大連商品交易所風(fēng)險管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-14 02:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 倉單邊持倉棕櫚油單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉線型低密度聚乙烯單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉聚氯乙烯單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉焦炭單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉焦煤單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉鐵礦石單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉纖維板單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉膠合板單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉聚丙烯單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉玉淀粉單邊持倉≤單邊持倉＞單邊持倉單邊持倉除雞蛋品種外，各品種期貨合約自交割月份前一個月第十個交易日至交割月期間非期貨公司會員和客戶持倉限額見下表，交割月份個人客戶持倉限額為：（單位：手），交割月份個人客戶持倉限額為：（單位：手）交易時間段非期貨公司會員客戶合約上市起交割月前一個月第一個交易日起交割月前一個月第十個交易日起交割月份 第二十六條 非期貨公司會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額，超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。對超過持倉限額的非期貨公司會員或客戶，交易所將于下一交易日按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強行平倉?！ ∫粋€客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼，其持倉量合計超出限倉數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)期貨公司會員對該客戶超額持倉執(zhí)行強行平倉。第五章 交易限額制度 第二十七條 交易所實行交易限額制度。交易限額是指交易所規(guī)定會員或者客戶對某一合約在某一期限內(nèi)開倉的最大數(shù)量。交易所可以根據(jù)市場情況，對不同上市品種、合約，對部分或者全部的會員、客戶，制定交易限額，具體標準由交易所另行公布。 套期保值交易的開倉數(shù)量不受本條前款限制?！ 〉诙藯l 非期貨公司會員或者客戶的開倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的交易限額。對超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶，交易所可以采取電話提示、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入重點監(jiān)管名單、暫停開倉交易等措施。第六章 大戶報告制度第二十九條 交易所實行大戶報告制度。當(dāng)非期貨公司會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量以上（含本數(shù)）時, 非期貨公司會員或客戶應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況，客戶須通過期貨公司會員報告；委托境外經(jīng)紀機構(gòu)從事期貨交易的客戶，應(yīng)當(dāng)委托其境外經(jīng)紀機構(gòu)報告，境外經(jīng)紀機構(gòu)再委托期貨公司會員報告。非期貨公司會員、客戶應(yīng)當(dāng)保證所提供的大戶持倉報告和其他材料的真實性、準確性和完整性。交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況，調(diào)整改變持倉報告水平。第三十條 非期貨公司會員或客戶的持倉達到交易所報告界限的，非期貨公司會員或客戶應(yīng)主動于下一交易日時前向交易所報告。如需再次報告或補充報告，交易所將通知有關(guān)會員。第三十一條 達到交易所報告界限的非期貨公司會員應(yīng)向交易所提供下列材料： ?。ㄒ唬┨顚懲暾摹斗瞧谪浌緯T大戶報告表》（見附件），內(nèi)容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量； （二）資金來源說明； ?。ㄈ┙灰姿筇峁┑钠渌牧??！ 〉谌l 達到交易所報告界限的客戶應(yīng)提供下列材料： ?。ㄒ唬┨顚懲暾摹犊蛻舸髴魣蟾姹怼罚ㄒ姼郊?，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量等； （二）資金來源說明； （三）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)； （四）交易所要求提供的其他材料。第三十三條 期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構(gòu)應(yīng)對達到交易所報告界限的客戶所提供的有關(guān)材料進行初審，然后由期貨公司會員轉(zhuǎn)交交易所。期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構(gòu)應(yīng)保證客戶所提供的材料的真實性和準確性。第三十四條 交易所將不定期地對會員、境外經(jīng)紀機構(gòu)或客戶提供的材料進行核查。第三十五條 客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼，各交易編碼持有頭寸合計達到報告界限，由交易所指定并通知有關(guān)期貨公司會員，負責(zé)報送該客戶應(yīng)報告情況的有關(guān)材料。第七章 強行平倉制度第三十六條 為控制市場風(fēng)險，交易所實行強行平倉制度。強行平倉是指當(dāng)會員、客戶違規(guī)時，交易所對有關(guān)持倉實行平倉的一種強制措施。 第三十七條 當(dāng)會員、客戶出現(xiàn)下列情形之一時，交易所有權(quán)對其持倉進行強行平倉： ?。ㄒ唬T結(jié)算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的； （二）非期貨公司會員和客戶持倉量超出其限倉規(guī)定的； ?。ㄈ┮蜻`規(guī)受到交易所強行平倉處罰的； ?。ㄋ模└鶕?jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的； ?。ㄎ澹┢渌麘?yīng)予強行平倉的。第三十八條 強行平倉的執(zhí)行原則：強行平倉先由會員自己執(zhí)行，除交易所特別規(guī)定外，對開設(shè)夜盤交易的品種，其時限為夜盤交易小節(jié)、第一節(jié)和第二節(jié)交易時間內(nèi)；對未開設(shè)夜盤交易的品種，其時限為第一節(jié)和第二節(jié)交易時間內(nèi)。若時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，則第三節(jié)起由交易所強制執(zhí)行。因結(jié)算準備金小于零而被要求強行平倉的，在保證金補足至最低結(jié)算準備金余額前，禁止相關(guān)會員的開倉交易。 屬第三十七條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，其強行平倉時間由交易所另行通知。（一）由會員單位執(zhí)行的強行平倉頭寸的確定. 屬第三十七條第（一）、（二）項的強行平倉，其需強行平倉頭寸由會員單位自行確定，只要強行平倉結(jié)果符合交易所規(guī)則即可。. 屬第三十七條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，其需強行平倉頭寸由交易所確定。（二）由交易所執(zhí)行的強行平倉頭寸的確定. 屬第三十七條第（一）項的強行平倉，交易所以該會員在：的結(jié)算準備金余額為依據(jù)，計算會員應(yīng)追加的交易保證金，該會員所有客戶按交易保證金等比例平倉原則進行強行平倉：平倉比例 會員應(yīng)追加交易保證金 會員交易保證金總額 客戶應(yīng)平倉釋放交易保證金 該客戶交易保證金總額平倉比例 其客戶需要強行平倉的頭寸由交易所按先投機、后套期保值的原則；并按上一交易日閉市后合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的合約作為強行
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