【正文】 風(fēng)險管理模擬考題六 一、單選題（） o 1. 風(fēng)險是指：正確答案：Co A　未來的損失o B　未來的期望收益o C　未來結(jié)果的不確定性o D　未來收益的分布o(jì) 2. 風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。正確答案：Bo A 高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益o B 高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益o C 無風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益o D 低風(fēng)險高收益、無風(fēng)險無收益o 3. 市場風(fēng)險分為（ ）四種風(fēng)險。正確答案：Bo A 信用風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險o B 利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險o C 利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險o D 匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險、商品風(fēng)險和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險o 4. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》采用的業(yè)界定義，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可以分為由（ ）所引發(fā)的風(fēng)險。正確答案：Co A 市場、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件o B 人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件o C 人員、系統(tǒng)、流程和外部事件o D 客戶、系統(tǒng)、流程和外部事件o 5. 風(fēng)險分散化策略所分散掉的風(fēng)險是：正確答案：Bo A 系統(tǒng)風(fēng)險 o B 非系統(tǒng)風(fēng)險 o C 系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險o D 既不是系統(tǒng)風(fēng)險，也不是非系統(tǒng)風(fēng)險o 6. 商業(yè)銀行通過保險管理一些風(fēng)險，是運用了（ ）的策略。正確答案：Co A 風(fēng)險規(guī)避o B 風(fēng)險對沖o C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移o D 風(fēng)險分散o 7. 下列關(guān)于經(jīng)濟資本的論述正確的是：正確答案：Bo A 經(jīng)濟資本就是會計資本o B 一般說來會計資本大于經(jīng)濟資o 本C 會計資本小于經(jīng)濟資本o D 使用經(jīng)濟資本計量優(yōu)于會計資本，因此經(jīng)濟資本指標(biāo)可以完全替代會計資本o 8. 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個方面。正確答案：Co A 資本金管理和負債管理o B 資產(chǎn)管理和負債管理o C 績效考核和風(fēng)險管理o D 流動性管理和績效考核o 9. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于：（ ）正確答案：Bo A 8%o B 4% o C 12% o D 6%o 10. 已知a項目的投資半年收益率為5%，b 項目的年收益率為7%，c 項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：( )正確答案：Co A ao bo c o B ao co b o C co ao b o D bo ao co 11. 投資者把他的財富的30%、70%投資于收益為6%的國庫券，則該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：( )正確答案：Bo A o B o C o D o 12. 上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：（ ）正確答案：Bo A o B o C o D 1. 2o 13. 如果第一個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為6％，第二個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為3％，那么投資者通常選擇哪個資產(chǎn)組合來投資（ ）。正確答案：Bo A. 第一個 o B. 第二個 o C. 第一個或第二個均可 o D. 均不選擇o 14. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能是：（ ）正確答案：Bo A 收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息o B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施o C 承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的職能o D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)o 15. 下面關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職能，說法正確的是：（ ）正確答案：Ao A 收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息o B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施o C 承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的職能o D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)o 16. 承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理最終責(zé)任的組織是：（ ）正確答案：Ao A 董事會o B 監(jiān)事會o C 高級管理層o D 風(fēng)險管理委員會o 17. 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門必須是一個具有（ ）的部門：正確答案：Do Ａ 相對審慎o Ｂ 決策性o Ｃ 相對盈利 o Ｄ 相對獨立o 18. 以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（ ）。正確答案：Do A 全面性原則o B 獨立性原則o C 有效性原則o D 經(jīng)濟性原則o 19. 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理（決策）機構(gòu)是（ ）。正確答案：Co A 高級管理層o B 風(fēng)險管理總監(jiān)o C 董事會o D 監(jiān)事會o 20. 風(fēng)險信息的收集、分析和報告是（ ）的核心職能。正確答案：Co A 高級管理層o B 風(fēng)險管理委員會o C 風(fēng)險管理部門o D 監(jiān)事會o 21. 商業(yè)銀行完整的風(fēng)險管理流程可以依次概括為( ) 四個主要步驟。正確答案：Co A 風(fēng)險控制、風(fēng)險計量、風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測o B 風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制o C 風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制o D 風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制o 22. 企業(yè)類法人客戶按照組織形式可以分為：（ ）正確答案：Bo A 企業(yè)類客戶與機構(gòu)類客戶o B 單一法人客戶與集團法人客戶o C 法人客戶與個人客戶o D 集團法人客戶與機構(gòu)類客戶o 23. 銀行對客戶財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括為：（ ）正確答案：Co A 資產(chǎn)負債表分析、損益表分析、現(xiàn)金流量表分析o B 資產(chǎn)質(zhì)量分析、負債質(zhì)量分析、償債能力分析o C 財務(wù)報表分析、財務(wù)比率分析、現(xiàn)金流量分析o D 盈利狀況分析、財務(wù)比率分析、現(xiàn)金流量分析o 24. 擔(dān)保方式主要有：（ ）正確答案：Co A 保證、抵押、質(zhì)押、留置o B 保證、抵押、質(zhì)押和定金o C 保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金o D 抵押、質(zhì)押、留置和定金o 25. 企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)方的正確說法是：（ ）正確答案：Bo A 集團內(nèi)部有業(yè)務(wù)聯(lián)系的各個企、事業(yè)法人o B 與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企、事業(yè)法人o C 國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方o D 集團內(nèi)部發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各個企、事業(yè)法人o 26. 以下說法屬于縱向一體化企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易特征的是：（ ）正確答案：Bo A　集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及債務(wù)重組。o B　上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料。o C　以上都是o D　以上都不是o 27. 以下說法屬于橫向多元化企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易特征的是：（ ）正確答案：Ao A　集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來及債務(wù)重組。o B　上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料o C　以上都是o D　以上都不是o 28. 根據(jù)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，企業(yè)集團可以分為（ ）正確答案：Bo A 緊密型企業(yè)集團和松散型企業(yè)集團o B 縱向一體化企業(yè)集團和橫向多元化企業(yè)集團o C 工業(yè)化企業(yè)集團和商業(yè)化企業(yè)集團o D 國內(nèi)企業(yè)集團和國際企業(yè)集團o 29. 2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，即把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，其中不屬于不良貸款是指 （ ）正確答案：Co A 正常和次級o B 次級、可疑和損失o C 正常和關(guān)注o D 可疑和損失o 30. 信用局評分主要是針對：（ ）正確答案：Ao A 個人客戶o B 單一企業(yè)客戶o C 集團企業(yè)客戶o D 以上都是o 31. 新資本協(xié)議明確要求，銀行的內(nèi)部評級應(yīng)基于二維評級體系：分別是（ ）正確答案：Bo A 違約概率和信用評級o B 客戶評級和債項評級o C 違約概率和債項評級o D 違約頻率和違約損失率o 32. 違約概率和違約頻率的區(qū)別是：（ ）正確答案：Co A 違約概率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)o B 違約概率是事后的統(tǒng)計結(jié)果，而違約頻率模型是做出前的事先預(yù)測o C 違約概率是模型做出的事先預(yù)測，而違約頻率是事后的統(tǒng)計結(jié)果o D 違約頻率用于對模型的返回檢驗o 33. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級一年期違約概率與（ ）中的較高者。正確答案：Co A 8％o B 3%o C %o D 4％o 34. 違約概率是指（ ）正確答案：Do A 借款人要求債務(wù)重組的可能性o B 借款人要求延期償還貸款本息的現(xiàn)象o C 借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的現(xiàn)象o D 借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性o 35. 客戶評級是銀行對客戶償債能力和償債意愿的的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。其客戶評級的評價主體是銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是（ ）。正確答案：Co A 信用等級o B 違約概率o C 信用等級和違約概率o D 信用等級和違約損失率o 36. CreditMonitor 模型將企業(yè)向銀行的借款視為：（ ）正確答案：Ao A 企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)o B 企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)o C 企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)o D 企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)o 37. 客戶的信用評級大致經(jīng)歷了（ ）等發(fā)展階段。正確答案：Bo A 定性分析、定量分析、模型分析o B 專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析o C 定性分析、定量分析、綜合分析o D 信用評分法、定量分析