日記為第個交易日，之后第個、第個、第個交易日分別記為第、第、第個交易日，以此類推）出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則該合約第個交易日漲跌停板幅度在第個交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加個百分點（例，如果第個交易日漲跌停板幅度為前一交易日結(jié)算價的，則第個交易日漲跌停板幅度則為第個交易日結(jié)算價的，下同）。第個交易日結(jié)算時，該合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為在第個交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加個百分點（例，如果第個交易日漲跌停板幅度為第個交易日結(jié)算價的，則第個交易日結(jié)算時，該合約保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價值的，下同）。若該合約調(diào)整后的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)低于第個交易日前一交易日結(jié)算時的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，則按第個交易日前一交易日結(jié)算時該合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)收??；若第個交易日為該合約上市掛盤后第個交易日，則該合約上市掛盤當(dāng)日交易保證金標(biāo)準(zhǔn)視為該合約第個交易日前一交易日結(jié)算時的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！ ∪舻趥€交易日出現(xiàn)與第個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則該合約第個交易日漲跌停板幅度在第個交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加個百分點。第個交易日結(jié)算時，該合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為在第個交易日漲跌停板幅度的基礎(chǔ)上增加個百分點。若該合約調(diào)整后的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)低于第個交易日結(jié)算時的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，則按第個交易日結(jié)算時該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)收取?！ ∪舻趥€及以后交易日出現(xiàn)與第個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價情況，則從第個交易日開始，漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)與第個交易日一致，直至合約不再出現(xiàn)同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況?！ 〉谑鶙l 當(dāng)?shù)趥€及以后交易日出現(xiàn)與前一交易日反方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則該交易日視為第個交易日?！ 〉谑邨l 當(dāng)?shù)趥€及以后交易日未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則該交易日結(jié)算時交易保證金恢復(fù)到正常水平，下一交易日的漲跌停板幅度恢復(fù)到正常水平?！ 〉谑藯l 若焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、纖維板、膠合板、聚丙烯、玉淀粉以外品種合約第個交易日出現(xiàn)與第個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則在第個
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