【正文】 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引 一、單項(xiàng)選擇題 1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)（包括黃金）、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，下列哪些不是所稱商品（ D）。 A．農(nóng)產(chǎn)品 B．礦產(chǎn)品 C．貴金屬 D．黃金 2． 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率的（ A） 。 A． 最大化 B．最優(yōu)化 C．平均水平 D．合理化 3．商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序及其重大修訂應(yīng)當(dāng)由（ A）批準(zhǔn)。 A．董事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．監(jiān)事會(huì) D．銀監(jiān)會(huì) 4．商業(yè)銀行的（ C）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。 A．董事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．監(jiān)事會(huì) D．銀監(jiān)會(huì) 5．商業(yè)銀行的董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的（ C），確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 A．一般責(zé)任 B．重要責(zé)任 C．最終責(zé)任 D．領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 6．商業(yè)銀行的（ B）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程。 A．董事會(huì) B．高級(jí) 管理層 C．監(jiān)事會(huì) D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門 7．商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序及其重大修訂應(yīng)當(dāng)由（ A）批準(zhǔn)。 A．董事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．監(jiān)事會(huì) D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門 8．（ A）依法對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施監(jiān)督管理。 A．銀監(jiān)會(huì) B．中國(guó)人民銀行 C．審計(jì)部門 D．工商管理部門 9．商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)報(bào)銀監(jiān)會(huì)（ C）。 A．審批 B．核準(zhǔn) C．備案 D．報(bào)告 10．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并報(bào)銀監(jiān)會(huì)（ C）。 A．審批 B．核準(zhǔn) C．備案 D．報(bào)告 11．（ B）可以對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系提出整改建議，包括調(diào)整市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、模型、假設(shè)前提和參數(shù)等方面的建議。 A．董事會(huì) B．銀監(jiān)會(huì) C．高級(jí)管理層 D．監(jiān)事會(huì) 12．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、嚴(yán)密的（ B）程序。 A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 B．壓力測(cè)試 C．分析監(jiān)測(cè) D．模型測(cè)試 13．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)（ B）決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整。 A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況 B．超限額發(fā)生情況 C．超限額情況 D．超限額發(fā)生頻率 14．對(duì)于在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未能有效采取整改措施或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)有權(quán)要求商業(yè)銀行提供（ D）。 A．整改方案 B．整改措施 C．其他相關(guān)資料 D．額外相關(guān)資料 15．商業(yè)銀行劃分銀行賬戶和交易賬戶，也是準(zhǔn)確計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（ D）的基礎(chǔ)。 A．損失情況 B．損失資產(chǎn) C．最大損失 D．監(jiān)管資本 16．對(duì)于在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未能有效采取整改措施或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)有權(quán)要求商業(yè)銀行通過(guò)（ C）等方式適當(dāng)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平。 A．調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu) B．壓縮經(jīng)營(yíng)規(guī)模 C．調(diào)整資產(chǎn)組合 D．監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)水平 17．商業(yè)銀行的（ B）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 A．監(jiān)事會(huì) B．董事會(huì) C．理事會(huì) D．股東大會(huì) 18．銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平較高的商業(yè)銀行，在全行和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門等各個(gè)層次上達(dá)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平和（ B）的適當(dāng)平 衡。 A．盈利能力 B．盈利水平 C．盈利狀況 D．收益水平 19．對(duì)于在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未能有效采取整改措施或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，（ B）有權(quán)要求商業(yè)銀行提供額外相關(guān)資料。 A．董事會(huì) B．銀監(jiān)會(huì) C．高級(jí)管理層 D．監(jiān)事會(huì) 20．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)估難以量化的（ C）。 A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．匯率風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 21． 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)防止（ B）過(guò)于注重短期投資收益表現(xiàn)，而不考 慮長(zhǎng)期投資風(fēng)險(xiǎn)。 A．經(jīng)營(yíng)目標(biāo) B．績(jī)效考核 C．經(jīng)營(yíng)指標(biāo) D．風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo) 22．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的要求，為所承擔(dān)的（ C）提取充足的資本。 A．操作風(fēng)險(xiǎn) B．法律風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．道德風(fēng)險(xiǎn) 23．商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（ D）報(bào)告。 A．董事會(huì) B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門 C．高級(jí)管理層 D．相應(yīng)級(jí)別的管理層 24．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保其薪酬制度足以吸引和留住合格的市場(chǎng)（ D）。 A． 風(fēng)險(xiǎn)管理人員 B．分析人才 C．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人才 D．高級(jí)管理人才 25．商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容之一：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的（ C）。 A．適用性 B．全面性 C．有效性 D．約束性 26．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，（ D）。 A．經(jīng)營(yíng)績(jī)效最大化 B．經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)最大化 C．經(jīng)濟(jì)增加值最大化 D．實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率的最大化 27．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)（ B）頭寸按市值每日至少 重估一次價(jià)值。 A．銀行帳戶 B．交易賬戶 C．結(jié)算賬戶 D．非交易賬戶 28．銀監(jiān)會(huì)定期對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要內(nèi)容之一：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（ B）的有效性。 A．防范 B．內(nèi)部控制 C．預(yù)警 D．分析 29．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額及（ B）等。 A．損失限額 B．止損限額 C．損失額度 D．控制限額 30．商業(yè)銀行負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作人員的（ C）不應(yīng)當(dāng)與直接投資收益掛鉤。 A． 工 資 B． 獎(jiǎng) 金 C． 薪 酬 D．績(jī)效 31．商業(yè)銀行用于交易賬戶頭寸重估的定價(jià)因素應(yīng)當(dāng)從獨(dú)立于（ A）的渠道獲取或者經(jīng)過(guò)獨(dú)立的驗(yàn)證。 A．前臺(tái) B．中臺(tái) C．后臺(tái) D．董事會(huì) 32．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)避免薪酬制度具有鼓勵(lì)（ C）的負(fù)面效應(yīng)。 A．過(guò)度規(guī)模擴(kuò)張 B．過(guò)度投資 C．過(guò)度冒險(xiǎn)投資 D．過(guò)度發(fā)展 33．銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平較高的商業(yè)銀行，在全行和（ B）等各個(gè)層次上達(dá)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平和盈利水平的適當(dāng)平衡。 A． 各分支機(jī)構(gòu) B．業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門 C．非業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門 D．經(jīng)營(yíng)部門 34．銀監(jiān)會(huì)定期對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要內(nèi)容之一：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)所用假設(shè)（ A）的合理性、穩(wěn)定性。 A．引進(jìn)模型 B．前提和參數(shù) C．調(diào)整模型 D．內(nèi)部模型 35． 商業(yè)銀行所承擔(dān)的（ C）應(yīng)當(dāng)與其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。 A．道德風(fēng)險(xiǎn)水平 B．操作風(fēng)險(xiǎn)水平 C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平 D．利率風(fēng)險(xiǎn)水平 36．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的（ B）、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和其他報(bào)告。 A．會(huì)計(jì)報(bào)表 B．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) C．決算報(bào)表 D．年度報(bào)表 37．銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平較高的商業(yè)銀行運(yùn)用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的（ C）進(jìn)行內(nèi)部資本配置和業(yè)績(jī)考核。 A．資產(chǎn)收益率 B．資產(chǎn)利潤(rùn)率 C．收益率 D．人均利潤(rùn)率 38．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指所估計(jì)的在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的（ B）。 A．潛在的最大風(fēng)險(xiǎn) B．